Сравнение DG с KHC
DG (Dollar General Corporation) and KHC (The Kraft Heinz Company) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — DG in Discount Stores, KHC in Packaged Foods. Over the past 10 years, DG returned 2.93%/yr vs -8.03%/yr for KHC. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DG и KHC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DG показывает доходность -18.82%, что значительно ниже, чем у KHC с доходностью -0.32%. За последние 10 лет акции DG превзошли акции KHC по среднегодовой доходности: 2.93% против -8.03% соответственно.
DG
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -5.71%
- С начала года
- -18.82%
- 6 месяцев
- -13.27%
- 1 год
- -3.96%
- 3 года*
- -9.41%
- 5 лет*
- -10.79%
- 10 лет*
- 2.93%
KHC
- 1 день
- 3.41%
- 1 месяц
- -0.78%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- -1.38%
- 1 год
- -6.78%
- 3 года*
- -9.33%
- 5 лет*
- -7.02%
- 10 лет*
- -8.03%
Сравнение доходности по годам DG и KHC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DG Dollar General Corporation | -18.82% | 79.61% | -43.12% | -44.13% | 5.57% | 13.01% | 35.89% | 45.71% | 17.55% | 26.92% |
KHC The Kraft Heinz Company | -0.32% | -16.31% | -12.96% | -5.04% | 18.18% | 7.98% | 13.78% | -21.20% | -42.25% | -8.37% |
Correlation
The correlation between DG and KHC is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2015 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
DG:
$23.67B
KHC:
$27.74B
DG:
$7.07
KHC:
-$4.85
DG:
0.55
KHC:
1.11
DG:
2.68
KHC:
0.66
DG:
$43.08B
KHC:
$24.99B
DG:
$13.28B
KHC:
$8.46B
DG:
$3.06B
KHC:
-$3.86B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DG vs. KHC — Ранг доходности на риск
DG
KHC
Сравнение DG c KHC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dollar General Corporation (DG) и The Kraft Heinz Company (KHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DG | KHC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.98 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | -0.29 | +0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.28 | -0.53 | +0.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DG | KHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 | -0.27 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.30 | -0.31 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | -0.30 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | -0.21 | +0.58 |
Просадки
Сравнение просадок DG и KHC
Максимальная просадка DG за все время составила -72.61%, примерно равная максимальной просадке KHC в -76.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DG и KHC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DG | KHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.61% | -76.07% | +3.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.57% | -23.19% | -11.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.78% | -38.72% | -20.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.61% | -41.69% | -30.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.61% | -76.07% | +3.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.10% | -62.29% | +6.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.80% | -42.43% | +26.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.29% | 12.81% | +1.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности DG и KHC
Dollar General Corporation (DG) имеет более высокую волатильность в 13.21% по сравнению с The Kraft Heinz Company (KHC) с волатильностью 7.77%. Это указывает на то, что DG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KHC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DG | KHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.21% | 7.77% | +5.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.91% | 18.61% | +7.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.58% | 25.46% | +9.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.02% | 22.42% | +13.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.55% | 27.08% | +4.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DG и KHC
Дивидендная доходность DG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что меньше доходности KHC в 6.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DG Dollar General Corporation | 2.21% | 1.78% | 3.11% | 1.30% | 1.06% | 0.69% | 0.67% | 0.80% | 1.05% | 0.84% | 1.35% | 1.22% |
KHC The Kraft Heinz Company | 6.85% | 6.60% | 5.21% | 4.33% | 3.93% | 4.46% | 4.62% | 4.98% | 5.81% | 3.15% | 2.69% | 25.01% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DG и KHC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dollar General Corporation и The Kraft Heinz Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DG и KHC
DG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollar General Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.41B при выручке в 10.79B, что соответствует валовой рентабельности в 31.6%.
KHC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kraft Heinz Company сообщила о валовой прибыли в 2.22B при выручке в 6.05B, что соответствует валовой рентабельности в 36.7%.
DG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollar General Corporation сообщила об операционной прибыли в 638.52M при выручке в 10.79B, что соответствует операционной рентабельности 5.9%.
KHC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kraft Heinz Company сообщила об операционной прибыли в 1.15B при выручке в 6.05B, что соответствует операционной рентабельности 18.9%.
DG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollar General Corporation сообщила о чистой прибыли в 444.13M при выручке в 10.79B, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.
KHC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kraft Heinz Company сообщила о чистой прибыли в 798.00M при выручке в 6.05B, что соответствует чистой рентабельности 13.2%.
Часто задаваемые вопросы
DG and KHC have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DG has higher volatility (13.21%) compared to KHC (7.77%). In terms of maximum drawdown, DG dropped -72.61% vs KHC's -76.07%.
DG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.12 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DG и KHC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор