PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFIVX с OUNZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFIVX с OUNZ

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

DFIVX (DFA International Value Portfolio) and OUNZ (VanEck Merk Gold Trust) are both funds - DFIVX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Dimensional, while OUNZ is a Precious Metals fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt). Over the past 10 years, DFIVX returned 11.32%/yr vs 12.64%/yr for OUNZ. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. DFIVX charges 0.30%/yr vs 0.25%/yr for OUNZ.

Доходность

Сравнение доходности DFIVX и OUNZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA International Value Portfolio (DFIVX) и VanEck Merk Gold Trust (OUNZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFIVX показывает доходность 10.28%, что значительно выше, чем у OUNZ с доходностью 0.29%. За последние 10 лет акции DFIVX уступали акциям OUNZ по среднегодовой доходности: 11.32% против 12.64% соответственно.

DFIVX

1 день
-2.30%
1 месяц
-0.98%
С начала года
10.28%
6 месяцев
13.96%
1 год
33.30%
3 года*
23.24%
5 лет*
13.59%
10 лет*
11.32%

OUNZ

1 день
0.22%
1 месяц
-8.43%
С начала года
0.29%
6 месяцев
3.12%
1 год
30.33%
3 года*
29.90%
5 лет*
17.72%
10 лет*
12.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFIVX и OUNZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFIVX
DFA International Value Portfolio		10.28%45.24%6.87%17.83%-3.51%18.57%-2.13%15.68%-17.49%26.08%
OUNZ
VanEck Merk Gold Trust		0.29%63.95%26.75%12.83%-0.51%-4.00%24.71%18.00%-2.06%12.82%

Correlation

The correlation between DFIVX and OUNZ is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2014 г.

0.16

Over the past year, DFIVX and OUNZ have become more correlated (0.39) than their long-term average of 0.16, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA International Value Portfolio

VanEck Merk Gold Trust

Часто сравнивают с DFIVX:
DFIVX с VXUSDFIVX с AVDVDFIVX с EFVDFIVX с DFVIXDFIVX с DFAXDFIVX с DISVXDFIVX с IDVO
Часто сравнивают с OUNZ:
OUNZ с GLDOUNZ с IAUOUNZ с GLDMOUNZ с IAUMOUNZ с GDXOUNZ с SGOLOUNZ с FGDL

Доходность на риск

DFIVX vs. OUNZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFIVX
Ранг доходности на риск DFIVX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIVX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIVX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIVX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIVX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIVX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
OUNZ
Ранг доходности на риск OUNZ: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OUNZ: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OUNZ: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OUNZ: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OUNZ: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OUNZ: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFIVX c OUNZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Value Portfolio (DFIVX) и VanEck Merk Gold Trust (OUNZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFIVXOUNZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
1.14

+1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
1.53

+1.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.23

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.54

1.52

+2.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.92

3.82

+10.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFIVX vs. OUNZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFIVX на текущий момент составляет 2.42, что выше коэффициента Шарпа OUNZ равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFIVX и OUNZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFIVXOUNZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

1.14

+1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.99

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.79

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.64

-0.26

Просадки

Сравнение просадок DFIVX и OUNZ

Максимальная просадка DFIVX за все время составила -66.61%, что больше максимальной просадки OUNZ в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIVX и OUNZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFIVXOUNZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.61%

-21.77%

-44.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.58%

-20.00%

+10.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.39%

-20.00%

+5.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.29%

-21.01%

-4.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.11%

-21.76%

-26.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.69%

-19.83%

+17.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.24%

-7.58%

-4.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

7.96%

-5.53%

Волатильность

Сравнение волатильности DFIVX и OUNZ

Текущая волатильность для DFA International Value Portfolio (DFIVX) составляет 4.03%, в то время как у VanEck Merk Gold Trust (OUNZ) волатильность равна 5.67%. Это указывает на то, что DFIVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OUNZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFIVXOUNZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.03%

5.67%

-1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.19%

23.29%

-12.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.03%

26.66%

-12.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.32%

17.99%

-1.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

16.00%

+2.03%

Сравнение комиссий DFIVX и OUNZ

DFIVX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии OUNZ в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFIVX и OUNZ

Дивидендная доходность DFIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, тогда как OUNZ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFIVX
DFA International Value Portfolio		3.82%4.21%3.94%4.40%3.78%4.37%2.42%3.70%6.60%2.85%3.36%3.45%
OUNZ
VanEck Merk Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DFIVX and OUNZ have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OUNZ has higher volatility (5.67%) compared to DFIVX (4.03%). In terms of maximum drawdown, DFIVX dropped -66.61% vs OUNZ's -21.77%.

DFIVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFIVX и OUNZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор