PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFIV с VGLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFIV с VGLT

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

DFIV (Dimensional International Value ETF) and VGLT (Vanguard Long-Term Treasury ETF) are both exchange-traded funds - DFIV is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Dimensional, while VGLT is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Long Treasury Index. DFIV is actively managed, while VGLT is passively managed. Over the past 3 years, DFIV returned 23.03%/yr vs -0.94%/yr for VGLT. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. DFIV charges 0.27%/yr vs 0.03%/yr for VGLT.

Доходность

Сравнение доходности DFIV и VGLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Value ETF (DFIV) и Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFIV показывает доходность 10.17%, что значительно выше, чем у VGLT с доходностью -1.16%.

DFIV

1 день
0.38%
1 месяц
-0.58%
С начала года
10.17%
6 месяцев
14.07%
1 год
32.57%
3 года*
23.03%
5 лет*
—
10 лет*
—

VGLT

1 день
-0.40%
1 месяц
-1.25%
С начала года
-1.16%
6 месяцев
-1.18%
1 год
4.15%
3 года*
-0.94%
5 лет*
-5.66%
10 лет*
-1.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFIV и VGLT

2026 (YTD)20252024202320222021
DFIV
Dimensional International Value ETF		10.17%45.36%7.26%17.75%-3.70%0.08%
VGLT
Vanguard Long-Term Treasury ETF		-1.16%5.35%-6.28%3.27%-29.34%-0.71%

Correlation

The correlation between DFIV and VGLT is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2021 г.

0.09

Over the past year, DFIV and VGLT have become more correlated (0.30) than their long-term average of 0.09, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional International Value ETF

Vanguard Long-Term Treasury ETF

Часто сравнивают с DFIV:
DFIV с FNDFDFIV с AVIVDFIV с VYMIDFIV с IVLUDFIV с DFVIXDFIV с IWVL.LDFIV с AVDE
Часто сравнивают с VGLT:
VGLT с TLTVGLT с VGITVGLT с EDVVGLT с BNDVGLT с VCLTVGLT с BLVVGLT с SPTL

Доходность на риск

DFIV vs. VGLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFIV
Ранг доходности на риск DFIV: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIV: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIV: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIV: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIV: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIV: 7676
Ранг коэф-та Мартина
VGLT
Ранг доходности на риск VGLT: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGLT: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGLT: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGLT: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGLT: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGLT: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFIV c VGLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Value ETF (DFIV) и Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFIVVGLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
0.48

+1.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
0.75

+2.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.08

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.39

0.60

+2.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.05

1.53

+11.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFIV vs. VGLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFIV на текущий момент составляет 2.36, что выше коэффициента Шарпа VGLT равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFIV и VGLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFIVVGLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

0.48

+1.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.39

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.09

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.18

+0.73

Просадки

Сравнение просадок DFIV и VGLT

Максимальная просадка DFIV за все время составила -25.42%, что меньше максимальной просадки VGLT в -46.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIV и VGLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFIVVGLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.42%

-46.18%

+20.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.66%

-7.01%

-2.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.72%

-17.68%

+2.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-40.98%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.23%

-37.30%

+35.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.47%

-15.08%

+10.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

2.72%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности DFIV и VGLT

Dimensional International Value ETF (DFIV) имеет более высокую волатильность в 3.83% по сравнению с Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) с волатильностью 2.50%. Это указывает на то, что DFIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFIVVGLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.83%

2.50%

+1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.26%

5.96%

+5.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.91%

8.71%

+5.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.65%

14.57%

+2.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.65%

13.82%

+2.83%

Сравнение комиссий DFIV и VGLT

DFIV берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии VGLT в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFIV и VGLT

Дивидендная доходность DFIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности VGLT в 4.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFIV
Dimensional International Value ETF		2.59%2.92%3.88%3.93%3.84%2.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGLT
Vanguard Long-Term Treasury ETF		4.64%4.44%4.33%3.33%2.84%1.82%2.15%2.46%2.71%2.55%2.69%3.21%

Часто задаваемые вопросы

DFIV and VGLT have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFIV has higher volatility (3.83%) compared to VGLT (2.50%). In terms of maximum drawdown, DFIV dropped -25.42% vs VGLT's -46.18%.

On 3-year performance, DFIV leads with 23.03% vs -0.94% for VGLT. On fees, VGLT is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VGLT has been the lower-risk option at 2.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFIV has performed better with a 23.03% return vs -0.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VGLT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.27% for DFIV.

VGLT has the higher dividend yield at 4.64%, compared with 2.59% for DFIV.

DFIV is categorized as Foreign Large Cap Equities, while VGLT is Government Bonds. They also come from different issuers: Dimensional and Vanguard. Their fees differ too: 0.27% for DFIV and 0.03% for VGLT.

DFIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFIV и VGLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор