Сравнение DGRO с DXSA.DE
DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) and DXSA.DE (Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D) are both exchange-traded funds - DGRO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Dividend Growth Index, while DXSA.DE is a Europe Equities fund tracking the EURO STOXX® Quality Dividend 50. Both are passively managed. Over the past 10 years, DGRO returned 13.26%/yr vs 9.44%/yr for DXSA.DE. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. DGRO charges 0.08%/yr vs 0.30%/yr for DXSA.DE.
Доходность
Сравнение доходности DGRO и DXSA.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DGRO торгуется в USD, в то время как DXSA.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DXSA.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DGRO показывает доходность 8.47%, что значительно выше, чем у DXSA.DE с доходностью 8.00%. За последние 10 лет акции DGRO превзошли акции DXSA.DE по среднегодовой доходности: 13.26% против 9.44% соответственно.
DGRO
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 2.67%
- С начала года
- 8.47%
- 6 месяцев
- 9.27%
- 1 год
- 21.90%
- 3 года*
- 16.63%
- 5 лет*
- 10.64%
- 10 лет*
- 13.26%
DXSA.DE
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- 8.00%
- 6 месяцев
- 11.34%
- 1 год
- 21.24%
- 3 года*
- 22.69%
- 5 лет*
- 10.98%
- 10 лет*
- 9.44%
Сравнение доходности по годам DGRO и DXSA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 8.47% | 15.69% | 16.62% | 10.47% | -7.91% | 26.64% | 9.50% | 29.87% | -2.38% | 23.00% |
DXSA.DE Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D | 8.00% | 50.60% | 4.05% | 21.66% | -14.79% | 9.31% | -0.19% | 19.95% | -17.10% | 26.01% |
Correlation
The correlation between DGRO and DXSA.DE is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2014 г. | 0.47 |
The correlation between DGRO and DXSA.DE shifts across timeframes, from 0.39 (3 years) to 0.49 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGRO vs. DXSA.DE — Ранг доходности на риск
DGRO
DXSA.DE
Сравнение DGRO c DXSA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) и Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D (DXSA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGRO | DXSA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.30 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.40 | 2.31 | +1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.12 | 7.45 | +5.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGRO | DXSA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32 | 1.70 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.62 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.52 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.11 | +0.66 |
Просадки
Сравнение просадок DGRO и DXSA.DE
Максимальная просадка DGRO за все время составила -35.10%, что меньше максимальной просадки DXSA.DE в -73.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRO и DXSA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGRO | DXSA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.10% | -73.18% | +38.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.47% | -9.38% | +2.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.03% | -15.04% | +1.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.31% | -36.10% | +16.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.10% | -40.78% | +5.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.07% | -1.15% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.44% | -28.84% | +25.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.67% | 2.91% | -1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGRO и DXSA.DE
Текущая волатильность для iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) составляет 2.32%, в то время как у Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D (DXSA.DE) волатильность равна 3.39%. Это указывает на то, что DGRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXSA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGRO | DXSA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.32% | 3.39% | -1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.95% | 9.91% | -2.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.52% | 12.75% | -3.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.82% | 17.57% | -3.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.63% | 18.04% | -1.41% |
Сравнение комиссий DGRO и DXSA.DE
DGRO берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии DXSA.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGRO и DXSA.DE
Дивидендная доходность DGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что меньше доходности DXSA.DE в 4.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 1.96% | 2.09% | 2.26% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% |
DXSA.DE Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D | 4.51% | 4.96% | 5.39% | 4.32% | 4.62% | 5.73% | 5.96% | 2.34% | 4.64% | 3.00% | 2.93% | 0.14% |
Часто задаваемые вопросы
DGRO and DXSA.DE have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DGRO is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DGRO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.30% for DXSA.DE.
DGRO is categorized as Large Cap Growth Equities, while DXSA.DE is Europe Equities. DGRO tracks Morningstar US Dividend Growth Index, while DXSA.DE tracks EURO STOXX® Quality Dividend 50. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.08% for DGRO and 0.30% for DXSA.DE.
Подберите оптимальное распределение для DGRO и DXSA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор