Сравнение DG с DHR
DG (Dollar General Corporation) and DHR (Danaher Corporation) are both stocks. DG operates in Discount Stores (Consumer Defensive), while DHR operates in Diagnostics & Research (Healthcare). Over the past 10 years, DG returned 2.93%/yr vs 11.19%/yr for DHR. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DG и DHR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DG показывает доходность -18.82%, а DHR немного ниже – -19.66%. За последние 10 лет акции DG уступали акциям DHR по среднегодовой доходности: 2.93% против 11.19% соответственно.
DG
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -5.71%
- С начала года
- -18.82%
- 6 месяцев
- -13.27%
- 1 год
- -3.96%
- 3 года*
- -9.41%
- 5 лет*
- -10.79%
- 10 лет*
- 2.93%
DHR
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 7.23%
- С начала года
- -19.66%
- 6 месяцев
- -17.95%
- 1 год
- -5.73%
- 3 года*
- -3.67%
- 5 лет*
- -2.52%
- 10 лет*
- 11.19%
Сравнение доходности по годам DG и DHR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DG Dollar General Corporation | -18.82% | 79.61% | -43.12% | -44.13% | 5.57% | 13.01% | 35.89% | 45.71% | 17.55% | 26.92% |
DHR Danaher Corporation | -19.66% | 0.35% | -0.35% | -1.22% | -19.02% | 48.57% | 45.34% | 49.55% | 11.80% | 20.01% |
Correlation
The correlation between DG and DHR is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2009 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
DG:
$23.67B
DHR:
$130.53B
DG:
$7.07
DHR:
$5.17
DG:
15.10
DHR:
35.51
DG:
0.55
DHR:
5.29
DG:
2.68
DHR:
2.47
DG:
$43.08B
DHR:
$24.78B
DG:
$13.28B
DHR:
$15.04B
DG:
$3.06B
DHR:
$6.69B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DG vs. DHR — Ранг доходности на риск
DG
DHR
Сравнение DG c DHR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dollar General Corporation (DG) и Danaher Corporation (DHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DG | DHR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.99 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | -0.17 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.28 | -0.42 | +0.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DG | DHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 | -0.21 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.30 | -0.09 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | 0.44 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.65 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок DG и DHR
Максимальная просадка DG за все время составила -72.61%, что больше максимальной просадки DHR в -45.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DG и DHR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DG | DHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.61% | -45.80% | -26.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.57% | -32.97% | -1.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.78% | -41.72% | -17.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.61% | -43.81% | -28.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.61% | -43.81% | -28.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.10% | -36.31% | -19.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.80% | -10.21% | -5.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.29% | 13.51% | +0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности DG и DHR
Dollar General Corporation (DG) имеет более высокую волатильность в 13.21% по сравнению с Danaher Corporation (DHR) с волатильностью 9.24%. Это указывает на то, что DG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DG | DHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.21% | 9.24% | +3.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.91% | 19.43% | +6.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.58% | 28.08% | +6.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.02% | 28.00% | +8.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.55% | 25.53% | +6.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DG и DHR
Дивидендная доходность DG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что больше доходности DHR в 0.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DG Dollar General Corporation | 2.21% | 1.78% | 3.11% | 1.30% | 1.06% | 0.69% | 0.67% | 0.80% | 1.05% | 0.84% | 1.35% | 1.22% |
DHR Danaher Corporation | 0.74% | 0.56% | 0.47% | 12.64% | 0.38% | 0.26% | 0.32% | 0.44% | 0.62% | 0.60% | 32.55% | 0.58% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DG и DHR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dollar General Corporation и Danaher Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DG и DHR
DG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollar General Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.41B при выручке в 10.79B, что соответствует валовой рентабельности в 31.6%.
DHR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.59B при выручке в 5.95B, что соответствует валовой рентабельности в 60.3%.
DG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollar General Corporation сообщила об операционной прибыли в 638.52M при выручке в 10.79B, что соответствует операционной рентабельности 5.9%.
DHR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.34B при выручке в 5.95B, что соответствует операционной рентабельности 22.6%.
DG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollar General Corporation сообщила о чистой прибыли в 444.13M при выручке в 10.79B, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.
DHR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.03B при выручке в 5.95B, что соответствует чистой рентабельности 17.3%.
Часто задаваемые вопросы
DG and DHR have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DG has higher volatility (13.21%) compared to DHR (9.24%). In terms of maximum drawdown, DG dropped -72.61% vs DHR's -45.80%.
DG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.12 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DG и DHR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор