Сравнение DG с TSN
DG (Dollar General Corporation) and TSN (Tyson Foods, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — DG in Discount Stores, TSN in Farm Products. Over the past 10 years, DG returned 2.93%/yr vs 1.94%/yr for TSN. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DG и TSN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DG показывает доходность -18.82%, что значительно ниже, чем у TSN с доходностью -1.17%. За последние 10 лет акции DG превзошли акции TSN по среднегодовой доходности: 2.93% против 1.94% соответственно.
DG
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -5.71%
- С начала года
- -18.82%
- 6 месяцев
- -13.27%
- 1 год
- -3.96%
- 3 года*
- -9.41%
- 5 лет*
- -10.79%
- 10 лет*
- 2.93%
TSN
- 1 день
- -2.96%
- 1 месяц
- -15.95%
- С начала года
- -1.17%
- 6 месяцев
- 3.05%
- 1 год
- 6.62%
- 3 года*
- 7.87%
- 5 лет*
- -2.96%
- 10 лет*
- 1.94%
Сравнение доходности по годам DG и TSN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DG Dollar General Corporation | -18.82% | 79.61% | -43.12% | -44.13% | 5.57% | 13.01% | 35.89% | 45.71% | 17.55% | 26.92% |
TSN Tyson Foods, Inc. | -1.17% | 5.68% | 10.47% | -10.44% | -26.90% | 38.47% | -27.35% | 73.91% | -32.82% | 33.27% |
Correlation
The correlation between DG and TSN is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2009 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
DG:
$23.67B
TSN:
$20.17B
DG:
$7.07
TSN:
$1.30
DG:
15.10
TSN:
43.87
DG:
0.55
TSN:
0.36
DG:
2.68
TSN:
1.11
DG:
$43.08B
TSN:
$55.71B
DG:
$13.28B
TSN:
$3.65B
DG:
$3.06B
TSN:
$2.53B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DG vs. TSN — Ранг доходности на риск
DG
TSN
Сравнение DG c TSN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dollar General Corporation (DG) и Tyson Foods, Inc. (TSN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DG | TSN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.07 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 0.40 | -0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.28 | 1.29 | -1.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DG | TSN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 | 0.27 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.30 | -0.12 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | 0.07 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.19 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок DG и TSN
Максимальная просадка DG за все время составила -72.61%, что меньше максимальной просадки TSN в -81.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DG и TSN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DG | TSN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.61% | -81.50% | +8.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.57% | -16.57% | -18.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.78% | -20.34% | -38.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.61% | -52.11% | -20.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.61% | -52.45% | -20.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.10% | -33.56% | -22.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.80% | -23.76% | +7.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.29% | 5.16% | +9.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности DG и TSN
Dollar General Corporation (DG) имеет более высокую волатильность в 13.21% по сравнению с Tyson Foods, Inc. (TSN) с волатильностью 9.39%. Это указывает на то, что DG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DG | TSN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.21% | 9.39% | +3.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.91% | 19.15% | +6.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.58% | 24.57% | +10.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.02% | 24.85% | +11.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.55% | 28.00% | +3.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DG и TSN
Дивидендная доходность DG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что меньше доходности TSN в 3.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DG Dollar General Corporation | 2.21% | 1.78% | 3.11% | 1.30% | 1.06% | 0.69% | 0.67% | 0.80% | 1.05% | 0.84% | 1.35% | 1.22% |
TSN Tyson Foods, Inc. | 3.56% | 3.43% | 3.43% | 3.59% | 2.99% | 2.06% | 2.65% | 1.70% | 2.39% | 1.11% | 1.09% | 0.84% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DG и TSN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dollar General Corporation и Tyson Foods, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DG и TSN
DG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollar General Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.41B при выручке в 10.79B, что соответствует валовой рентабельности в 31.6%.
TSN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tyson Foods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 962.00M при выручке в 13.65B, что соответствует валовой рентабельности в 7.1%.
DG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollar General Corporation сообщила об операционной прибыли в 638.52M при выручке в 10.79B, что соответствует операционной рентабельности 5.9%.
TSN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tyson Foods, Inc. сообщила об операционной прибыли в 435.00M при выручке в 13.65B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
DG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollar General Corporation сообщила о чистой прибыли в 444.13M при выручке в 10.79B, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.
TSN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tyson Foods, Inc. сообщила о чистой прибыли в 260.00M при выручке в 13.65B, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.
Часто задаваемые вопросы
DG and TSN have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DG has higher volatility (13.21%) compared to TSN (9.39%). In terms of maximum drawdown, DG dropped -72.61% vs TSN's -81.50%.
TSN currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DG и TSN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор