PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFIV с DBMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFIV с DBMF

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

DFIV (Dimensional International Value ETF) and DBMF (iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF) are both exchange-traded funds - DFIV is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Dimensional, while DBMF is a Systematic Trend fund actively managed by iM Global Partners. Both are actively managed. Over the past 3 years, DFIV returned 23.03%/yr vs 10.02%/yr for DBMF. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. DFIV charges 0.27%/yr vs 0.85%/yr for DBMF.

Доходность

Сравнение доходности DFIV и DBMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Value ETF (DFIV) и iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFIV показывает доходность 10.17%, а DBMF немного выше – 10.45%.

DFIV

1 день
0.38%
1 месяц
-0.58%
С начала года
10.17%
6 месяцев
14.07%
1 год
32.57%
3 года*
23.03%
5 лет*
—
10 лет*
—

DBMF

1 день
0.68%
1 месяц
0.59%
С начала года
10.45%
6 месяцев
12.63%
1 год
29.05%
3 года*
10.02%
5 лет*
7.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFIV и DBMF

2026 (YTD)20252024202320222021
DFIV
Dimensional International Value ETF		10.17%45.36%7.26%17.75%-3.70%0.08%
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		10.45%13.85%7.24%-8.94%21.61%1.37%

Correlation

The correlation between DFIV and DBMF is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2021 г.

0.09

Over the past year, DFIV and DBMF have become more correlated (0.41) than their long-term average of 0.09, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов DFIV и DBMF

Секторы
DFIV
DBMF

Финансовые услуги

32.4%
12.5%

Энергетика

16.4%
3.9%

Сырьевые материалы

10.9%
2.2%

Промышленность

9.6%
8.4%

Потребительский циклический сектор

9.6%
11.0%

Здравоохранение

4.9%
12.7%

Потребительский защитный сектор

4.9%
6.1%

Коммуникационные услуги

4.2%
8.6%

Технологии

2.8%
29.8%

Коммунальные услуги

2.5%
2.3%

Недвижимость

1.8%
2.5%

Финансовые услуги

DFIV
32.4%
DBMF
12.5%

Энергетика

DFIV
16.4%
DBMF
3.9%

Сырьевые материалы

DFIV
10.9%
DBMF
2.2%

Промышленность

DFIV
9.6%
DBMF
8.4%

Потребительский циклический сектор

DFIV
9.6%
DBMF
11.0%

Здравоохранение

DFIV
4.9%
DBMF
12.7%

Потребительский защитный сектор

DFIV
4.9%
DBMF
6.1%

Коммуникационные услуги

DFIV
4.2%
DBMF
8.6%

Технологии

DFIV
2.8%
DBMF
29.8%

Коммунальные услуги

DFIV
2.5%
DBMF
2.3%

Недвижимость

DFIV
1.8%
DBMF
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional International Value ETF

iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF

Часто сравнивают с DFIV:
DFIV с FNDFDFIV с AVIVDFIV с VYMIDFIV с IVLUDFIV с DFVIXDFIV с IWVL.LDFIV с AVDE
Часто сравнивают с DBMF:
DBMF с KMLMDBMF с CTADBMF с SPYDBMF с VOODBMF с AQMIXDBMF с WTMFDBMF с FMF

Доходность на риск

DFIV vs. DBMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFIV
Ранг доходности на риск DFIV: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIV: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIV: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIV: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIV: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIV: 7676
Ранг коэф-та Мартина
DBMF
Ранг доходности на риск DBMF: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBMF: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBMF: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBMF: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBMF: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBMF: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFIV c DBMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Value ETF (DFIV) и iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFIVDBMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
2.36

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
3.08

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.50

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.39

4.78

-1.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.05

17.53

-4.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFIV vs. DBMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFIV на текущий момент составляет 2.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBMF равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFIV и DBMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFIVDBMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

2.36

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.75

+0.16

Просадки

Сравнение просадок DFIV и DBMF

Максимальная просадка DFIV за все время составила -25.42%, что больше максимальной просадки DBMF в -20.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIV и DBMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFIVDBMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.42%

-20.39%

-5.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.66%

-6.10%

-3.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.72%

-15.60%

+0.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.23%

-1.75%

-0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.47%

-6.58%

+2.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

1.66%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности DFIV и DBMF

Dimensional International Value ETF (DFIV) имеет более высокую волатильность в 3.83% по сравнению с iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что DFIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFIVDBMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.83%

2.94%

+0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.26%

10.01%

+1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.91%

12.38%

+1.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.65%

12.56%

+4.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.65%

12.43%

+4.22%

Сравнение комиссий DFIV и DBMF

DFIV берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии DBMF в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFIV и DBMF

Дивидендная доходность DFIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности DBMF в 5.18%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		5.18%5.91%5.75%2.91%7.72%10.38%0.86%9.35%
DFIV
Dimensional International Value ETF		2.59%2.92%3.88%3.93%3.84%2.30%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DFIV and DBMF have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFIV has higher volatility (3.83%) compared to DBMF (2.94%). In terms of maximum drawdown, DFIV dropped -25.42% vs DBMF's -20.39%.

On 3-year performance, DFIV leads with 23.03% vs 10.02% for DBMF. On fees, DFIV is cheaper at 0.27% per year. On volatility, DBMF has been the lower-risk option at 2.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFIV has performed better with a 23.03% return vs 10.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFIV is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.85% for DBMF.

DBMF has the higher dividend yield at 5.18%, compared with 2.59% for DFIV.

DFIV is categorized as Foreign Large Cap Equities, while DBMF is Systematic Trend. They also come from different issuers: Dimensional and iM Global Partners. Their fees differ too: 0.27% for DFIV and 0.85% for DBMF.

DBMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 2.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFIV и DBMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор