Сравнение DG с SJM
DG (Dollar General Corporation) and SJM (The J. M. Smucker Company) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — DG in Discount Stores, SJM in Packaged Foods. Over the past 10 years, DG returned 2.93%/yr vs -0.36%/yr for SJM. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DG и SJM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DG показывает доходность -18.82%, что значительно ниже, чем у SJM с доходностью 6.26%. За последние 10 лет акции DG превзошли акции SJM по среднегодовой доходности: 2.93% против -0.36% соответственно.
DG
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -5.71%
- С начала года
- -18.82%
- 6 месяцев
- -13.27%
- 1 год
- -3.96%
- 3 года*
- -9.41%
- 5 лет*
- -10.79%
- 10 лет*
- 2.93%
SJM
- 1 день
- -1.71%
- 1 месяц
- 3.68%
- С начала года
- 6.26%
- 6 месяцев
- 3.23%
- 1 год
- -4.38%
- 3 года*
- -9.42%
- 5 лет*
- -2.33%
- 10 лет*
- -0.36%
Сравнение доходности по годам DG и SJM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DG Dollar General Corporation | -18.82% | 79.61% | -43.12% | -44.13% | 5.57% | 13.01% | 35.89% | 45.71% | 17.55% | 26.92% |
SJM The J. M. Smucker Company | 6.26% | -7.56% | -9.61% | -17.79% | 20.06% | 21.05% | 14.50% | 14.90% | -22.58% | -0.49% |
Correlation
The correlation between DG and SJM is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2009 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
DG:
$23.67B
SJM:
$10.86B
DG:
$7.07
SJM:
-$11.77
DG:
0.55
SJM:
1.22
DG:
2.68
SJM:
2.07
DG:
$43.08B
SJM:
$8.93B
DG:
$13.28B
SJM:
$3.00B
DG:
$3.06B
SJM:
-$291.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DG vs. SJM — Ранг доходности на риск
DG
SJM
Сравнение DG c SJM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dollar General Corporation (DG) и The J. M. Smucker Company (SJM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DG | SJM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.00 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | -0.19 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.28 | -0.44 | +0.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DG | SJM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 | -0.15 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.30 | -0.10 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | -0.01 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.31 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок DG и SJM
Максимальная просадка DG за все время составила -72.61%, что больше максимальной просадки SJM в -45.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DG и SJM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DG | SJM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.61% | -45.67% | -26.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.57% | -22.82% | -11.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.78% | -35.35% | -23.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.61% | -38.11% | -34.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.61% | -38.11% | -34.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.10% | -28.87% | -27.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.80% | -13.48% | -2.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.29% | 10.04% | +4.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности DG и SJM
Dollar General Corporation (DG) имеет более высокую волатильность в 13.21% по сравнению с The J. M. Smucker Company (SJM) с волатильностью 6.74%. Это указывает на то, что DG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SJM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DG | SJM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.21% | 6.74% | +6.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.91% | 17.90% | +8.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.58% | 29.94% | +4.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.02% | 23.79% | +12.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.55% | 24.21% | +7.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DG и SJM
Дивидендная доходность DG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что меньше доходности SJM в 4.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DG Dollar General Corporation | 2.21% | 1.78% | 3.11% | 1.30% | 1.06% | 0.69% | 0.67% | 0.80% | 1.05% | 0.84% | 1.35% | 1.22% |
SJM The J. M. Smucker Company | 4.32% | 4.46% | 3.89% | 3.29% | 2.54% | 2.78% | 3.08% | 3.32% | 3.49% | 2.46% | 2.22% | 2.12% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DG и SJM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dollar General Corporation и The J. M. Smucker Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DG и SJM
DG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollar General Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.41B при выручке в 10.79B, что соответствует валовой рентабельности в 31.6%.
SJM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The J. M. Smucker Company сообщила о валовой прибыли в 915.80M при выручке в 2.34B, что соответствует валовой рентабельности в 39.2%.
DG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollar General Corporation сообщила об операционной прибыли в 638.52M при выручке в 10.79B, что соответствует операционной рентабельности 5.9%.
SJM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The J. M. Smucker Company сообщила об операционной прибыли в -548.40M при выручке в 2.34B, что соответствует операционной рентабельности -23.4%.
DG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollar General Corporation сообщила о чистой прибыли в 444.13M при выручке в 10.79B, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.
SJM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The J. M. Smucker Company сообщила о чистой прибыли в -724.20M при выручке в 2.34B, что соответствует чистой рентабельности -31.0%.
Часто задаваемые вопросы
DG and SJM have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DG has higher volatility (13.21%) compared to SJM (6.74%). In terms of maximum drawdown, DG dropped -72.61% vs SJM's -45.67%.
DG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.12 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DG и SJM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор