PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGRO с FDLO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGRO с FDLO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) and FDLO (Fidelity Low Volatility Factor ETF) are both exchange-traded funds - DGRO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Dividend Growth Index, while FDLO is a Volatility Hedged Equity fund tracking the Fidelity U.S. Low Volatility Factor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DGRO returned 10.64%/yr vs 9.84%/yr for FDLO. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. DGRO charges 0.08%/yr vs 0.29%/yr for FDLO.

Доходность

Сравнение доходности DGRO и FDLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) и Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DGRO показывает доходность 8.47%, что значительно выше, чем у FDLO с доходностью 3.88%.

DGRO

1 день
-0.29%
1 месяц
2.67%
С начала года
8.47%
6 месяцев
9.27%
1 год
21.90%
3 года*
16.63%
5 лет*
10.64%
10 лет*
13.26%

FDLO

1 день
-0.68%
1 месяц
0.03%
С начала года
3.88%
6 месяцев
3.86%
1 год
13.32%
3 года*
13.93%
5 лет*
9.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGRO и FDLO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		8.47%15.69%16.62%10.47%-7.91%26.64%9.50%29.87%-2.38%23.00%
FDLO
Fidelity Low Volatility Factor ETF		3.88%11.77%16.06%16.38%-10.38%24.00%12.19%31.10%-0.26%20.44%

Correlation

The correlation between DGRO and FDLO is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2016 г.

0.90

The correlation between DGRO and FDLO has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DGRO и FDLO

Секторы
DGRO
FDLO

Финансовые услуги

21.2%
12.1%

Технологии

19.4%
33.8%

Здравоохранение

16.4%
9.7%

Потребительский защитный сектор

11.5%
4.7%

Промышленность

10.8%
9.2%

Коммунальные услуги

6.9%
2.3%

Потребительский циклический сектор

5.7%
10.1%

Энергетика

5.6%
3.2%

Сырьевые материалы

2.5%
1.7%

Коммуникационные услуги

0.1%
10.8%

Недвижимость

-

2.2%

Финансовые услуги

DGRO
21.2%
FDLO
12.1%

Технологии

DGRO
19.4%
FDLO
33.8%

Здравоохранение

DGRO
16.4%
FDLO
9.7%

Потребительский защитный сектор

DGRO
11.5%
FDLO
4.7%

Промышленность

DGRO
10.8%
FDLO
9.2%

Коммунальные услуги

DGRO
6.9%
FDLO
2.3%

Потребительский циклический сектор

DGRO
5.7%
FDLO
10.1%

Энергетика

DGRO
5.6%
FDLO
3.2%

Сырьевые материалы

DGRO
2.5%
FDLO
1.7%

Коммуникационные услуги

DGRO
0.1%
FDLO
10.8%

Недвижимость

DGRO

-

FDLO
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Dividend Growth ETF

Fidelity Low Volatility Factor ETF

Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV
Часто сравнивают с FDLO:
FDLO с FDVVFDLO с FULVXFDLO с VOOFDLO с FDRRFDLO с SCHDFDLO с FMILFDLO с FTLS

Доходность на риск

DGRO vs. FDLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
FDLO
Ранг доходности на риск FDLO: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDLO: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDLO: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDLO: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDLO: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDLO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGRO c FDLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) и Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGROFDLODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
1.52

+0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
2.18

+1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.27

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.40

1.87

+1.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.12

8.13

+4.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGRO vs. FDLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGRO на текущий момент составляет 2.32, что выше коэффициента Шарпа FDLO равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGRO и FDLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGROFDLOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

1.52

+0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.76

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.82

-0.06

Просадки

Сравнение просадок DGRO и FDLO

Максимальная просадка DGRO за все время составила -35.10%, примерно равная максимальной просадке FDLO в -34.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRO и FDLO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGROFDLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.10%

-34.35%

-0.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.47%

-7.13%

+0.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.03%

-13.68%

-0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.31%

-19.23%

-0.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.07%

-1.97%

+0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.44%

-3.38%

-0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

1.64%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности DGRO и FDLO

iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) имеет более высокую волатильность в 2.32% по сравнению с Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO) с волатильностью 2.17%. Это указывает на то, что DGRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGROFDLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.32%

2.17%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.95%

6.50%

+0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.52%

8.80%

+0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.82%

13.07%

+0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.63%

15.50%

+1.13%

Сравнение комиссий DGRO и FDLO

DGRO берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FDLO в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGRO и FDLO

Дивидендная доходность DGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что больше доходности FDLO в 1.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.96%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%
FDLO
Fidelity Low Volatility Factor ETF		1.38%1.37%1.40%1.35%1.49%1.11%1.38%1.55%1.76%1.61%0.55%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DGRO and FDLO have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DGRO has higher volatility (2.32%) compared to FDLO (2.17%). In terms of maximum drawdown, DGRO dropped -35.10% vs FDLO's -34.35%.

On 5-year performance, DGRO leads with 10.64% vs 9.84% for FDLO. On fees, DGRO is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FDLO has been the lower-risk option at 2.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DGRO has performed better with a 10.64% return vs 9.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGRO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.29% for FDLO.

DGRO has the higher dividend yield at 1.96%, compared with 1.38% for FDLO.

DGRO is categorized as Large Cap Growth Equities, while FDLO is Volatility Hedged Equity. DGRO tracks Morningstar US Dividend Growth Index, while FDLO tracks Fidelity U.S. Low Volatility Factor Index. They also come from different issuers: iShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.08% for DGRO and 0.29% for FDLO.

DGRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGRO и FDLO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор