PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFEVX с UEVM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFEVX с UEVM

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

DFEVX (DFA Emerging Markets Value Portfolio) and UEVM (VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF) are both funds - DFEVX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Dimensional, while UEVM is a Momentum fund tracking the Nasdaq Victory Emerging Market Value Momentum Index. Over the past 5 years, DFEVX returned 10.04%/yr vs 7.19%/yr for UEVM. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.45% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DFEVX и UEVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX) и VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF (UEVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFEVX показывает доходность 18.37%, что значительно выше, чем у UEVM с доходностью 5.73%.

DFEVX

1 день
-4.18%
1 месяц
-1.08%
С начала года
18.37%
6 месяцев
20.48%
1 год
38.24%
3 года*
20.78%
5 лет*
10.04%
10 лет*
10.73%

UEVM

1 день
0.33%
1 месяц
-4.61%
С начала года
5.73%
6 месяцев
5.73%
1 год
19.29%
3 года*
16.44%
5 лет*
7.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFEVX и UEVM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFEVX
DFA Emerging Markets Value Portfolio		18.37%29.50%6.17%16.50%-10.77%12.42%2.73%9.64%-11.92%4.81%
UEVM
VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF		5.73%22.74%11.92%17.41%-14.60%11.09%3.77%10.71%-16.96%3.70%

Correlation

The correlation between DFEVX and UEVM is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2017 г.

0.87

The correlation between DFEVX and UEVM has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Emerging Markets Value Portfolio

VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF

Часто сравнивают с DFEVX:
DFEVX с AVESDFEVX с DEMSXDFEVX с VWODFEVX с FNDEDFEVX с AVEMDFEVX с DESIXDFEVX с ECOW
Часто сравнивают с UEVM:
UEVM с IEMGUEVM с EMMFUEVM с SPEMUEVM с EMGFUEVM с HAWXUEVM с SCHDUEVM с VWO

Доходность на риск

DFEVX vs. UEVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFEVX
Ранг доходности на риск DFEVX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEVX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEVX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEVX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEVX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEVX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
UEVM
Ранг доходности на риск UEVM: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UEVM: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UEVM: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UEVM: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UEVM: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UEVM: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFEVX c UEVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX) и VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF (UEVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFEVXUEVMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.63
1.25

+1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.39
1.74

+1.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.23

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.45

1.98

+1.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.04

6.60

+6.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFEVX vs. UEVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFEVX на текущий момент составляет 2.63, что выше коэффициента Шарпа UEVM равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFEVX и UEVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFEVXUEVMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63

1.25

+1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.45

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.31

+0.20

Просадки

Сравнение просадок DFEVX и UEVM

Максимальная просадка DFEVX за все время составила -67.59%, что больше максимальной просадки UEVM в -45.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEVX и UEVM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFEVXUEVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.59%

-45.44%

-22.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.35%

-9.79%

-1.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.17%

-18.88%

+2.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.49%

-26.73%

+3.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.84%

-5.11%

-0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.49%

-11.66%

-4.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

2.93%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности DFEVX и UEVM

DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX) имеет более высокую волатильность в 7.30% по сравнению с VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF (UEVM) с волатильностью 5.55%. Это указывает на то, что DFEVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UEVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFEVXUEVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.30%

5.55%

+1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.85%

12.57%

+0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.85%

15.53%

-0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.08%

15.96%

-1.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.62%

18.41%

-2.79%

Сравнение комиссий DFEVX и UEVM

И DFEVX, и UEVM имеют комиссию равную 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFEVX и UEVM

Дивидендная доходность DFEVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что сопоставимо с доходностью UEVM в 3.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFEVX
DFA Emerging Markets Value Portfolio		3.17%3.80%4.68%4.39%4.44%3.82%2.47%2.47%2.49%2.45%1.99%2.55%
UEVM
VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF		3.14%4.02%5.65%4.71%3.46%4.49%2.19%2.79%2.34%0.79%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DFEVX and UEVM have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFEVX has higher volatility (7.30%) compared to UEVM (5.55%). In terms of maximum drawdown, DFEVX dropped -67.59% vs UEVM's -45.44%.

DFEVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFEVX и UEVM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор