Сравнение DG с BF-B
DG (Dollar General Corporation) and BF-B (Brown-Forman Corporation) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — DG in Discount Stores, BF-B in Beverages - Wineries & Distilleries. Over the past 10 years, DG returned 2.93%/yr vs -2.17%/yr for BF-B. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DG и BF-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DG показывает доходность -18.82%, что значительно ниже, чем у BF-B с доходностью 2.39%. За последние 10 лет акции DG превзошли акции BF-B по среднегодовой доходности: 2.93% против -2.17% соответственно.
DG
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -5.71%
- С начала года
- -18.82%
- 6 месяцев
- -13.27%
- 1 год
- -3.96%
- 3 года*
- -9.41%
- 5 лет*
- -10.79%
- 10 лет*
- 2.93%
BF-B
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -4.48%
- С начала года
- 2.39%
- 6 месяцев
- -11.50%
- 1 год
- -2.80%
- 3 года*
- -24.03%
- 5 лет*
- -17.21%
- 10 лет*
- -2.17%
Сравнение доходности по годам DG и BF-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DG Dollar General Corporation | -18.82% | 79.61% | -43.12% | -44.13% | 5.57% | 13.01% | 35.89% | 45.71% | 17.55% | 26.92% |
BF-B Brown-Forman Corporation | 2.39% | -29.29% | -32.23% | -11.91% | -8.86% | -6.07% | 18.67% | 43.78% | -10.98% | 55.01% |
Correlation
The correlation between DG and BF-B is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2009 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
DG:
$7.07
BF-B:
$1.71
DG:
15.10
BF-B:
15.49
DG:
0.55
BF-B:
3.20
DG:
$43.08B
BF-B:
$3.91B
DG:
$13.28B
BF-B:
$2.32B
DG:
$3.06B
BF-B:
$1.19B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DG vs. BF-B — Ранг доходности на риск
DG
BF-B
Сравнение DG c BF-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dollar General Corporation (DG) и Brown-Forman Corporation (BF-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DG | BF-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.02 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | -0.11 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.28 | -0.25 | -0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DG | BF-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 | -0.07 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.30 | -0.58 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | -0.08 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.49 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок DG и BF-B
Максимальная просадка DG за все время составила -72.61%, что больше максимальной просадки BF-B в -68.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DG и BF-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DG | BF-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.61% | -68.96% | -3.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.57% | -25.48% | -9.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.78% | -65.65% | +6.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.61% | -68.31% | -4.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.61% | -68.96% | -3.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.10% | -64.00% | +7.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.80% | -11.60% | -4.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.29% | 11.09% | +3.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности DG и BF-B
Dollar General Corporation (DG) имеет более высокую волатильность в 13.21% по сравнению с Brown-Forman Corporation (BF-B) с волатильностью 7.86%. Это указывает на то, что DG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BF-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DG | BF-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.21% | 7.86% | +5.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.91% | 31.44% | -5.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.58% | 38.33% | -3.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.02% | 29.94% | +6.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.55% | 28.02% | +3.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DG и BF-B
Дивидендная доходность DG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что меньше доходности BF-B в 3.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BF-B Brown-Forman Corporation | 3.46% | 3.49% | 2.32% | 1.46% | 1.17% | 2.37% | 0.88% | 0.99% | 3.10% | 1.09% | 1.54% | 1.29% |
DG Dollar General Corporation | 2.21% | 1.78% | 3.11% | 1.30% | 1.06% | 0.69% | 0.67% | 0.80% | 1.05% | 0.84% | 1.35% | 1.22% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DG и BF-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dollar General Corporation и Brown-Forman Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DG и BF-B
DG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollar General Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.41B при выручке в 10.79B, что соответствует валовой рентабельности в 31.6%.
BF-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown-Forman Corporation сообщила о валовой прибыли в 640.00M при выручке в 1.06B, что соответствует валовой рентабельности в 60.6%.
DG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollar General Corporation сообщила об операционной прибыли в 638.52M при выручке в 10.79B, что соответствует операционной рентабельности 5.9%.
BF-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown-Forman Corporation сообщила об операционной прибыли в 343.00M при выручке в 1.06B, что соответствует операционной рентабельности 32.5%.
DG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollar General Corporation сообщила о чистой прибыли в 444.13M при выручке в 10.79B, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.
BF-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown-Forman Corporation сообщила о чистой прибыли в 267.00M при выручке в 1.06B, что соответствует чистой рентабельности 25.3%.
Часто задаваемые вопросы
DG and BF-B have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DG has higher volatility (13.21%) compared to BF-B (7.86%). In terms of maximum drawdown, DG dropped -72.61% vs BF-B's -68.96%.
BF-B currently has the higher Sharpe Ratio (-0.07 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DG и BF-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор