PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFSVX с FNDA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFSVX с FNDA

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

DFSVX (DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I) and FNDA (Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF) are both funds - DFSVX is a Small Cap Value Equities fund managed by Dimensional, while FNDA is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell RAFI Small Company US. Over the past 10 years, DFSVX returned 11.15%/yr vs 10.81%/yr for FNDA. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. DFSVX charges 0.30%/yr vs 0.25%/yr for FNDA.

Доходность

Сравнение доходности DFSVX и FNDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) и Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFSVX показывает доходность 14.98%, а FNDA немного ниже – 14.40%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFSVX имеют среднегодовую доходность 11.15%, а акции FNDA немного отстают с 10.81%.

DFSVX

1 день
-1.27%
1 месяц
0.05%
С начала года
14.98%
6 месяцев
15.29%
1 год
32.71%
3 года*
17.20%
5 лет*
9.93%
10 лет*
11.15%

FNDA

1 день
0.64%
1 месяц
-0.11%
С начала года
14.40%
6 месяцев
14.29%
1 год
29.17%
3 года*
14.87%
5 лет*
6.73%
10 лет*
10.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFSVX и FNDA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFSVX
DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I		14.98%8.37%9.58%19.02%-3.57%39.97%2.24%18.15%-15.13%6.82%
FNDA
Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF		14.40%7.44%9.00%20.29%-14.83%31.12%8.44%24.34%-12.12%12.68%

Correlation

The correlation between DFSVX and FNDA is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2013 г.

0.97

The correlation between DFSVX and FNDA has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I

Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF

Часто сравнивают с DFSVX:
DFSVX с AVUVDFSVX с DFSVDFSVX с DFFVXDFSVX с VOODFSVX с FISVXDFSVX с DFSCXDFSVX с FSMAX
Часто сравнивают с FNDA:
FNDA с SCHAFNDA с FNDCFNDA с VBKFNDA с IFRAFNDA с SPYFNDA с IGFFNDA с LRGF

Доходность на риск

DFSVX vs. FNDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFSVX
Ранг доходности на риск DFSVX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSVX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSVX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSVX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSVX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSVX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
FNDA
Ранг доходности на риск FNDA: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDA: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDA: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDA: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDA: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDA: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFSVX c FNDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) и Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFSVXFNDADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
1.70

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
2.47

+0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.29

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.64

3.13

+0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.63

10.09

+1.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFSVX vs. FNDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFSVX на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNDA равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSVX и FNDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFSVXFNDAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

1.70

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.32

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.48

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.49

+0.04

Просадки

Сравнение просадок DFSVX и FNDA

Максимальная просадка DFSVX за все время составила -66.70%, что больше максимальной просадки FNDA в -44.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSVX и FNDA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFSVXFNDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.70%

-44.64%

-22.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.59%

-9.36%

-0.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.69%

-25.92%

-1.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.69%

-25.92%

-1.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.12%

-44.64%

-7.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.27%

-1.42%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.47%

-6.69%

-2.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

2.90%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности DFSVX и FNDA

Текущая волатильность для DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) составляет 4.28%, в то время как у Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA) волатильность равна 4.61%. Это указывает на то, что DFSVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFSVXFNDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

4.61%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.39%

11.98%

-0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.53%

17.24%

+0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.49%

20.91%

+0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.89%

22.39%

+1.50%

Сравнение комиссий DFSVX и FNDA

DFSVX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии FNDA в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSVX и FNDA

Дивидендная доходность DFSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности FNDA в 1.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFSVX
DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I		1.51%1.69%1.47%3.67%6.77%10.40%1.96%2.83%7.54%5.18%4.18%5.29%
FNDA
Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF		1.09%1.22%1.53%1.37%1.38%1.15%1.31%1.38%1.64%1.30%1.18%1.33%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, DFSVX and FNDA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FNDA has higher volatility (4.61%) compared to DFSVX (4.28%). In terms of maximum drawdown, DFSVX dropped -66.70% vs FNDA's -44.64%.

DFSVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFSVX и FNDA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор