PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFIVX с VGLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFIVX с VGLT

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

DFIVX (DFA International Value Portfolio) and VGLT (Vanguard Long-Term Treasury ETF) are both funds - DFIVX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Dimensional, while VGLT is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Long Treasury Index. Over the past 10 years, DFIVX returned 11.32%/yr vs -1.28%/yr for VGLT. At a correlation of -0.25, they often move in opposite directions. DFIVX charges 0.30%/yr vs 0.03%/yr for VGLT.

Доходность

Сравнение доходности DFIVX и VGLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA International Value Portfolio (DFIVX) и Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFIVX показывает доходность 10.28%, что значительно выше, чем у VGLT с доходностью -1.16%. За последние 10 лет акции DFIVX превзошли акции VGLT по среднегодовой доходности: 11.32% против -1.28% соответственно.

DFIVX

1 день
-2.30%
1 месяц
-0.98%
С начала года
10.28%
6 месяцев
13.96%
1 год
33.30%
3 года*
23.24%
5 лет*
13.59%
10 лет*
11.32%

VGLT

1 день
-0.40%
1 месяц
-1.25%
С начала года
-1.16%
6 месяцев
-1.18%
1 год
4.15%
3 года*
-0.94%
5 лет*
-5.66%
10 лет*
-1.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFIVX и VGLT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFIVX
DFA International Value Portfolio		10.28%45.24%6.87%17.83%-3.51%18.57%-2.13%15.68%-17.49%26.08%
VGLT
Vanguard Long-Term Treasury ETF		-1.16%5.35%-6.28%3.27%-29.34%-4.98%17.57%14.30%-1.54%8.64%

Correlation

The correlation between DFIVX and VGLT is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2009 г.

-0.25

The correlation between DFIVX and VGLT shifts across timeframes, from -0.25 (all time) to 0.29 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA International Value Portfolio

Vanguard Long-Term Treasury ETF

Часто сравнивают с DFIVX:
DFIVX с VXUSDFIVX с AVDVDFIVX с EFVDFIVX с DFVIXDFIVX с DFAXDFIVX с DISVXDFIVX с IDVO
Часто сравнивают с VGLT:
VGLT с TLTVGLT с VGITVGLT с EDVVGLT с BNDVGLT с VCLTVGLT с BLVVGLT с SPTL

Доходность на риск

DFIVX vs. VGLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFIVX
Ранг доходности на риск DFIVX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIVX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIVX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIVX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIVX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIVX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
VGLT
Ранг доходности на риск VGLT: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGLT: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGLT: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGLT: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGLT: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGLT: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFIVX c VGLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Value Portfolio (DFIVX) и Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFIVXVGLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
0.48

+1.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
0.75

+2.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.08

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.54

0.60

+2.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.92

1.53

+12.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFIVX vs. VGLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFIVX на текущий момент составляет 2.42, что выше коэффициента Шарпа VGLT равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFIVX и VGLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFIVXVGLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

0.48

+1.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

-0.39

+1.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

-0.09

+0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.18

+0.21

Просадки

Сравнение просадок DFIVX и VGLT

Максимальная просадка DFIVX за все время составила -66.61%, что больше максимальной просадки VGLT в -46.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIVX и VGLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFIVXVGLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.61%

-46.18%

-20.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.58%

-7.01%

-2.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.39%

-17.68%

+3.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.29%

-40.98%

+15.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.11%

-46.18%

-1.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.69%

-37.30%

+34.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.24%

-15.08%

+2.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

2.72%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности DFIVX и VGLT

DFA International Value Portfolio (DFIVX) имеет более высокую волатильность в 4.03% по сравнению с Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) с волатильностью 2.50%. Это указывает на то, что DFIVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFIVXVGLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.03%

2.50%

+1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.19%

5.96%

+5.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.03%

8.71%

+5.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.32%

14.57%

+1.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

13.82%

+4.21%

Сравнение комиссий DFIVX и VGLT

DFIVX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VGLT в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFIVX и VGLT

Дивидендная доходность DFIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что меньше доходности VGLT в 4.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFIVX
DFA International Value Portfolio		3.82%4.21%3.94%4.40%3.78%4.37%2.42%3.70%6.60%2.85%3.36%3.45%
VGLT
Vanguard Long-Term Treasury ETF		4.64%4.44%4.33%3.33%2.84%1.82%2.15%2.46%2.71%2.55%2.69%3.21%

Часто задаваемые вопросы

DFIVX and VGLT have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFIVX has higher volatility (4.03%) compared to VGLT (2.50%). In terms of maximum drawdown, DFIVX dropped -66.61% vs VGLT's -46.18%.

DFIVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFIVX и VGLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор