PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFIV с IWP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFIV с IWP

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

DFIV (Dimensional International Value ETF) and IWP (iShares Russell Mid-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - DFIV is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Dimensional, while IWP is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Russell Midcap Growth Index. DFIV is actively managed, while IWP is passively managed. Over the past 3 years, DFIV returned 23.03%/yr vs 15.01%/yr for IWP. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFIV charges 0.27%/yr vs 0.23%/yr for IWP.

Доходность

Сравнение доходности DFIV и IWP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Value ETF (DFIV) и iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFIV показывает доходность 10.17%, что значительно выше, чем у IWP с доходностью 1.66%.

DFIV

1 день
0.38%
1 месяц
-0.58%
С начала года
10.17%
6 месяцев
14.07%
1 год
32.57%
3 года*
23.03%
5 лет*
—
10 лет*
—

IWP

1 день
-0.06%
1 месяц
1.28%
С начала года
1.66%
6 месяцев
0.18%
1 год
2.82%
3 года*
15.01%
5 лет*
5.99%
10 лет*
12.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFIV и IWP

2026 (YTD)20252024202320222021
DFIV
Dimensional International Value ETF		10.17%45.36%7.26%17.75%-3.70%0.08%
IWP
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF		1.66%8.45%21.86%25.70%-26.90%-1.01%

Correlation

The correlation between DFIV and IWP is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2021 г.

0.61

The correlation between DFIV and IWP has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFIV и IWP

Секторы
DFIV
IWP

Финансовые услуги

32.4%
6.9%

Энергетика

16.4%
3.8%

Сырьевые материалы

10.9%
0.4%

Промышленность

9.6%
24.2%

Потребительский циклический сектор

9.6%
21.1%

Здравоохранение

4.9%
13.5%

Потребительский защитный сектор

4.9%
1.5%

Коммуникационные услуги

4.2%
4.2%

Технологии

2.8%
20.0%

Коммунальные услуги

2.5%
2.9%

Недвижимость

1.8%
1.4%

Финансовые услуги

DFIV
32.4%
IWP
6.9%

Энергетика

DFIV
16.4%
IWP
3.8%

Сырьевые материалы

DFIV
10.9%
IWP
0.4%

Промышленность

DFIV
9.6%
IWP
24.2%

Потребительский циклический сектор

DFIV
9.6%
IWP
21.1%

Здравоохранение

DFIV
4.9%
IWP
13.5%

Потребительский защитный сектор

DFIV
4.9%
IWP
1.5%

Коммуникационные услуги

DFIV
4.2%
IWP
4.2%

Технологии

DFIV
2.8%
IWP
20.0%

Коммунальные услуги

DFIV
2.5%
IWP
2.9%

Недвижимость

DFIV
1.8%
IWP
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional International Value ETF

iShares Russell Mid-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с DFIV:
DFIV с FNDFDFIV с AVIVDFIV с VYMIDFIV с IVLUDFIV с DFVIXDFIV с IWVL.LDFIV с AVDE
Часто сравнивают с IWP:
IWP с VOTIWP с IWSIWP с VOIWP с IMCGIWP с IJKIWP с SCHGIWP с VOO

Доходность на риск

DFIV vs. IWP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFIV
Ранг доходности на риск DFIV: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIV: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIV: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIV: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIV: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIV: 7676
Ранг коэф-та Мартина
IWP
Ранг доходности на риск IWP: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWP: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWP: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWP: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWP: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWP: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFIV c IWP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Value ETF (DFIV) и iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFIVIWPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
0.17

+2.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
0.36

+2.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.04

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.39

0.19

+3.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.05

0.56

+12.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFIV vs. IWP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFIV на текущий момент составляет 2.36, что выше коэффициента Шарпа IWP равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFIV и IWP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFIVIWPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

0.17

+2.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.27

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.42

+0.49

Просадки

Сравнение просадок DFIV и IWP

Максимальная просадка DFIV за все время составила -25.42%, что меньше максимальной просадки IWP в -56.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIV и IWP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFIVIWPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.42%

-56.92%

+31.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.66%

-14.79%

+5.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.72%

-25.20%

+10.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.62%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.23%

-4.08%

+1.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.47%

-9.68%

+5.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

5.08%

-2.58%

Волатильность

Сравнение волатильности DFIV и IWP

Текущая волатильность для Dimensional International Value ETF (DFIV) составляет 3.83%, в то время как у iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP) волатильность равна 4.62%. Это указывает на то, что DFIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFIVIWPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.83%

4.62%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.26%

12.93%

-1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.91%

16.71%

-2.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.65%

22.34%

-5.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.65%

21.70%

-5.05%

Сравнение комиссий DFIV и IWP

DFIV берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии IWP в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFIV и IWP

Дивидендная доходность DFIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что больше доходности IWP в 0.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFIV
Dimensional International Value ETF		2.59%2.92%3.88%3.93%3.84%2.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWP
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF		0.33%0.37%0.40%0.54%0.77%0.30%0.38%0.59%1.02%0.78%1.16%0.98%

Часто задаваемые вопросы

DFIV and IWP have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWP has higher volatility (4.62%) compared to DFIV (3.83%). In terms of maximum drawdown, DFIV dropped -25.42% vs IWP's -56.92%.

On 3-year performance, DFIV leads with 23.03% vs 15.01% for IWP. On fees, IWP is cheaper at 0.23% per year. On volatility, DFIV has been the lower-risk option at 3.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFIV has performed better with a 23.03% return vs 15.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWP is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.27% for DFIV.

DFIV has the higher dividend yield at 2.59%, compared with 0.33% for IWP.

DFIV is categorized as Foreign Large Cap Equities, while IWP is Mid Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Dimensional and iShares. Their fees differ too: 0.27% for DFIV and 0.23% for IWP.

DFIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFIV и IWP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор