Сравнение DFIV с FIVFX
DFIV (Dimensional International Value ETF) and FIVFX (Fidelity International Capital Appreciation Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFIV charges 0.27%/yr vs 1.00%/yr for FIVFX.
Доходность
Сравнение доходности DFIV и FIVFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DFIV
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -0.58%
- С начала года
- 10.17%
- 6 месяцев
- 14.07%
- 1 год
- 32.57%
- 3 года*
- 23.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FIVFX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFIV и FIVFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFIV Dimensional International Value ETF | 10.17% | 45.36% | 7.26% | 17.75% | -3.70% | 0.08% |
FIVFX Fidelity International Capital Appreciation Fund | 0.00% | 19.54% | 8.05% | 27.58% | -26.48% | -1.05% |
Correlation
The correlation between DFIV and FIVFX is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2021 г. | 0.68 |
Over the past year, the correlation between DFIV and FIVFX has dropped to 0.22 - well below their long-term average of 0.68, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFIV vs. FIVFX — Ранг доходности на риск
DFIV
FIVFX
Сравнение DFIV c FIVFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Value ETF (DFIV) и Fidelity International Capital Appreciation Fund (FIVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFIV | FIVFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.39 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.05 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFIV | FIVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок DFIV и FIVFX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFIV | FIVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.42% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.66% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.23% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.47% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DFIV и FIVFX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFIV | FIVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.83% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.26% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.91% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.65% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.65% | — | — |
Сравнение комиссий DFIV и FIVFX
DFIV берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии FIVFX в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFIV и FIVFX
Дивидендная доходность DFIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, тогда как FIVFX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIV Dimensional International Value ETF | 2.59% | 2.92% | 3.88% | 3.93% | 3.84% | 2.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FIVFX Fidelity International Capital Appreciation Fund | 10.67% | 10.67% | 4.19% | 0.38% | 0.05% | 9.08% | 1.28% | 3.29% | 3.00% | 2.99% | 0.68% | 1.57% |
Часто задаваемые вопросы
DFIV and FIVFX have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DFIV и FIVFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор