PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFIHX с FTSM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFIHX с FTSM

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

DFIHX (DFA One Year Fixed Income Portfolio) and FTSM (First Trust Enhanced Short Maturity ETF) are both Ultrashort Bond funds. Over the past 10 years, DFIHX returned 1.97%/yr vs 2.54%/yr for FTSM. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. DFIHX charges 0.13%/yr vs 0.44%/yr for FTSM.

Доходность

Сравнение доходности DFIHX и FTSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA One Year Fixed Income Portfolio (DFIHX) и First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFIHX показывает доходность 1.42%, а FTSM немного выше – 1.47%. За последние 10 лет акции DFIHX уступали акциям FTSM по среднегодовой доходности: 1.97% против 2.54% соответственно.

DFIHX

1 день
-0.10%
1 месяц
0.10%
С начала года
1.42%
6 месяцев
1.73%
1 год
3.55%
3 года*
4.43%
5 лет*
2.74%
10 лет*
1.97%

FTSM

1 день
0.01%
1 месяц
0.25%
С начала года
1.47%
6 месяцев
1.81%
1 год
4.17%
3 года*
4.84%
5 лет*
3.46%
10 лет*
2.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFIHX и FTSM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFIHX
DFA One Year Fixed Income Portfolio		1.42%3.41%5.41%4.98%-1.19%-0.19%0.62%2.44%1.87%0.94%
FTSM
First Trust Enhanced Short Maturity ETF		1.47%4.66%5.22%5.12%1.02%-0.01%1.12%2.82%1.94%1.57%

Correlation

The correlation between DFIHX and FTSM is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2014 г.

0.14

The correlation between DFIHX and FTSM shifts across timeframes, from 0.02 (3 years) to 0.19 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA One Year Fixed Income Portfolio

First Trust Enhanced Short Maturity ETF

Часто сравнивают с DFIHX:
DFIHX с DGCFXDFIHX с MEARDFIHX с DGSIXDFIHX с PRWBXDFIHX с DFACDFIHX с FUAMXDFIHX с PHYQX
Часто сравнивают с FTSM:
FTSM с PIMIXFTSM с JSOSXFTSM с UCONFTSM с PARYXFTSM с PSDYXFTSM с JPSTFTSM с PSDSX

Доходность на риск

DFIHX vs. FTSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFIHX
Ранг доходности на риск DFIHX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIHX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIHX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIHX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIHX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIHX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
FTSM
Ранг доходности на риск FTSM: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTSM: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTSM: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTSM: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTSM: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTSM: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFIHX c FTSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA One Year Fixed Income Portfolio (DFIHX) и First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFIHXFTSMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.97
8.82

-3.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
8.46
20.77

-12.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

6.40

4.42

+1.98

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.23

35.88

-26.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

55.98

178.84

-122.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFIHX vs. FTSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFIHX на текущий момент составляет 4.97, что ниже коэффициента Шарпа FTSM равного 8.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFIHX и FTSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFIHXFTSMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.97

8.82

-3.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.75

7.03

-4.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

2.49

2.90

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.52

1.96

-0.44

Просадки

Сравнение просадок DFIHX и FTSM

Максимальная просадка DFIHX за все время составила -2.53%, что меньше максимальной просадки FTSM в -4.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIHX и FTSM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFIHXFTSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.53%

-4.12%

+1.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.39%

-0.12%

-0.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.49%

-0.15%

-0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.26%

-0.65%

-1.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-2.26%

-4.12%

+1.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-0.02%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.15%

-0.22%

+0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.06%

0.02%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности DFIHX и FTSM

DFA One Year Fixed Income Portfolio (DFIHX) имеет более высокую волатильность в 0.19% по сравнению с First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM) с волатильностью 0.14%. Это указывает на то, что DFIHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFIHXFTSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.19%

0.14%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.44%

0.35%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72%

0.48%

+0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.00%

0.49%

+0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.80%

0.88%

-0.08%

Сравнение комиссий DFIHX и FTSM

DFIHX берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии FTSM в 0.44%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFIHX и FTSM

Дивидендная доходность DFIHX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что меньше доходности FTSM в 4.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFIHX
DFA One Year Fixed Income Portfolio		3.59%3.26%4.99%3.37%1.07%0.00%0.62%2.12%1.85%1.13%0.66%0.51%
FTSM
First Trust Enhanced Short Maturity ETF		4.16%4.28%4.91%4.62%1.62%0.39%1.20%2.38%2.14%1.49%1.03%0.48%

Часто задаваемые вопросы

DFIHX and FTSM have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFIHX has higher volatility (0.19%) compared to FTSM (0.14%). In terms of maximum drawdown, DFIHX dropped -2.53% vs FTSM's -4.12%.

FTSM currently has the higher Sharpe Ratio (8.82 vs 4.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFIHX и FTSM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор