Сравнение DG с CAG
DG (Dollar General Corporation) and CAG (Conagra Brands, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — DG in Discount Stores, CAG in Packaged Foods. Over the past 10 years, DG returned 2.93%/yr vs -6.18%/yr for CAG. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DG и CAG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DG показывает доходность -18.82%, что значительно выше, чем у CAG с доходностью -20.58%. За последние 10 лет акции DG превзошли акции CAG по среднегодовой доходности: 2.93% против -6.18% соответственно.
DG
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -5.71%
- С начала года
- -18.82%
- 6 месяцев
- -13.27%
- 1 год
- -3.96%
- 3 года*
- -9.41%
- 5 лет*
- -10.79%
- 10 лет*
- 2.93%
CAG
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -6.94%
- С начала года
- -20.58%
- 6 месяцев
- -19.65%
- 1 год
- -36.19%
- 3 года*
- -22.89%
- 5 лет*
- -14.59%
- 10 лет*
- -6.18%
Сравнение доходности по годам DG и CAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DG Dollar General Corporation | -18.82% | 79.61% | -43.12% | -44.13% | 5.57% | 13.01% | 35.89% | 45.71% | 17.55% | 26.92% |
CAG Conagra Brands, Inc. | -20.58% | -33.32% | 1.46% | -22.82% | 17.52% | -2.55% | 8.69% | 65.50% | -41.99% | -2.55% |
Correlation
The correlation between DG and CAG is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2009 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
DG:
$23.67B
CAG:
$6.30B
DG:
$7.07
CAG:
-$0.09
DG:
0.55
CAG:
0.56
DG:
2.68
CAG:
0.77
DG:
$43.08B
CAG:
$11.18B
DG:
$13.28B
CAG:
$2.70B
DG:
$3.06B
CAG:
$792.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DG vs. CAG — Ранг доходности на риск
DG
CAG
Сравнение DG c CAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dollar General Corporation (DG) и Conagra Brands, Inc. (CAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DG | CAG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.79 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | -0.93 | +0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.28 | -1.78 | +1.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DG | CAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 | -1.29 | +1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.30 | -0.63 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | -0.24 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.25 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок DG и CAG
Максимальная просадка DG за все время составила -72.61%, что больше максимальной просадки CAG в -62.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DG и CAG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DG | CAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.61% | -62.52% | -10.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.57% | -39.09% | +4.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.78% | -56.85% | -1.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.61% | -62.52% | -10.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.61% | -62.52% | -10.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.10% | -60.82% | +4.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.80% | -15.75% | -0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.29% | 20.40% | -6.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности DG и CAG
Dollar General Corporation (DG) имеет более высокую волатильность в 13.21% по сравнению с Conagra Brands, Inc. (CAG) с волатильностью 8.17%. Это указывает на то, что DG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DG | CAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.21% | 8.17% | +5.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.91% | 22.02% | +3.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.58% | 28.11% | +6.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.02% | 23.37% | +12.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.55% | 26.20% | +5.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DG и CAG
Дивидендная доходность DG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что меньше доходности CAG в 10.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAG Conagra Brands, Inc. | 10.65% | 8.09% | 5.05% | 4.75% | 3.32% | 3.44% | 2.52% | 2.48% | 3.98% | 2.19% | 29.36% | 2.37% |
DG Dollar General Corporation | 2.21% | 1.78% | 3.11% | 1.30% | 1.06% | 0.69% | 0.67% | 0.80% | 1.05% | 0.84% | 1.35% | 1.22% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DG и CAG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dollar General Corporation и Conagra Brands, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DG и CAG
DG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollar General Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.41B при выручке в 10.79B, что соответствует валовой рентабельности в 31.6%.
CAG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Conagra Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 657.70M при выручке в 2.79B, что соответствует валовой рентабельности в 23.6%.
DG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollar General Corporation сообщила об операционной прибыли в 638.52M при выручке в 10.79B, что соответствует операционной рентабельности 5.9%.
CAG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Conagra Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 280.10M при выручке в 2.79B, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.
DG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollar General Corporation сообщила о чистой прибыли в 444.13M при выручке в 10.79B, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.
CAG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Conagra Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 199.80M при выручке в 2.79B, что соответствует чистой рентабельности 7.2%.
Часто задаваемые вопросы
DG and CAG have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DG has higher volatility (13.21%) compared to CAG (8.17%). In terms of maximum drawdown, DG dropped -72.61% vs CAG's -62.52%.
DG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.12 vs -1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DG и CAG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор