PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFIV с RSST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFIV с RSST

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

DFIV (Dimensional International Value ETF) and RSST (Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF) are both exchange-traded funds - DFIV is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Dimensional, while RSST is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Return Stacked. Both are actively managed. Over the past year, DFIV returned 32.57% vs 47.84% for RSST. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFIV charges 0.27%/yr vs 1.04%/yr for RSST.

Доходность

Сравнение доходности DFIV и RSST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Value ETF (DFIV) и Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFIV показывает доходность 10.17%, что значительно ниже, чем у RSST с доходностью 15.10%.

DFIV

1 день
0.38%
1 месяц
-0.58%
С начала года
10.17%
6 месяцев
14.07%
1 год
32.57%
3 года*
23.03%
5 лет*
—
10 лет*
—

RSST

1 день
1.18%
1 месяц
-1.24%
С начала года
15.10%
6 месяцев
18.35%
1 год
47.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFIV и RSST

2026 (YTD)202520242023
DFIV
Dimensional International Value ETF		10.17%45.36%7.26%5.65%
RSST
Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF		15.10%19.91%18.37%1.56%

Correlation

The correlation between DFIV and RSST is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2023 г.

0.59

The correlation between DFIV and RSST shifts across timeframes, from 0.59 (all time) to 0.72 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DFIV и RSST

Секторы
DFIV
RSST

Финансовые услуги

32.4%
14.6%

Энергетика

16.4%
5.4%

Сырьевые материалы

10.9%
3.4%

Промышленность

9.6%
8.8%

Потребительский циклический сектор

9.6%
9.2%

Здравоохранение

4.9%
8.2%

Потребительский защитный сектор

4.9%
6.0%

Коммуникационные услуги

4.2%
9.6%

Технологии

2.8%
30.7%

Коммунальные услуги

2.5%
2.7%

Недвижимость

1.8%
1.6%

Финансовые услуги

DFIV
32.4%
RSST
14.6%

Энергетика

DFIV
16.4%
RSST
5.4%

Сырьевые материалы

DFIV
10.9%
RSST
3.4%

Промышленность

DFIV
9.6%
RSST
8.8%

Потребительский циклический сектор

DFIV
9.6%
RSST
9.2%

Здравоохранение

DFIV
4.9%
RSST
8.2%

Потребительский защитный сектор

DFIV
4.9%
RSST
6.0%

Коммуникационные услуги

DFIV
4.2%
RSST
9.6%

Технологии

DFIV
2.8%
RSST
30.7%

Коммунальные услуги

DFIV
2.5%
RSST
2.7%

Недвижимость

DFIV
1.8%
RSST
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional International Value ETF

Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF

Часто сравнивают с DFIV:
DFIV с FNDFDFIV с AVIVDFIV с VYMIDFIV с IVLUDFIV с DFVIXDFIV с IWVL.LDFIV с AVDE
Часто сравнивают с RSST:
RSST с RSSBRSST с SPYRSST с RSBTRSST с VOORSST с CTARSST с MTBARSST с RSSY

Доходность на риск

DFIV vs. RSST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFIV
Ранг доходности на риск DFIV: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIV: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIV: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIV: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIV: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIV: 7676
Ранг коэф-та Мартина
RSST
Ранг доходности на риск RSST: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSST: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSST: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSST: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSST: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSST: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFIV c RSST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Value ETF (DFIV) и Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFIVRSSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
2.08

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
2.48

+0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.36

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.39

4.11

-0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.05

14.27

-1.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFIV vs. RSST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFIV на текущий момент составляет 2.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RSST равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFIV и RSST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFIVRSSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

2.08

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.83

+0.08

Просадки

Сравнение просадок DFIV и RSST

Максимальная просадка DFIV за все время составила -25.42%, что меньше максимальной просадки RSST в -30.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIV и RSST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFIVRSSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.42%

-30.80%

+5.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.66%

-11.71%

+2.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.23%

-6.13%

+3.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.47%

-6.02%

+1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

3.36%

-0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности DFIV и RSST

Текущая волатильность для Dimensional International Value ETF (DFIV) составляет 3.83%, в то время как у Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST) волатильность равна 8.19%. Это указывает на то, что DFIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFIVRSSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.83%

8.19%

-4.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.26%

16.86%

-5.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.91%

23.18%

-9.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.65%

24.45%

-7.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.65%

24.45%

-7.80%

Сравнение комиссий DFIV и RSST

DFIV берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии RSST в 1.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFIV и RSST

Дивидендная доходность DFIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что больше доходности RSST в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021
DFIV
Dimensional International Value ETF		2.59%2.92%3.88%3.93%3.84%2.30%
RSST
Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF		0.98%1.12%0.09%0.93%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DFIV and RSST have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSST has higher volatility (8.19%) compared to DFIV (3.83%). In terms of maximum drawdown, DFIV dropped -25.42% vs RSST's -30.80%.

On 1-year performance, RSST leads with 47.84% vs 32.57% for DFIV. On fees, DFIV is cheaper at 0.27% per year. On volatility, DFIV has been the lower-risk option at 3.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RSST has performed better with a 47.84% return vs 32.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFIV is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 1.04% for RSST.

DFIV has the higher dividend yield at 2.59%, compared with 0.98% for RSST.

DFIV is categorized as Foreign Large Cap Equities, while RSST is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Dimensional and Return Stacked. Their fees differ too: 0.27% for DFIV and 1.04% for RSST.

DFIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFIV и RSST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор