PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFUV с HLMEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFUV с HLMEX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

DFUV (Dimensional US Marketwide Value ETF) and HLMEX (Harding Loevner Institutional Emerging Markets Portfolio) are both funds - DFUV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Dimensional, while HLMEX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Harding Loevner. Over the past 3 years, DFUV returned 18.68%/yr vs 15.48%/yr for HLMEX. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFUV charges 0.21%/yr vs 1.10%/yr for HLMEX.

Доходность

Сравнение доходности DFUV и HLMEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Marketwide Value ETF (DFUV) и Harding Loevner Institutional Emerging Markets Portfolio (HLMEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFUV показывает доходность 16.05%, что значительно выше, чем у HLMEX с доходностью 14.91%.

DFUV

1 день
0.64%
1 месяц
2.84%
С начала года
16.05%
6 месяцев
17.87%
1 год
32.93%
3 года*
18.68%
5 лет*
—
10 лет*
—

HLMEX

1 день
-4.17%
1 месяц
-4.10%
С начала года
14.91%
6 месяцев
15.65%
1 год
35.50%
3 года*
15.48%
5 лет*
0.76%
10 лет*
6.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFUV и HLMEX

2026 (YTD)2025202420232022
DFUV
Dimensional US Marketwide Value ETF		16.05%15.77%11.79%13.25%-0.71%
HLMEX
Harding Loevner Institutional Emerging Markets Portfolio		14.91%28.02%2.71%6.16%-0.80%

Correlation

The correlation between DFUV and HLMEX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2022 г.

0.60

The correlation between DFUV and HLMEX has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional US Marketwide Value ETF

Harding Loevner Institutional Emerging Markets Portfolio

Часто сравнивают с DFUV:
DFUV с VTVDFUV с DFACDFUV с DFLVDFUV с AVLVDFUV с AVUVDFUV с VOODFUV с DFUS
Часто сравнивают с HLMEX:
HLMEX с VIGAXHLMEX с HLMIXHLMEX с HLMSXHLMEX с VEMAXHLMEX с BADEXHLMEX с HLMGXHLMEX с HLFMX

Доходность на риск

DFUV vs. HLMEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFUV
Ранг доходности на риск DFUV: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFUV: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFUV: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFUV: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFUV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFUV: 9191
Ранг коэф-та Мартина
HLMEX
Ранг доходности на риск HLMEX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLMEX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLMEX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLMEX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLMEX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLMEX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFUV c HLMEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Marketwide Value ETF (DFUV) и Harding Loevner Institutional Emerging Markets Portfolio (HLMEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFUVHLMEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.78
2.32

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.83
3.09

+0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.44

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.51

2.96

+2.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.90

11.52

+8.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFUV vs. HLMEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFUV на текущий момент составляет 2.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HLMEX равному 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFUV и HLMEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFUVHLMEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.78

2.32

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.05

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.29

+0.59

Просадки

Сравнение просадок DFUV и HLMEX

Максимальная просадка DFUV за все время составила -17.60%, что меньше максимальной просадки HLMEX в -65.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUV и HLMEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFUVHLMEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.60%

-65.03%

+47.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.01%

-12.12%

+6.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.60%

-18.59%

+0.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-42.65%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.36%

-5.84%

+4.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.64%

-17.16%

+13.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

3.11%

-1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности DFUV и HLMEX

Текущая волатильность для Dimensional US Marketwide Value ETF (DFUV) составляет 3.39%, в то время как у Harding Loevner Institutional Emerging Markets Portfolio (HLMEX) волатильность равна 6.50%. Это указывает на то, что DFUV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HLMEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFUVHLMEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.39%

6.50%

-3.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.69%

13.41%

-4.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.93%

15.48%

-3.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.25%

16.69%

-0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.25%

17.97%

-1.72%

Сравнение комиссий DFUV и HLMEX

DFUV берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии HLMEX в 1.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFUV и HLMEX

Дивидендная доходность DFUV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности HLMEX в 83.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFUV
Dimensional US Marketwide Value ETF		1.36%1.55%1.64%1.72%1.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HLMEX
Harding Loevner Institutional Emerging Markets Portfolio		83.12%95.51%14.22%1.40%0.96%0.71%0.39%1.46%0.98%0.76%0.62%0.63%

Часто задаваемые вопросы

DFUV and HLMEX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HLMEX has higher volatility (6.50%) compared to DFUV (3.39%). In terms of maximum drawdown, DFUV dropped -17.60% vs HLMEX's -65.03%.

DFUV currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFUV и HLMEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор