PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFIV с DFEV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFIV с DFEV

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

DFIV (Dimensional International Value ETF) and DFEV (Dimensional Emerging Markets Value ETF) are both exchange-traded funds - DFIV is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Dimensional, while DFEV is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Dimensional. Both are actively managed. Over the past 3 years, DFIV returned 23.03%/yr vs 22.74%/yr for DFEV. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFIV charges 0.27%/yr vs 0.43%/yr for DFEV.

Доходность

Сравнение доходности DFIV и DFEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Value ETF (DFIV) и Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFIV показывает доходность 10.17%, что значительно ниже, чем у DFEV с доходностью 22.81%.

DFIV

1 день
0.38%
1 месяц
-0.58%
С начала года
10.17%
6 месяцев
14.07%
1 год
32.57%
3 года*
23.03%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFEV

1 день
1.62%
1 месяц
-2.01%
С начала года
22.81%
6 месяцев
25.32%
1 год
46.17%
3 года*
22.74%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFIV и DFEV

2026 (YTD)2025202420232022
DFIV
Dimensional International Value ETF		10.17%45.36%7.26%17.75%0.05%
DFEV
Dimensional Emerging Markets Value ETF		22.81%32.54%7.26%15.52%-6.71%

Correlation

The correlation between DFIV and DFEV is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2022 г.

0.75

The correlation between DFIV and DFEV has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFIV и DFEV

Секторы
DFIV
DFEV

Финансовые услуги

32.4%
16.8%

Энергетика

16.4%
7.6%

Сырьевые материалы

10.9%
7.4%

Промышленность

9.6%
9.8%

Потребительский циклический сектор

9.6%
10.5%

Здравоохранение

4.9%
3.3%

Потребительский защитный сектор

4.9%
3.4%

Коммуникационные услуги

4.2%
3.5%

Технологии

2.8%
28.6%

Коммунальные услуги

2.5%
0.8%

Недвижимость

1.8%
1.6%

Финансовые услуги

DFIV
32.4%
DFEV
16.8%

Энергетика

DFIV
16.4%
DFEV
7.6%

Сырьевые материалы

DFIV
10.9%
DFEV
7.4%

Промышленность

DFIV
9.6%
DFEV
9.8%

Потребительский циклический сектор

DFIV
9.6%
DFEV
10.5%

Здравоохранение

DFIV
4.9%
DFEV
3.3%

Потребительский защитный сектор

DFIV
4.9%
DFEV
3.4%

Коммуникационные услуги

DFIV
4.2%
DFEV
3.5%

Технологии

DFIV
2.8%
DFEV
28.6%

Коммунальные услуги

DFIV
2.5%
DFEV
0.8%

Недвижимость

DFIV
1.8%
DFEV
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional International Value ETF

Dimensional Emerging Markets Value ETF

Часто сравнивают с DFIV:
DFIV с FNDFDFIV с AVIVDFIV с VYMIDFIV с IVLUDFIV с DFVIXDFIV с IWVL.LDFIV с AVDE
Часто сравнивают с DFEV:
DFEV с AVESDFEV с AVEMDFEV с AVDVDFEV с SCHGDFEV с DGSDFEV с EFADFEV с VXUS

Доходность на риск

DFIV vs. DFEV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFIV
Ранг доходности на риск DFIV: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIV: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIV: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIV: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIV: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIV: 7676
Ранг коэф-та Мартина
DFEV
Ранг доходности на риск DFEV: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEV: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEV: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEV: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFIV c DFEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Value ETF (DFIV) и Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFIVDFEVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
2.52

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
3.20

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.47

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.39

4.09

-0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.05

15.04

-2.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFIV vs. DFEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFIV на текущий момент составляет 2.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFEV равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFIV и DFEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFIVDFEVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

2.52

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

1.00

-0.09

Просадки

Сравнение просадок DFIV и DFEV

Максимальная просадка DFIV за все время составила -25.42%, что больше максимальной просадки DFEV в -18.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIV и DFEV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFIVDFEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.42%

-18.49%

-6.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.66%

-11.35%

+1.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.72%

-17.94%

+3.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.23%

-6.42%

+4.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.47%

-4.65%

+0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

3.08%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности DFIV и DFEV

Текущая волатильность для Dimensional International Value ETF (DFIV) составляет 3.83%, в то время как у Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) волатильность равна 9.67%. Это указывает на то, что DFIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFIVDFEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.83%

9.67%

-5.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.26%

16.20%

-4.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.91%

18.42%

-4.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.65%

16.68%

-0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.65%

16.68%

-0.03%

Сравнение комиссий DFIV и DFEV

DFIV берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии DFEV в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFIV и DFEV

Дивидендная доходность DFIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что больше доходности DFEV в 2.13%

ПозицияTTM20252024202320222021
DFEV
Dimensional Emerging Markets Value ETF		2.13%2.69%3.17%3.47%3.35%0.00%
DFIV
Dimensional International Value ETF		2.59%2.92%3.88%3.93%3.84%2.30%

Часто задаваемые вопросы

DFIV and DFEV have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFEV has higher volatility (9.67%) compared to DFIV (3.83%). In terms of maximum drawdown, DFIV dropped -25.42% vs DFEV's -18.49%.

On 3-year performance, DFIV leads with 23.03% vs 22.74% for DFEV. On fees, DFIV is cheaper at 0.27% per year. On volatility, DFIV has been the lower-risk option at 3.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFIV has performed better with a 23.03% return vs 22.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFIV is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.43% for DFEV.

DFIV has the higher dividend yield at 2.59%, compared with 2.13% for DFEV.

DFIV is categorized as Foreign Large Cap Equities, while DFEV is Emerging Markets Diversified. Their fees differ too: 0.27% for DFIV and 0.43% for DFEV.

DFEV currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 2.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFIV и DFEV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор