Сравнение DG с SHW
DG (Dollar General Corporation) and SHW (The Sherwin-Williams Company) are both stocks. DG operates in Discount Stores (Consumer Defensive), while SHW operates in Specialty Chemicals (Basic Materials). Over the past 10 years, DG returned 2.93%/yr vs 12.93%/yr for SHW. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DG и SHW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DG показывает доходность -18.82%, что значительно ниже, чем у SHW с доходностью -7.11%. За последние 10 лет акции DG уступали акциям SHW по среднегодовой доходности: 2.93% против 12.93% соответственно.
DG
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -5.71%
- С начала года
- -18.82%
- 6 месяцев
- -13.27%
- 1 год
- -3.96%
- 3 года*
- -9.41%
- 5 лет*
- -10.79%
- 10 лет*
- 2.93%
SHW
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- -5.21%
- С начала года
- -7.11%
- 6 месяцев
- -7.99%
- 1 год
- -15.42%
- 3 года*
- 8.51%
- 5 лет*
- 2.50%
- 10 лет*
- 12.93%
Сравнение доходности по годам DG и SHW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DG Dollar General Corporation | -18.82% | 79.61% | -43.12% | -44.13% | 5.57% | 13.01% | 35.89% | 45.71% | 17.55% | 26.92% |
SHW The Sherwin-Williams Company | -7.11% | -3.83% | 9.90% | 32.73% | -31.96% | 44.90% | 27.05% | 49.70% | -3.23% | 54.11% |
Correlation
The correlation between DG and SHW is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2009 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
DG:
$23.67B
SHW:
$74.32B
DG:
$7.07
SHW:
$10.42
DG:
15.10
SHW:
28.75
DG:
0.55
SHW:
3.12
DG:
2.68
SHW:
16.77
DG:
$43.08B
SHW:
$23.94B
DG:
$13.28B
SHW:
$11.76B
DG:
$3.06B
SHW:
$4.29B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DG vs. SHW — Ранг доходности на риск
DG
SHW
Сравнение DG c SHW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dollar General Corporation (DG) и The Sherwin-Williams Company (SHW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DG | SHW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.91 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | -0.72 | +0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.28 | -1.52 | +1.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DG | SHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 | -0.63 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.30 | 0.10 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | 0.49 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.54 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок DG и SHW
Максимальная просадка DG за все время составила -72.61%, что больше максимальной просадки SHW в -52.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DG и SHW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DG | SHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.61% | -52.02% | -20.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.57% | -21.36% | -13.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.78% | -25.69% | -33.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.61% | -42.46% | -30.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.61% | -42.46% | -30.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.10% | -24.03% | -32.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.80% | -11.63% | -4.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.29% | 10.16% | +4.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности DG и SHW
Dollar General Corporation (DG) имеет более высокую волатильность в 13.21% по сравнению с The Sherwin-Williams Company (SHW) с волатильностью 6.99%. Это указывает на то, что DG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DG | SHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.21% | 6.99% | +6.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.91% | 18.56% | +7.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.58% | 24.80% | +9.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.02% | 26.15% | +9.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.55% | 26.53% | +5.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DG и SHW
Дивидендная доходность DG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что больше доходности SHW в 1.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DG Dollar General Corporation | 2.21% | 1.78% | 3.11% | 1.30% | 1.06% | 0.69% | 0.67% | 0.80% | 1.05% | 0.84% | 1.35% | 1.22% |
SHW The Sherwin-Williams Company | 1.06% | 0.98% | 0.84% | 0.78% | 1.01% | 0.62% | 0.73% | 0.77% | 0.87% | 0.83% | 1.25% | 1.03% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DG и SHW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dollar General Corporation и The Sherwin-Williams Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DG и SHW
DG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollar General Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.41B при выручке в 10.79B, что соответствует валовой рентабельности в 31.6%.
SHW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Sherwin-Williams Company сообщила о валовой прибыли в 2.78B при выручке в 5.67B, что соответствует валовой рентабельности в 49.1%.
DG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollar General Corporation сообщила об операционной прибыли в 638.52M при выручке в 10.79B, что соответствует операционной рентабельности 5.9%.
SHW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Sherwin-Williams Company сообщила об операционной прибыли в 810.90M при выручке в 5.67B, что соответствует операционной рентабельности 14.3%.
DG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollar General Corporation сообщила о чистой прибыли в 444.13M при выручке в 10.79B, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.
SHW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Sherwin-Williams Company сообщила о чистой прибыли в 534.70M при выручке в 5.67B, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.
Часто задаваемые вопросы
DG and SHW have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DG has higher volatility (13.21%) compared to SHW (6.99%). In terms of maximum drawdown, DG dropped -72.61% vs SHW's -52.02%.
DG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.12 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DG и SHW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор