Сравнение DFIHX с ICSH
DFIHX (DFA One Year Fixed Income Portfolio) and ICSH (iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF) are both Ultrashort Bond funds. Over the past 10 years, DFIHX returned 1.97%/yr vs 2.77%/yr for ICSH. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. DFIHX charges 0.13%/yr vs 0.08%/yr for ICSH.
Доходность
Сравнение доходности DFIHX и ICSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFIHX показывает доходность 1.42%, а ICSH немного выше – 1.43%. За последние 10 лет акции DFIHX уступали акциям ICSH по среднегодовой доходности: 1.97% против 2.77% соответственно.
DFIHX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 1.42%
- 6 месяцев
- 1.73%
- 1 год
- 3.55%
- 3 года*
- 4.43%
- 5 лет*
- 2.74%
- 10 лет*
- 1.97%
ICSH
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 1.43%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 4.30%
- 3 года*
- 5.15%
- 5 лет*
- 3.67%
- 10 лет*
- 2.77%
Сравнение доходности по годам DFIHX и ICSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIHX DFA One Year Fixed Income Portfolio | 1.42% | 3.41% | 5.41% | 4.98% | -1.19% | -0.19% | 0.62% | 2.44% | 1.87% | 0.94% |
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF | 1.43% | 4.96% | 5.52% | 5.58% | 0.97% | 0.16% | 1.61% | 3.17% | 2.25% | 1.63% |
Correlation
The correlation between DFIHX and ICSH is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2013 г. | 0.12 |
The correlation between DFIHX and ICSH shifts across timeframes, from 0.04 (1 year) to 0.24 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFIHX vs. ICSH — Ранг доходности на риск
DFIHX
ICSH
Сравнение DFIHX c ICSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA One Year Fixed Income Portfolio (DFIHX) и iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFIHX | ICSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -18.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 6.40 | 6.56 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.23 | 43.67 | -34.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 55.98 | 288.81 | -232.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFIHX | ICSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.97 | 11.01 | -6.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.75 | 7.62 | -4.87 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 2.49 | 2.63 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.52 | 1.93 | -0.41 |
Просадки
Сравнение просадок DFIHX и ICSH
Максимальная просадка DFIHX за все время составила -2.53%, что меньше максимальной просадки ICSH в -3.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIHX и ICSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFIHX | ICSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.53% | -3.94% | +1.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.39% | -0.10% | -0.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.49% | -0.10% | -0.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.26% | -0.73% | -1.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -2.26% | -3.94% | +1.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -0.02% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.15% | -0.08% | -0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.06% | 0.01% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFIHX и ICSH
DFA One Year Fixed Income Portfolio (DFIHX) имеет более высокую волатильность в 0.19% по сравнению с iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что DFIHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFIHX | ICSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.19% | 0.15% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.44% | 0.30% | +0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72% | 0.39% | +0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.00% | 0.48% | +0.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.80% | 1.06% | -0.26% |
Сравнение комиссий DFIHX и ICSH
DFIHX берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии ICSH в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFIHX и ICSH
Дивидендная доходность DFIHX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что меньше доходности ICSH в 4.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIHX DFA One Year Fixed Income Portfolio | 3.59% | 3.26% | 4.99% | 3.37% | 1.07% | 0.00% | 0.62% | 2.12% | 1.85% | 1.13% | 0.66% | 0.51% |
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF | 4.34% | 4.55% | 5.24% | 4.78% | 1.66% | 0.42% | 1.21% | 2.61% | 2.20% | 1.36% | 0.88% | 0.54% |
Часто задаваемые вопросы
DFIHX and ICSH have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFIHX has higher volatility (0.19%) compared to ICSH (0.15%). In terms of maximum drawdown, DFIHX dropped -2.53% vs ICSH's -3.94%.
ICSH currently has the higher Sharpe Ratio (11.01 vs 4.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFIHX и ICSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор