PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFFVX с DFEMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFFVX с DFEMX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

DFFVX (DFA U.S. Targeted Value Portfolio) and DFEMX (DFA Emerging Markets Portfolio) are both mutual funds - DFFVX is a Small Cap Value Equities fund managed by Dimensional, while DFEMX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Dimensional. Over the past 10 years, DFFVX returned 10.73%/yr vs 10.34%/yr for DFEMX. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFFVX charges 0.29%/yr vs 0.36%/yr for DFEMX.

Доходность

Сравнение доходности DFFVX и DFEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) и DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFFVX показывает доходность 13.53%, что значительно ниже, чем у DFEMX с доходностью 20.86%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFFVX имеют среднегодовую доходность 10.73%, а акции DFEMX немного отстают с 10.34%.

DFFVX

1 день
-1.13%
1 месяц
-0.14%
С начала года
13.53%
6 месяцев
14.38%
1 год
30.26%
3 года*
16.67%
5 лет*
8.52%
10 лет*
10.73%

DFEMX

1 день
-6.18%
1 месяц
-2.48%
С начала года
20.86%
6 месяцев
23.23%
1 год
44.94%
3 года*
22.26%
5 лет*
8.35%
10 лет*
10.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFFVX и DFEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFFVX
DFA U.S. Targeted Value Portfolio		13.53%9.53%9.34%19.37%-4.66%31.53%3.78%21.51%-15.79%9.20%
DFEMX
DFA Emerging Markets Portfolio		20.86%33.57%6.90%13.08%-16.91%2.53%13.89%16.02%-13.62%36.57%

Correlation

The correlation between DFFVX and DFEMX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2000 г.

0.61

The correlation between DFFVX and DFEMX shifts across timeframes, from 0.41 (1 year) to 0.61 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA U.S. Targeted Value Portfolio

DFA Emerging Markets Portfolio

Часто сравнивают с DFFVX:
DFFVX с DFSVXDFFVX с AVUVDFFVX с VBRDFFVX с VISVXDFFVX с VOODFFVX с VEXRXDFFVX с VMVAX
Часто сравнивают с DFEMX:
DFEMX с DFAEDFEMX с DFIEXDFEMX с SFENXDFEMX с FDEMDFEMX с VEMAXDFEMX с VWODFEMX с PCY

Доходность на риск

DFFVX vs. DFEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFFVX
Ранг доходности на риск DFFVX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFFVX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFFVX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFFVX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFFVX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFFVX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
DFEMX
Ранг доходности на риск DFEMX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEMX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEMX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEMX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEMX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEMX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFFVX c DFEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) и DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFFVXDFEMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
2.57

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
3.20

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.50

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.33

3.60

-0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.79

14.30

-3.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFFVX vs. DFEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFFVX на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFEMX равному 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFFVX и DFEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFFVXDFEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

2.57

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.53

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.62

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.40

+0.07

Просадки

Сравнение просадок DFFVX и DFEMX

Максимальная просадка DFFVX за все время составила -64.21%, примерно равная максимальной просадке DFEMX в -62.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFFVX и DFEMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFFVXDFEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.21%

-62.43%

-1.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.70%

-12.85%

+3.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.09%

-16.12%

-9.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.09%

-31.61%

+5.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.75%

-40.44%

-10.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.13%

-7.95%

+6.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.70%

-15.33%

+5.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

3.21%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности DFFVX и DFEMX

Текущая волатильность для DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) составляет 4.15%, в то время как у DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX) волатильность равна 9.71%. Это указывает на то, что DFFVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFFVXDFEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

9.71%

-5.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.08%

16.21%

-5.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.02%

18.02%

-1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.55%

15.93%

+5.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.66%

16.68%

+6.98%

Сравнение комиссий DFFVX и DFEMX

DFFVX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии DFEMX в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFFVX и DFEMX

Дивидендная доходность DFFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности DFEMX в 2.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFEMX
DFA Emerging Markets Portfolio		2.11%2.55%3.14%3.34%3.90%6.13%1.45%2.33%2.14%1.74%1.92%2.08%
DFFVX
DFA U.S. Targeted Value Portfolio		1.51%1.69%1.40%2.26%5.17%2.74%1.52%3.82%5.95%5.16%3.95%5.84%

Часто задаваемые вопросы

DFFVX and DFEMX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFEMX has higher volatility (9.71%) compared to DFFVX (4.15%). In terms of maximum drawdown, DFFVX dropped -64.21% vs DFEMX's -62.43%.

DFEMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFFVX и DFEMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор