Сравнение DFIV с FDEGX
DFIV (Dimensional International Value ETF) and FDEGX (Fidelity Growth Strategies Fund) are both funds - DFIV is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Dimensional, while FDEGX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Fidelity. Over the past 3 years, DFIV returned 23.03%/yr vs 16.17%/yr for FDEGX. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFIV charges 0.27%/yr vs 0.63%/yr for FDEGX.
Доходность
Сравнение доходности DFIV и FDEGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFIV показывает доходность 10.17%, что значительно выше, чем у FDEGX с доходностью 8.51%.
DFIV
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -0.58%
- С начала года
- 10.17%
- 6 месяцев
- 14.07%
- 1 год
- 32.57%
- 3 года*
- 23.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FDEGX
- 1 день
- -3.58%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 8.51%
- 6 месяцев
- -1.97%
- 1 год
- 1.60%
- 3 года*
- 16.17%
- 5 лет*
- 7.93%
- 10 лет*
- 11.86%
Сравнение доходности по годам DFIV и FDEGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFIV Dimensional International Value ETF | 10.17% | 45.36% | 7.26% | 17.75% | -3.70% | 0.08% |
FDEGX Fidelity Growth Strategies Fund | 8.51% | 2.88% | 26.57% | 20.93% | -26.50% | 2.23% |
Correlation
The correlation between DFIV and FDEGX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2021 г. | 0.61 |
The correlation between DFIV and FDEGX has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFIV vs. FDEGX — Ранг доходности на риск
DFIV
FDEGX
Сравнение DFIV c FDEGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Value ETF (DFIV) и Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFIV | FDEGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.04 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.39 | 0.15 | +3.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.05 | 0.37 | +12.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFIV | FDEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.36 | 0.13 | +2.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 0.40 | +0.52 |
Просадки
Сравнение просадок DFIV и FDEGX
Максимальная просадка DFIV за все время составила -25.42%, что меньше максимальной просадки FDEGX в -85.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIV и FDEGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFIV | FDEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.42% | -85.96% | +60.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.66% | -20.45% | +10.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.72% | -26.04% | +11.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.62% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.23% | -6.93% | +4.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.47% | -36.82% | +32.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 8.01% | -5.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFIV и FDEGX
Текущая волатильность для Dimensional International Value ETF (DFIV) составляет 3.83%, в то время как у Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX) волатильность равна 6.56%. Это указывает на то, что DFIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFIV | FDEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.83% | 6.56% | -2.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.26% | 19.21% | -7.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.91% | 22.26% | -8.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.65% | 23.35% | -6.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.65% | 22.07% | -5.42% |
Сравнение комиссий DFIV и FDEGX
DFIV берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии FDEGX в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFIV и FDEGX
Дивидендная доходность DFIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, тогда как FDEGX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIV Dimensional International Value ETF | 2.59% | 2.92% | 3.88% | 3.93% | 3.84% | 2.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FDEGX Fidelity Growth Strategies Fund | 0.00% | 0.00% | 7.89% | 0.05% | 0.00% | 14.15% | 8.37% | 3.65% | 0.75% | 0.05% | 0.59% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
DFIV and FDEGX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FDEGX has higher volatility (6.56%) compared to DFIV (3.83%). In terms of maximum drawdown, DFIV dropped -25.42% vs FDEGX's -85.96%.
DFIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFIV и FDEGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор