PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFIV с KMLM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFIV с KMLM

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

DFIV (Dimensional International Value ETF) and KMLM (KFA Mount Lucas Index Strategy ETF) are both exchange-traded funds - DFIV is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Dimensional, while KMLM is a Long-Short fund actively managed by CICC. Both are actively managed. Over the past 3 years, DFIV returned 23.03%/yr vs -0.87%/yr for KMLM. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. DFIV charges 0.27%/yr vs 0.90%/yr for KMLM.

Доходность

Сравнение доходности DFIV и KMLM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Value ETF (DFIV) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFIV показывает доходность 10.17%, а KMLM немного ниже – 9.83%.

DFIV

1 день
0.38%
1 месяц
-0.58%
С начала года
10.17%
6 месяцев
14.07%
1 год
32.57%
3 года*
23.03%
5 лет*
—
10 лет*
—

KMLM

1 день
0.42%
1 месяц
-2.33%
С начала года
9.83%
6 месяцев
12.35%
1 год
12.99%
3 года*
-0.87%
5 лет*
4.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFIV и KMLM

2026 (YTD)20252024202320222021
DFIV
Dimensional International Value ETF		10.17%45.36%7.26%17.75%-3.70%0.08%
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF		9.83%-2.98%-1.69%-5.66%30.61%0.06%

Correlation

The correlation between DFIV and KMLM is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2021 г.

-0.09

The correlation between DFIV and KMLM shifts across timeframes, from -0.09 (all time) to 0.12 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional International Value ETF

KFA Mount Lucas Index Strategy ETF

Часто сравнивают с DFIV:
DFIV с FNDFDFIV с AVIVDFIV с VYMIDFIV с IVLUDFIV с DFVIXDFIV с IWVL.LDFIV с AVDE
Часто сравнивают с KMLM:
KMLM с DBMFKMLM с SPYKMLM с VOOKMLM с WTMFKMLM с FMFKMLM с BTALKMLM с CMDY

Доходность на риск

DFIV vs. KMLM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFIV
Ранг доходности на риск DFIV: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIV: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIV: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIV: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIV: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIV: 7676
Ранг коэф-та Мартина
KMLM
Ранг доходности на риск KMLM: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMLM: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMLM: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMLM: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMLM: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMLM: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFIV c KMLM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Value ETF (DFIV) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFIVKMLMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
1.14

+1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
1.60

+1.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.21

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.39

2.07

+1.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.05

6.61

+6.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFIV vs. KMLM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFIV на текущий момент составляет 2.36, что выше коэффициента Шарпа KMLM равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFIV и KMLM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFIVKMLMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

1.14

+1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.48

+0.43

Просадки

Сравнение просадок DFIV и KMLM

Максимальная просадка DFIV за все время составила -25.42%, что меньше максимальной просадки KMLM в -27.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIV и KMLM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFIVKMLMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.42%

-27.47%

+2.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.66%

-6.30%

-3.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.72%

-22.28%

+7.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.23%

-14.36%

+12.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.47%

-12.74%

+8.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

1.97%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности DFIV и KMLM

Текущая волатильность для Dimensional International Value ETF (DFIV) составляет 3.83%, в то время как у KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) волатильность равна 4.27%. Это указывает на то, что DFIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KMLM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFIVKMLMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.83%

4.27%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.26%

9.68%

+1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.91%

11.46%

+2.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.65%

14.62%

+2.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.65%

14.72%

+1.93%

Сравнение комиссий DFIV и KMLM

DFIV берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии KMLM в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFIV и KMLM

Дивидендная доходность DFIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности KMLM в 4.57%

ПозицияTTM20252024202320222021
DFIV
Dimensional International Value ETF		2.59%2.92%3.88%3.93%3.84%2.30%
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF		4.57%5.02%0.82%0.00%13.22%6.94%

Часто задаваемые вопросы

DFIV and KMLM have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KMLM has higher volatility (4.27%) compared to DFIV (3.83%). In terms of maximum drawdown, DFIV dropped -25.42% vs KMLM's -27.47%.

On 3-year performance, DFIV leads with 23.03% vs -0.87% for KMLM. On fees, DFIV is cheaper at 0.27% per year. On volatility, DFIV has been the lower-risk option at 3.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFIV has performed better with a 23.03% return vs -0.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFIV is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.90% for KMLM.

KMLM has the higher dividend yield at 4.57%, compared with 2.59% for DFIV.

DFIV is categorized as Foreign Large Cap Equities, while KMLM is Long-Short. They also come from different issuers: Dimensional and CICC. Their fees differ too: 0.27% for DFIV and 0.90% for KMLM.

DFIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFIV и KMLM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор