PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFIV с DHEAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFIV с DHEAX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

DFIV (Dimensional International Value ETF) and DHEAX (Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund) are both funds - DFIV is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Dimensional, while DHEAX is a Short-Term Bond fund managed by Diamond Hill. Over the past 3 years, DFIV returned 23.03%/yr vs 7.42%/yr for DHEAX. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. DFIV charges 0.27%/yr vs 0.83%/yr for DHEAX.

Доходность

Сравнение доходности DFIV и DHEAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Value ETF (DFIV) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFIV показывает доходность 10.17%, что значительно выше, чем у DHEAX с доходностью 1.65%.

DFIV

1 день
0.38%
1 месяц
-0.58%
С начала года
10.17%
6 месяцев
14.07%
1 год
32.57%
3 года*
23.03%
5 лет*
—
10 лет*
—

DHEAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.23%
С начала года
1.65%
6 месяцев
1.93%
1 год
5.00%
3 года*
7.42%
5 лет*
4.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFIV и DHEAX

2026 (YTD)20252024202320222021
DFIV
Dimensional International Value ETF		10.17%45.36%7.26%17.75%-3.70%0.08%
DHEAX
Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund		1.65%5.70%9.15%8.38%-3.57%-0.08%

Correlation

The correlation between DFIV and DHEAX is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2021 г.

0.12

The correlation between DFIV and DHEAX shifts across timeframes, from 0.12 (all time) to 0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional International Value ETF

Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund

Часто сравнивают с DFIV:
DFIV с FNDFDFIV с AVIVDFIV с VYMIDFIV с IVLUDFIV с DFVIXDFIV с IWVL.LDFIV с AVDE
Часто сравнивают с DHEAX:
DHEAX с PYFRXDHEAX с SEMRXDHEAX с NWXHXDHEAX с JBNDDHEAX с FTSMDHEAX с SPTSDHEAX с PIMIX

Доходность на риск

DFIV vs. DHEAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFIV
Ранг доходности на риск DFIV: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIV: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIV: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIV: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIV: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIV: 7676
Ранг коэф-та Мартина
DHEAX
Ранг доходности на риск DHEAX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHEAX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHEAX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHEAX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHEAX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHEAX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFIV c DHEAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Value ETF (DFIV) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFIVDHEAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
4.43

-2.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
7.47

-4.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

2.44

-1.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.39

9.84

-6.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.05

43.14

-30.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFIV vs. DHEAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFIV на текущий момент составляет 2.36, что ниже коэффициента Шарпа DHEAX равного 4.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFIV и DHEAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFIVDHEAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

4.43

-2.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

2.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

1.76

-0.84

Просадки

Сравнение просадок DFIV и DHEAX

Максимальная просадка DFIV за все время составила -25.42%, что больше максимальной просадки DHEAX в -12.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIV и DHEAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFIVDHEAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.42%

-12.34%

-13.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.66%

-0.50%

-9.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.72%

-0.50%

-14.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-5.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.23%

0.00%

-2.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.47%

-0.80%

-3.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

0.11%

+2.39%

Волатильность

Сравнение волатильности DFIV и DHEAX

Dimensional International Value ETF (DFIV) имеет более высокую волатильность в 3.83% по сравнению с Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что DFIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFIVDHEAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.83%

0.22%

+3.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.26%

0.73%

+10.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.91%

1.11%

+12.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.65%

1.52%

+15.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.65%

2.27%

+14.38%

Сравнение комиссий DFIV и DHEAX

DFIV берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии DHEAX в 0.83%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFIV и DHEAX

Дивидендная доходность DFIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности DHEAX в 5.64%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DFIV
Dimensional International Value ETF		2.59%2.92%3.88%3.93%3.84%2.30%0.00%0.00%0.00%0.00%
DHEAX
Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund		5.64%5.27%5.94%5.25%3.41%2.31%2.92%3.76%3.45%3.20%

Часто задаваемые вопросы

DFIV and DHEAX have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFIV has higher volatility (3.83%) compared to DHEAX (0.22%). In terms of maximum drawdown, DFIV dropped -25.42% vs DHEAX's -12.34%.

DHEAX currently has the higher Sharpe Ratio (4.43 vs 2.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFIV и DHEAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор