PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFIV с JQUA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFIV с JQUA

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

DFIV (Dimensional International Value ETF) and JQUA (JPMorgan U.S. Quality Factor ETF) are both exchange-traded funds - DFIV is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Dimensional, while JQUA is a Large Cap Blend Equities fund tracking the JP Morgan US Quality Factor Index. DFIV is actively managed, while JQUA is passively managed. Over the past 3 years, DFIV returned 23.03%/yr vs 19.51%/yr for JQUA. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFIV charges 0.27%/yr vs 0.12%/yr for JQUA.

Доходность

Сравнение доходности DFIV и JQUA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Value ETF (DFIV) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFIV показывает доходность 10.17%, что значительно ниже, чем у JQUA с доходностью 11.39%.

DFIV

1 день
0.38%
1 месяц
-0.58%
С начала года
10.17%
6 месяцев
14.07%
1 год
32.57%
3 года*
23.03%
5 лет*
—
10 лет*
—

JQUA

1 день
0.41%
1 месяц
2.90%
С начала года
11.39%
6 месяцев
11.55%
1 год
19.08%
3 года*
19.51%
5 лет*
13.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFIV и JQUA

2026 (YTD)20252024202320222021
DFIV
Dimensional International Value ETF		10.17%45.36%7.26%17.75%-3.70%0.08%
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		11.39%11.69%21.21%25.13%-13.45%7.44%

Correlation

The correlation between DFIV and JQUA is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2021 г.

0.66

The correlation between DFIV and JQUA has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFIV и JQUA

Секторы
DFIV
JQUA

Финансовые услуги

32.4%
10.0%

Энергетика

16.4%
3.1%

Сырьевые материалы

10.9%
0.8%

Промышленность

9.6%
7.4%

Потребительский циклический сектор

9.6%
9.1%

Здравоохранение

4.9%
7.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
5.2%

Коммуникационные услуги

4.2%
5.5%

Технологии

2.8%
42.9%

Коммунальные услуги

2.5%
2.1%

Недвижимость

1.8%
2.1%

Финансовые услуги

DFIV
32.4%
JQUA
10.0%

Энергетика

DFIV
16.4%
JQUA
3.1%

Сырьевые материалы

DFIV
10.9%
JQUA
0.8%

Промышленность

DFIV
9.6%
JQUA
7.4%

Потребительский циклический сектор

DFIV
9.6%
JQUA
9.1%

Здравоохранение

DFIV
4.9%
JQUA
7.1%

Потребительский защитный сектор

DFIV
4.9%
JQUA
5.2%

Коммуникационные услуги

DFIV
4.2%
JQUA
5.5%

Технологии

DFIV
2.8%
JQUA
42.9%

Коммунальные услуги

DFIV
2.5%
JQUA
2.1%

Недвижимость

DFIV
1.8%
JQUA
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional International Value ETF

JPMorgan U.S. Quality Factor ETF

Часто сравнивают с DFIV:
DFIV с FNDFDFIV с AVIVDFIV с VYMIDFIV с IVLUDFIV с DFVIXDFIV с IWVL.LDFIV с AVDE
Часто сравнивают с JQUA:
JQUA с SPHQJQUA с VFQYJQUA с CGDVJQUA с SCHDJQUA с FQALJQUA с VIGJQUA с QUS

Доходность на риск

DFIV vs. JQUA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFIV
Ранг доходности на риск DFIV: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIV: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIV: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIV: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIV: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIV: 7676
Ранг коэф-та Мартина
JQUA
Ранг доходности на риск JQUA: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JQUA: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JQUA: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JQUA: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JQUA: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JQUA: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFIV c JQUA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Value ETF (DFIV) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFIVJQUADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
1.66

+0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
2.34

+0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.29

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.39

2.69

+0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.05

11.21

+1.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFIV vs. JQUA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFIV на текущий момент составляет 2.36, что выше коэффициента Шарпа JQUA равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFIV и JQUA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFIVJQUAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

1.66

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.81

+0.10

Просадки

Сравнение просадок DFIV и JQUA

Максимальная просадка DFIV за все время составила -25.42%, что меньше максимальной просадки JQUA в -32.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIV и JQUA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFIVJQUAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.42%

-32.92%

+7.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.66%

-7.13%

-2.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.72%

-16.81%

+2.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.23%

-2.69%

+0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.47%

-4.16%

-0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

1.71%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности DFIV и JQUA

Текущая волатильность для Dimensional International Value ETF (DFIV) составляет 3.83%, в то время как у JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) волатильность равна 4.16%. Это указывает на то, что DFIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JQUA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFIVJQUAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.83%

4.16%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.26%

8.82%

+2.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.91%

11.57%

+2.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.65%

15.66%

+0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.65%

18.01%

-1.36%

Сравнение комиссий DFIV и JQUA

DFIV берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии JQUA в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFIV и JQUA

Дивидендная доходность DFIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что больше доходности JQUA в 1.10%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DFIV
Dimensional International Value ETF		2.59%2.92%3.88%3.93%3.84%2.30%0.00%0.00%0.00%0.00%
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		1.10%1.19%1.24%1.21%1.60%1.32%1.44%1.67%2.10%0.40%

Часто задаваемые вопросы

DFIV and JQUA have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JQUA has higher volatility (4.16%) compared to DFIV (3.83%). In terms of maximum drawdown, DFIV dropped -25.42% vs JQUA's -32.92%.

On 3-year performance, DFIV leads with 23.03% vs 19.51% for JQUA. On fees, JQUA is cheaper at 0.12% per year. On volatility, DFIV has been the lower-risk option at 3.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFIV has performed better with a 23.03% return vs 19.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JQUA is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.27% for DFIV.

DFIV has the higher dividend yield at 2.59%, compared with 1.10% for JQUA.

DFIV is categorized as Foreign Large Cap Equities, while JQUA is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Dimensional and JPMorgan. Their fees differ too: 0.27% for DFIV and 0.12% for JQUA.

DFIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFIV и JQUA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор