PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DG с CVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности DG и CVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dollar General Corporation (DG) и Chevron Corporation (CVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DG показывает доходность -18.82%, что значительно ниже, чем у CVX с доходностью 26.53%. За последние 10 лет акции DG уступали акциям CVX по среднегодовой доходности: 2.93% против 10.98% соответственно.


DG

1 день
3.01%
1 месяц
-5.71%
С начала года
-18.82%
6 месяцев
-13.27%
1 год
-3.96%
3 года*
-9.41%
5 лет*
-10.79%
10 лет*
2.93%

CVX

1 день
1.03%
1 месяц
5.15%
С начала года
26.53%
6 месяцев
29.68%
1 год
40.62%
3 года*
10.57%
5 лет*
16.60%
10 лет*
10.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DG и CVX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DG
Dollar General Corporation
-18.82%79.61%-43.12%-44.13%5.57%13.01%35.89%45.71%17.55%26.92%
CVX
Chevron Corporation
26.53%10.10%1.29%-13.63%58.46%46.24%-25.95%15.27%-9.75%10.59%

Correlation

The correlation between DG and CVX is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2009 г.

0.15

The correlation between DG and CVX shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DG:

$23.67B

CVX:

$375.81B

EPS

DG:

$7.07

CVX:

$5.75

Коэффициент P/E

DG:

15.10

CVX:

32.89

Коэффициент P/S

DG:

0.55

CVX:

1.95

Коэффициент P/B

DG:

2.68

CVX:

2.05

Общая выручка (12 мес.)

DG:

$43.08B

CVX:

$185.89B

Валовая прибыль (12 мес.)

DG:

$13.28B

CVX:

$47.27B

EBITDA (12 мес.)

DG:

$3.06B

CVX:

$40.44B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Dollar General Corporation

Chevron Corporation

Доходность на риск

DG vs. CVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DG
Ранг доходности на риск DG: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DG: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DG: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DG: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DG: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DG: 3737
Ранг коэф-та Мартина

CVX
Ранг доходности на риск CVX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DG c CVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dollar General Corporation (DG) и Chevron Corporation (CVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DGCVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.32

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.11

2.92

-3.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.28

7.37

-7.65

DG vs. CVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DG на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа CVX равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DG и CVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DGCVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

1.86

-1.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.30

0.66

-0.97

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

0.38

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.38

-0.01

Просадки

Сравнение просадок DG и CVX

Максимальная просадка DG за все время составила -72.61%, что больше максимальной просадки CVX в -55.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DG и CVX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DGCVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.61%

-55.77%

-16.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.57%

-13.99%

-20.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.78%

-20.64%

-38.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.61%

-24.95%

-47.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.61%

-55.77%

-16.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.10%

-9.56%

-46.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.80%

-11.39%

-4.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.29%

5.53%

+8.76%

Волатильность

Сравнение волатильности DG и CVX

Dollar General Corporation (DG) имеет более высокую волатильность в 13.21% по сравнению с Chevron Corporation (CVX) с волатильностью 7.14%. Это указывает на то, что DG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DGCVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.21%

7.14%

+6.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.91%

17.78%

+8.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.58%

21.97%

+12.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.02%

25.13%

+10.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.55%

29.16%

+2.39%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DG и CVX

Дивидендная доходность DG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что меньше доходности CVX в 3.69%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVX
Chevron Corporation
3.69%4.49%4.50%4.05%3.16%4.52%6.11%3.95%4.12%3.45%3.64%4.76%
DG
Dollar General Corporation
2.21%1.78%3.11%1.30%1.06%0.69%0.67%0.80%1.05%0.84%1.35%1.22%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DG и CVX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dollar General Corporation и Chevron Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


10.00B20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B70.00B20222023202420252026
10.79B
47.56B
(DG) Общая выручка
(CVX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DG и CVX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Dollar General Corporation и Chevron Corporation.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%20222023202420252026
31.6%
9.6%
Активы портфеля
DG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollar General Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.41B при выручке в 10.79B, что соответствует валовой рентабельности в 31.6%.

CVX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.55B при выручке в 47.56B, что соответствует валовой рентабельности в 9.6%.

DG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollar General Corporation сообщила об операционной прибыли в 638.52M при выручке в 10.79B, что соответствует операционной рентабельности 5.9%.

CVX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.24B при выручке в 47.56B, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.

DG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollar General Corporation сообщила о чистой прибыли в 444.13M при выручке в 10.79B, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.

CVX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.21B при выручке в 47.56B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.


Часто задаваемые вопросы


DG and CVX have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DG has higher volatility (13.21%) compared to CVX (7.14%). In terms of maximum drawdown, DG dropped -72.61% vs CVX's -55.77%.

CVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DG и CVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор