Сравнение DG с ZTS
DG (Dollar General Corporation) and ZTS (Zoetis Inc.) are both stocks. DG operates in Discount Stores (Consumer Defensive), while ZTS operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare). Over the past 10 years, DG returned 2.93%/yr vs 6.09%/yr for ZTS. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DG и ZTS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DG показывает доходность -18.82%, что значительно выше, чем у ZTS с доходностью -36.81%. За последние 10 лет акции DG уступали акциям ZTS по среднегодовой доходности: 2.93% против 6.09% соответственно.
DG
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -5.71%
- С начала года
- -18.82%
- 6 месяцев
- -13.27%
- 1 год
- -3.96%
- 3 года*
- -9.41%
- 5 лет*
- -10.79%
- 10 лет*
- 2.93%
ZTS
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- -4.84%
- С начала года
- -36.81%
- 6 месяцев
- -32.72%
- 1 год
- -52.96%
- 3 года*
- -20.57%
- 5 лет*
- -14.04%
- 10 лет*
- 6.09%
Сравнение доходности по годам DG и ZTS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DG Dollar General Corporation | -18.82% | 79.61% | -43.12% | -44.13% | 5.57% | 13.01% | 35.89% | 45.71% | 17.55% | 26.92% |
ZTS Zoetis Inc. | -36.81% | -21.75% | -16.63% | 35.91% | -39.51% | 48.26% | 25.76% | 55.71% | 19.45% | 35.55% |
Correlation
The correlation between DG and ZTS is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2013 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
DG:
$23.67B
ZTS:
$33.29B
DG:
$7.07
ZTS:
$6.04
DG:
15.10
ZTS:
13.04
DG:
0.55
ZTS:
3.63
DG:
2.68
ZTS:
10.30
DG:
$43.08B
ZTS:
$9.51B
DG:
$13.28B
ZTS:
$6.73B
DG:
$3.06B
ZTS:
$3.95B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DG vs. ZTS — Ранг доходности на риск
DG
ZTS
Сравнение DG c ZTS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dollar General Corporation (DG) и Zoetis Inc. (ZTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DG | ZTS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.65 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | -0.96 | +0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.28 | -2.06 | +1.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DG | ZTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 | -1.49 | +1.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.30 | -0.49 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | 0.23 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.31 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок DG и ZTS
Максимальная просадка DG за все время составила -72.61%, что больше максимальной просадки ZTS в -68.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DG и ZTS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DG | ZTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.61% | -68.48% | -4.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.57% | -55.35% | +20.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.78% | -61.77% | +2.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.61% | -68.48% | -4.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.61% | -68.48% | -4.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.10% | -66.52% | +10.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.80% | -14.79% | -1.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.29% | 26.22% | -11.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности DG и ZTS
Dollar General Corporation (DG) имеет более высокую волатильность в 13.21% по сравнению с Zoetis Inc. (ZTS) с волатильностью 12.29%. Это указывает на то, что DG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DG | ZTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.21% | 12.29% | +0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.91% | 31.20% | -5.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.58% | 35.61% | -1.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.02% | 28.74% | +7.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.55% | 27.08% | +4.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DG и ZTS
Дивидендная доходность DG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что меньше доходности ZTS в 2.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DG Dollar General Corporation | 2.21% | 1.78% | 3.11% | 1.30% | 1.06% | 0.69% | 0.67% | 0.80% | 1.05% | 0.84% | 1.35% | 1.22% |
ZTS Zoetis Inc. | 2.61% | 1.59% | 1.06% | 0.76% | 0.89% | 0.41% | 0.48% | 0.50% | 0.59% | 0.58% | 0.71% | 0.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DG и ZTS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dollar General Corporation и Zoetis Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DG и ZTS
DG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollar General Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.41B при выручке в 10.79B, что соответствует валовой рентабельности в 31.6%.
ZTS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zoetis Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.62B при выручке в 2.26B, что соответствует валовой рентабельности в 71.7%.
DG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollar General Corporation сообщила об операционной прибыли в 638.52M при выручке в 10.79B, что соответствует операционной рентабельности 5.9%.
ZTS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zoetis Inc. сообщила об операционной прибыли в 853.00M при выручке в 2.26B, что соответствует операционной рентабельности 37.7%.
DG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollar General Corporation сообщила о чистой прибыли в 444.13M при выручке в 10.79B, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.
ZTS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zoetis Inc. сообщила о чистой прибыли в 601.00M при выручке в 2.26B, что соответствует чистой рентабельности 26.6%.
Часто задаваемые вопросы
DG and ZTS have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DG has higher volatility (13.21%) compared to ZTS (12.29%). In terms of maximum drawdown, DG dropped -72.61% vs ZTS's -68.48%.
DG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.12 vs -1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DG и ZTS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор