Сравнение DGRO с MU
DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) is Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Dividend Growth Index, while MU (Micron Technology, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, DGRO returned 13.26%/yr vs 55.03%/yr for MU. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DGRO и MU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DGRO показывает доходность 8.47%, что значительно ниже, чем у MU с доходностью 232.74%. За последние 10 лет акции DGRO уступали акциям MU по среднегодовой доходности: 13.26% против 55.03% соответственно.
DGRO
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 2.67%
- С начала года
- 8.47%
- 6 месяцев
- 9.27%
- 1 год
- 21.90%
- 3 года*
- 16.63%
- 5 лет*
- 10.64%
- 10 лет*
- 13.26%
MU
- 1 день
- 9.87%
- 1 месяц
- 27.11%
- С начала года
- 232.74%
- 6 месяцев
- 284.77%
- 1 год
- 776.52%
- 3 года*
- 144.94%
- 5 лет*
- 65.39%
- 10 лет*
- 55.03%
Сравнение доходности по годам DGRO и MU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 8.47% | 15.69% | 16.62% | 10.47% | -7.91% | 26.64% | 9.50% | 29.87% | -2.38% | 23.00% |
MU Micron Technology, Inc. | 232.74% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 24.21% | 39.79% | 69.49% | -22.84% | 87.59% |
Correlation
The correlation between DGRO and MU is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2014 г. | 0.47 |
Over the past year, the correlation between DGRO and MU has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.47, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGRO vs. MU — Ранг доходности на риск
DGRO
MU
Сравнение DGRO c MU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGRO | MU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -9.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.81 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.40 | 25.90 | -22.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.12 | 100.37 | -87.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGRO | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32 | 11.44 | -9.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 1.24 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 1.11 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.31 | +0.46 |
Просадки
Сравнение просадок DGRO и MU
Максимальная просадка DGRO за все время составила -35.10%, что меньше максимальной просадки MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRO и MU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGRO | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.10% | -98.25% | +63.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.47% | -30.28% | +23.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.03% | -57.63% | +43.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.31% | -57.63% | +38.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.10% | -57.63% | +22.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.07% | -12.07% | +11.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.44% | -58.19% | +54.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.67% | 7.80% | -6.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGRO и MU
Текущая волатильность для iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) составляет 2.32%, в то время как у Micron Technology, Inc. (MU) волатильность равна 34.16%. Это указывает на то, что DGRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGRO | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.32% | 34.16% | -31.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.95% | 56.74% | -49.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.52% | 68.70% | -59.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.82% | 52.91% | -39.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.63% | 49.99% | -33.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGRO и MU
Дивидендная доходность DGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что больше доходности MU в 0.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 1.96% | 2.09% | 2.26% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% |
MU Micron Technology, Inc. | 0.05% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DGRO and MU have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (34.16%) compared to DGRO (2.32%). In terms of maximum drawdown, DGRO dropped -35.10% vs MU's -98.25%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (11.44 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DGRO и MU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор