Сравнение DGRO с EUN1.DE
DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) and EUN1.DE (iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - DGRO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Dividend Growth Index, while EUN1.DE is a Europe Equities fund tracking the STOXX® Europe 50. Both are passively managed. Over the past 10 years, DGRO returned 13.26%/yr vs 9.41%/yr for EUN1.DE. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DGRO charges 0.08%/yr vs 0.35%/yr for EUN1.DE.
Доходность
Сравнение доходности DGRO и EUN1.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DGRO торгуется в USD, в то время как EUN1.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EUN1.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DGRO показывает доходность 8.47%, что значительно выше, чем у EUN1.DE с доходностью 6.03%. За последние 10 лет акции DGRO превзошли акции EUN1.DE по среднегодовой доходности: 13.26% против 9.41% соответственно.
DGRO
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 2.67%
- С начала года
- 8.47%
- 6 месяцев
- 9.27%
- 1 год
- 21.90%
- 3 года*
- 16.63%
- 5 лет*
- 10.64%
- 10 лет*
- 13.26%
EUN1.DE
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 1.10%
- С начала года
- 6.03%
- 6 месяцев
- 9.45%
- 1 год
- 18.07%
- 3 года*
- 15.07%
- 5 лет*
- 10.05%
- 10 лет*
- 9.41%
Сравнение доходности по годам DGRO и EUN1.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 8.47% | 15.69% | 16.62% | 10.47% | -7.91% | 26.64% | 9.50% | 29.87% | -2.38% | 23.00% |
EUN1.DE iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF | 6.03% | 33.06% | 1.15% | 18.46% | -7.28% | 16.07% | 2.46% | 25.73% | -14.66% | 24.57% |
Correlation
The correlation between DGRO and EUN1.DE is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2014 г. | 0.50 |
The correlation between DGRO and EUN1.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGRO vs. EUN1.DE — Ранг доходности на риск
DGRO
EUN1.DE
Сравнение DGRO c EUN1.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) и iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF (EUN1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGRO | EUN1.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.22 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.40 | 1.58 | +1.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.12 | 5.38 | +7.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGRO | EUN1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32 | 1.19 | +1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.59 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.54 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.18 | +0.58 |
Просадки
Сравнение просадок DGRO и EUN1.DE
Максимальная просадка DGRO за все время составила -35.10%, что меньше максимальной просадки EUN1.DE в -62.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRO и EUN1.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGRO | EUN1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.10% | -62.12% | +27.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.47% | -11.49% | +5.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.03% | -15.53% | +1.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.31% | -25.67% | +6.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.10% | -32.94% | -2.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.07% | -2.25% | +1.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.44% | -16.03% | +12.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.67% | 3.39% | -1.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGRO и EUN1.DE
Текущая волатильность для iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) составляет 2.32%, в то время как у iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF (EUN1.DE) волатильность равна 4.76%. Это указывает на то, что DGRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUN1.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGRO | EUN1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.32% | 4.76% | -2.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.95% | 12.78% | -5.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.52% | 15.27% | -5.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.82% | 16.94% | -3.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.63% | 17.20% | -0.57% |
Сравнение комиссий DGRO и EUN1.DE
DGRO берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии EUN1.DE в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGRO и EUN1.DE
Дивидендная доходность DGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что меньше доходности EUN1.DE в 2.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 1.96% | 2.09% | 2.26% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% |
EUN1.DE iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF | 2.41% | 2.41% | 2.62% | 2.55% | 2.61% | 2.22% | 2.41% | 2.94% | 3.53% | 3.22% | 3.28% | 3.05% |
Часто задаваемые вопросы
DGRO and EUN1.DE have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DGRO is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DGRO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.35% for EUN1.DE.
DGRO is categorized as Large Cap Growth Equities, while EUN1.DE is Europe Equities. DGRO tracks Morningstar US Dividend Growth Index, while EUN1.DE tracks STOXX® Europe 50. Their fees differ too: 0.08% for DGRO and 0.35% for EUN1.DE.
Подберите оптимальное распределение для DGRO и EUN1.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор