Сравнение DFEV с VGLT
DFEV (Dimensional Emerging Markets Value ETF) and VGLT (Vanguard Long-Term Treasury ETF) are both exchange-traded funds - DFEV is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Dimensional, while VGLT is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Long Treasury Index. DFEV is actively managed, while VGLT is passively managed. Over the past 3 years, DFEV returned 22.74%/yr vs -0.94%/yr for VGLT. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. DFEV charges 0.43%/yr vs 0.03%/yr for VGLT.
Доходность
Сравнение доходности DFEV и VGLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFEV показывает доходность 22.81%, что значительно выше, чем у VGLT с доходностью -1.16%.
DFEV
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -2.01%
- С начала года
- 22.81%
- 6 месяцев
- 25.32%
- 1 год
- 46.17%
- 3 года*
- 22.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VGLT
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- -1.16%
- 6 месяцев
- -1.18%
- 1 год
- 4.15%
- 3 года*
- -0.94%
- 5 лет*
- -5.66%
- 10 лет*
- -1.28%
Сравнение доходности по годам DFEV и VGLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DFEV Dimensional Emerging Markets Value ETF | 22.81% | 32.54% | 7.26% | 15.52% | -6.71% |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | -1.16% | 5.35% | -6.28% | 3.27% | -14.66% |
Correlation
The correlation between DFEV and VGLT is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2022 г. | 0.11 |
The correlation between DFEV and VGLT shifts across timeframes, from 0.11 (all time) to 0.27 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFEV vs. VGLT — Ранг доходности на риск
DFEV
VGLT
Сравнение DFEV c VGLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) и Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFEV | VGLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.08 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.09 | 0.60 | +3.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.04 | 1.53 | +13.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFEV | VGLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.52 | 0.48 | +2.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | 0.18 | +0.82 |
Просадки
Сравнение просадок DFEV и VGLT
Максимальная просадка DFEV за все время составила -18.49%, что меньше максимальной просадки VGLT в -46.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEV и VGLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFEV | VGLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.49% | -46.18% | +27.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.35% | -7.01% | -4.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.94% | -17.68% | -0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.98% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.42% | -37.30% | +30.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.65% | -15.08% | +10.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.08% | 2.72% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFEV и VGLT
Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) имеет более высокую волатильность в 9.67% по сравнению с Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) с волатильностью 2.50%. Это указывает на то, что DFEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFEV | VGLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.67% | 2.50% | +7.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.20% | 5.96% | +10.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.42% | 8.71% | +9.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.68% | 14.57% | +2.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.68% | 13.82% | +2.86% |
Сравнение комиссий DFEV и VGLT
DFEV берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии VGLT в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFEV и VGLT
Дивидендная доходность DFEV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности VGLT в 4.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEV Dimensional Emerging Markets Value ETF | 2.13% | 2.69% | 3.17% | 3.47% | 3.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | 4.64% | 4.44% | 4.33% | 3.33% | 2.84% | 1.82% | 2.15% | 2.46% | 2.71% | 2.55% | 2.69% | 3.21% |
Часто задаваемые вопросы
DFEV and VGLT have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFEV has higher volatility (9.67%) compared to VGLT (2.50%). In terms of maximum drawdown, DFEV dropped -18.49% vs VGLT's -46.18%.
On 3-year performance, DFEV leads with 22.74% vs -0.94% for VGLT. On fees, VGLT is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VGLT has been the lower-risk option at 2.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, DFEV has performed better with a 22.74% return vs -0.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VGLT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.43% for DFEV.
VGLT has the higher dividend yield at 4.64%, compared with 2.13% for DFEV.
DFEV is categorized as Emerging Markets Diversified, while VGLT is Government Bonds. They also come from different issuers: Dimensional and Vanguard. Their fees differ too: 0.43% for DFEV and 0.03% for VGLT.
DFEV currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFEV и VGLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор