PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFIVX с CTA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFIVX с CTA

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

DFIVX (DFA International Value Portfolio) and CTA (Simplify Managed Futures Strategy ETF) are both funds - DFIVX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Dimensional, while CTA is a Systematic Trend fund actively managed by Simplify. Over the past 3 years, DFIVX returned 23.24%/yr vs 10.94%/yr for CTA. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. DFIVX charges 0.30%/yr vs 0.78%/yr for CTA.

Доходность

Сравнение доходности DFIVX и CTA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA International Value Portfolio (DFIVX) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFIVX показывает доходность 10.28%, что значительно выше, чем у CTA с доходностью 9.63%.

DFIVX

1 день
-2.30%
1 месяц
-0.98%
С начала года
10.28%
6 месяцев
13.96%
1 год
33.30%
3 года*
23.24%
5 лет*
13.59%
10 лет*
11.32%

CTA

1 день
0.52%
1 месяц
-4.51%
С начала года
9.63%
6 месяцев
12.55%
1 год
10.03%
3 года*
10.94%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFIVX и CTA

2026 (YTD)2025202420232022
DFIVX
DFA International Value Portfolio		10.28%45.24%6.87%17.83%2.71%
CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF		9.63%0.88%24.15%-2.23%9.55%

Correlation

The correlation between DFIVX and CTA is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2022 г.

-0.13

The correlation between DFIVX and CTA shifts across timeframes, from -0.13 (all time) to 0.03 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA International Value Portfolio

Simplify Managed Futures Strategy ETF

Часто сравнивают с DFIVX:
DFIVX с VXUSDFIVX с AVDVDFIVX с EFVDFIVX с DFVIXDFIVX с DFAXDFIVX с DISVXDFIVX с IDVO
Часто сравнивают с CTA:
CTA с DBMFCTA с SPYCTA с HARDCTA с WTMFCTA с SPMOCTA с VTCTA с RSST

Доходность на риск

DFIVX vs. CTA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFIVX
Ранг доходности на риск DFIVX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIVX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIVX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIVX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIVX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIVX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
CTA
Ранг доходности на риск CTA: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTA: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTA: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTA: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTA: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTA: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFIVX c CTA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Value Portfolio (DFIVX) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFIVXCTADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
0.50

+1.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
0.78

+2.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.10

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.54

0.92

+2.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.92

2.32

+11.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFIVX vs. CTA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFIVX на текущий момент составляет 2.42, что выше коэффициента Шарпа CTA равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFIVX и CTA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFIVXCTAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

0.50

+1.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.58

-0.19

Просадки

Сравнение просадок DFIVX и CTA

Максимальная просадка DFIVX за все время составила -66.61%, что больше максимальной просадки CTA в -18.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIVX и CTA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFIVXCTAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.61%

-18.07%

-48.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.58%

-11.00%

+1.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.39%

-11.23%

-3.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.29%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.69%

-10.05%

+7.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.24%

-5.69%

-6.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

4.33%

-1.90%

Волатильность

Сравнение волатильности DFIVX и CTA

Текущая волатильность для DFA International Value Portfolio (DFIVX) составляет 4.03%, в то время как у Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что DFIVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFIVXCTAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.03%

6.73%

-2.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.19%

17.43%

-6.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.03%

20.21%

-6.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.32%

16.59%

-0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

16.59%

+1.44%

Сравнение комиссий DFIVX и CTA

DFIVX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии CTA в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFIVX и CTA

Дивидендная доходность DFIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что меньше доходности CTA в 4.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF		4.97%3.19%4.80%7.78%6.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DFIVX
DFA International Value Portfolio		3.82%4.21%3.94%4.40%3.78%4.37%2.42%3.70%6.60%2.85%3.36%3.45%

Часто задаваемые вопросы

DFIVX and CTA have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CTA has higher volatility (6.73%) compared to DFIVX (4.03%). In terms of maximum drawdown, DFIVX dropped -66.61% vs CTA's -18.07%.

DFIVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFIVX и CTA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор