Сравнение DG с CRM
DG (Dollar General Corporation) and CRM (Salesforce, Inc.) are both stocks. DG operates in Discount Stores (Consumer Defensive), while CRM operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, DG returned 2.93%/yr vs 8.51%/yr for CRM. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DG и CRM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DG показывает доходность -18.82%, что значительно выше, чем у CRM с доходностью -30.92%. За последние 10 лет акции DG уступали акциям CRM по среднегодовой доходности: 2.93% против 8.51% соответственно.
DG
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -5.71%
- С начала года
- -18.82%
- 6 месяцев
- -13.27%
- 1 год
- -3.96%
- 3 года*
- -9.41%
- 5 лет*
- -10.79%
- 10 лет*
- 2.93%
CRM
- 1 день
- -1.68%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- -30.92%
- 6 месяцев
- -29.37%
- 1 год
- -33.00%
- 3 года*
- -4.89%
- 5 лет*
- -4.74%
- 10 лет*
- 8.51%
Сравнение доходности по годам DG и CRM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DG Dollar General Corporation | -18.82% | 79.61% | -43.12% | -44.13% | 5.57% | 13.01% | 35.89% | 45.71% | 17.55% | 26.92% |
CRM Salesforce, Inc. | -30.92% | -20.25% | 27.76% | 98.46% | -47.83% | 14.20% | 36.82% | 18.74% | 33.98% | 49.33% |
Correlation
The correlation between DG and CRM is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2009 г. | 0.21 |
The correlation between DG and CRM shifts across timeframes, from 0.05 (3 years) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DG:
$23.67B
CRM:
$159.00B
DG:
$7.07
CRM:
$8.59
DG:
15.10
CRM:
21.25
DG:
0.55
CRM:
3.98
DG:
2.68
CRM:
4.64
DG:
$43.08B
CRM:
$42.83B
DG:
$13.28B
CRM:
$33.25B
DG:
$3.06B
CRM:
$12.32B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DG vs. CRM — Ранг доходности на риск
DG
CRM
Сравнение DG c CRM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dollar General Corporation (DG) и Salesforce, Inc. (CRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DG | CRM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.86 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | -0.84 | +0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.28 | -1.62 | +1.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DG | CRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 | -0.88 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.30 | -0.13 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | 0.24 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.45 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок DG и CRM
Максимальная просадка DG за все время составила -72.61%, примерно равная максимальной просадке CRM в -70.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DG и CRM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DG | CRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.61% | -70.50% | -2.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.57% | -39.36% | +4.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.78% | -54.70% | -4.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.61% | -58.62% | -13.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.61% | -58.62% | -13.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.10% | -49.87% | -6.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.80% | -16.12% | +0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.29% | 20.48% | -6.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности DG и CRM
Текущая волатильность для Dollar General Corporation (DG) составляет 13.21%, в то время как у Salesforce, Inc. (CRM) волатильность равна 16.96%. Это указывает на то, что DG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DG | CRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.21% | 16.96% | -3.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.91% | 31.74% | -5.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.58% | 37.87% | -3.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.02% | 37.02% | -1.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.55% | 35.36% | -3.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DG и CRM
Дивидендная доходность DG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что больше доходности CRM в 0.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRM Salesforce, Inc. | 0.92% | 0.63% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DG Dollar General Corporation | 2.21% | 1.78% | 3.11% | 1.30% | 1.06% | 0.69% | 0.67% | 0.80% | 1.05% | 0.84% | 1.35% | 1.22% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DG и CRM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dollar General Corporation и Salesforce, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DG и CRM
DG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollar General Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.41B при выручке в 10.79B, что соответствует валовой рентабельности в 31.6%.
CRM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.56B при выручке в 11.13B, что соответствует валовой рентабельности в 76.9%.
DG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollar General Corporation сообщила об операционной прибыли в 638.52M при выручке в 10.79B, что соответствует операционной рентабельности 5.9%.
CRM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.35B при выручке в 11.13B, что соответствует операционной рентабельности 21.1%.
DG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollar General Corporation сообщила о чистой прибыли в 444.13M при выручке в 10.79B, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.
CRM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.11B при выручке в 11.13B, что соответствует чистой рентабельности 18.9%.
Часто задаваемые вопросы
DG and CRM have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRM has higher volatility (16.96%) compared to DG (13.21%). In terms of maximum drawdown, DG dropped -72.61% vs CRM's -70.50%.
DG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.12 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DG и CRM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор