Сравнение DG с CLX
DG (Dollar General Corporation) and CLX (The Clorox Company) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — DG in Discount Stores, CLX in Household & Personal Products. Over the past 10 years, DG returned 2.93%/yr vs -0.30%/yr for CLX. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DG и CLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DG показывает доходность -18.82%, что значительно ниже, чем у CLX с доходностью -3.38%. За последние 10 лет акции DG превзошли акции CLX по среднегодовой доходности: 2.93% против -0.30% соответственно.
DG
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -5.71%
- С начала года
- -18.82%
- 6 месяцев
- -13.27%
- 1 год
- -3.96%
- 3 года*
- -9.41%
- 5 лет*
- -10.79%
- 10 лет*
- 2.93%
CLX
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 3.26%
- С начала года
- -3.38%
- 6 месяцев
- -3.47%
- 1 год
- -22.12%
- 3 года*
- -12.13%
- 5 лет*
- -8.48%
- 10 лет*
- -0.30%
Сравнение доходности по годам DG и CLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DG Dollar General Corporation | -18.82% | 79.61% | -43.12% | -44.13% | 5.57% | 13.01% | 35.89% | 45.71% | 17.55% | 26.92% |
CLX The Clorox Company | -3.38% | -35.59% | 17.72% | 4.99% | -17.00% | -11.50% | 34.46% | 2.23% | 6.55% | 27.14% |
Correlation
The correlation between DG and CLX is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2009 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
DG:
$23.67B
CLX:
$11.59B
DG:
$7.07
CLX:
$6.17
DG:
15.10
CLX:
15.43
DG:
0.55
CLX:
1.73
DG:
$43.08B
CLX:
$6.76B
DG:
$13.28B
CLX:
$2.96B
DG:
$3.06B
CLX:
$1.45B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DG vs. CLX — Ранг доходности на риск
DG
CLX
Сравнение DG c CLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dollar General Corporation (DG) и The Clorox Company (CLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DG | CLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.88 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | -0.70 | +0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.28 | -1.45 | +1.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DG | CLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 | -0.80 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.30 | -0.33 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | -0.01 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.43 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок DG и CLX
Максимальная просадка DG за все время составила -72.61%, что больше максимальной просадки CLX в -56.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DG и CLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DG | CLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.61% | -56.34% | -16.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.57% | -31.52% | -3.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.78% | -46.11% | -12.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.61% | -46.11% | -26.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.61% | -56.34% | -16.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.10% | -51.76% | -4.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.80% | -13.42% | -2.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.29% | 15.25% | -0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности DG и CLX
Dollar General Corporation (DG) имеет более высокую волатильность в 13.21% по сравнению с The Clorox Company (CLX) с волатильностью 10.85%. Это указывает на то, что DG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DG | CLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.21% | 10.85% | +2.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.91% | 23.46% | +2.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.58% | 27.93% | +6.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.02% | 26.04% | +9.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.55% | 24.49% | +7.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DG и CLX
Дивидендная доходность DG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что меньше доходности CLX в 5.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLX The Clorox Company | 5.21% | 4.88% | 2.98% | 3.34% | 3.33% | 2.60% | 2.15% | 2.63% | 2.41% | 2.21% | 2.62% | 2.38% |
DG Dollar General Corporation | 2.21% | 1.78% | 3.11% | 1.30% | 1.06% | 0.69% | 0.67% | 0.80% | 1.05% | 0.84% | 1.35% | 1.22% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DG и CLX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dollar General Corporation и The Clorox Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DG и CLX
DG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollar General Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.41B при выручке в 10.79B, что соответствует валовой рентабельности в 31.6%.
CLX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Clorox Company сообщила о валовой прибыли в 722.00M при выручке в 1.67B, что соответствует валовой рентабельности в 43.2%.
DG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollar General Corporation сообщила об операционной прибыли в 638.52M при выручке в 10.79B, что соответствует операционной рентабельности 5.9%.
CLX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Clorox Company сообщила об операционной прибыли в 466.00M при выручке в 1.67B, что соответствует операционной рентабельности 27.9%.
DG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollar General Corporation сообщила о чистой прибыли в 444.13M при выручке в 10.79B, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.
CLX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Clorox Company сообщила о чистой прибыли в 187.00M при выручке в 1.67B, что соответствует чистой рентабельности 11.2%.
Часто задаваемые вопросы
DG and CLX have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DG has higher volatility (13.21%) compared to CLX (10.85%). In terms of maximum drawdown, DG dropped -72.61% vs CLX's -56.34%.
DG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.12 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DG и CLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор