PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFIV с FMDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFIV с FMDE

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

DFIV (Dimensional International Value ETF) and FMDE (Fidelity Enhanced Mid Cap ETF) are both exchange-traded funds - DFIV is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Dimensional, while FMDE is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past year, DFIV returned 32.57% vs 17.86% for FMDE. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFIV charges 0.27%/yr vs 0.23%/yr for FMDE.

Доходность

Сравнение доходности DFIV и FMDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Value ETF (DFIV) и Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFIV показывает доходность 10.17%, что значительно выше, чем у FMDE с доходностью 8.21%.

DFIV

1 день
0.38%
1 месяц
-0.58%
С начала года
10.17%
6 месяцев
14.07%
1 год
32.57%
3 года*
23.03%
5 лет*
—
10 лет*
—

FMDE

1 день
-0.18%
1 месяц
1.08%
С начала года
8.21%
6 месяцев
8.53%
1 год
17.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFIV и FMDE

2026 (YTD)202520242023
DFIV
Dimensional International Value ETF		10.17%45.36%7.26%5.03%
FMDE
Fidelity Enhanced Mid Cap ETF		8.21%12.19%21.76%8.91%

Correlation

The correlation between DFIV and FMDE is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2023 г.

0.63

The correlation between DFIV and FMDE has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFIV и FMDE

Секторы
DFIV
FMDE

Финансовые услуги

32.4%
12.9%

Энергетика

16.4%
6.4%

Сырьевые материалы

10.9%
3.9%

Промышленность

9.6%
20.1%

Потребительский циклический сектор

9.6%
12.1%

Здравоохранение

4.9%
7.8%

Потребительский защитный сектор

4.9%
1.7%

Коммуникационные услуги

4.2%
3.8%

Технологии

2.8%
20.6%

Коммунальные услуги

2.5%
5.0%

Недвижимость

1.8%
5.7%

Финансовые услуги

DFIV
32.4%
FMDE
12.9%

Энергетика

DFIV
16.4%
FMDE
6.4%

Сырьевые материалы

DFIV
10.9%
FMDE
3.9%

Промышленность

DFIV
9.6%
FMDE
20.1%

Потребительский циклический сектор

DFIV
9.6%
FMDE
12.1%

Здравоохранение

DFIV
4.9%
FMDE
7.8%

Потребительский защитный сектор

DFIV
4.9%
FMDE
1.7%

Коммуникационные услуги

DFIV
4.2%
FMDE
3.8%

Технологии

DFIV
2.8%
FMDE
20.6%

Коммунальные услуги

DFIV
2.5%
FMDE
5.0%

Недвижимость

DFIV
1.8%
FMDE
5.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional International Value ETF

Fidelity Enhanced Mid Cap ETF

Часто сравнивают с DFIV:
DFIV с FNDFDFIV с AVIVDFIV с VYMIDFIV с IVLUDFIV с DFVIXDFIV с IWVL.LDFIV с AVDE
Часто сравнивают с FMDE:
FMDE с IJHFMDE с VOOFMDE с FSMVXFMDE с CZAFMDE с VLIFXFMDE с AVUVFMDE с IUS

Доходность на риск

DFIV vs. FMDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFIV
Ранг доходности на риск DFIV: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIV: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIV: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIV: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIV: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIV: 7676
Ранг коэф-та Мартина
FMDE
Ранг доходности на риск FMDE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMDE: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMDE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMDE: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMDE: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMDE: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFIV c FMDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Value ETF (DFIV) и Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFIVFMDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
1.31

+1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
1.89

+1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.23

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.39

2.15

+1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.05

8.49

+4.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFIV vs. FMDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFIV на текущий момент составляет 2.36, что выше коэффициента Шарпа FMDE равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFIV и FMDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFIVFMDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

1.31

+1.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

1.28

-0.37

Просадки

Сравнение просадок DFIV и FMDE

Максимальная просадка DFIV за все время составила -25.42%, что больше максимальной просадки FMDE в -21.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIV и FMDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFIVFMDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.42%

-21.10%

-4.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.66%

-8.33%

-1.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.23%

-2.19%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.47%

-2.64%

-1.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

2.11%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности DFIV и FMDE

Dimensional International Value ETF (DFIV) имеет более высокую волатильность в 3.83% по сравнению с Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE) с волатильностью 3.52%. Это указывает на то, что DFIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFIVFMDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.83%

3.52%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.26%

10.03%

+1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.91%

13.75%

+0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.65%

16.15%

+0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.65%

16.15%

+0.50%

Сравнение комиссий DFIV и FMDE

DFIV берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии FMDE в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFIV и FMDE

Дивидендная доходность DFIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что больше доходности FMDE в 1.13%

ПозицияTTM20252024202320222021
DFIV
Dimensional International Value ETF		2.59%2.92%3.88%3.93%3.84%2.30%
FMDE
Fidelity Enhanced Mid Cap ETF		1.13%1.23%1.11%0.10%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DFIV and FMDE have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFIV has higher volatility (3.83%) compared to FMDE (3.52%). In terms of maximum drawdown, DFIV dropped -25.42% vs FMDE's -21.10%.

On 1-year performance, DFIV leads with 32.57% vs 17.86% for FMDE. On fees, FMDE is cheaper at 0.23% per year. On volatility, FMDE has been the lower-risk option at 3.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DFIV has performed better with a 32.57% return vs 17.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FMDE is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.27% for DFIV.

DFIV has the higher dividend yield at 2.59%, compared with 1.13% for FMDE.

DFIV is categorized as Foreign Large Cap Equities, while FMDE is Mid Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Dimensional and Fidelity. Their fees differ too: 0.27% for DFIV and 0.23% for FMDE.

DFIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFIV и FMDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор