PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFEV с VFMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFEV с VFMO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

DFEV (Dimensional Emerging Markets Value ETF) and VFMO (Vanguard U.S. Momentum Factor ETF) are both exchange-traded funds - DFEV is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Dimensional, while VFMO is a Momentum fund actively managed by Vanguard. Both are actively managed. Over the past 3 years, DFEV returned 22.74%/yr vs 26.27%/yr for VFMO. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFEV charges 0.43%/yr vs 0.13%/yr for VFMO.

Доходность

Сравнение доходности DFEV и VFMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) и Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFEV показывает доходность 22.81%, что значительно выше, чем у VFMO с доходностью 20.45%.

DFEV

1 день
1.62%
1 месяц
-2.01%
С начала года
22.81%
6 месяцев
25.32%
1 год
46.17%
3 года*
22.74%
5 лет*
—
10 лет*
—

VFMO

1 день
1.23%
1 месяц
0.42%
С начала года
20.45%
6 месяцев
18.24%
1 год
37.84%
3 года*
26.27%
5 лет*
13.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFEV и VFMO

2026 (YTD)2025202420232022
DFEV
Dimensional Emerging Markets Value ETF		22.81%32.54%7.26%15.52%-6.71%
VFMO
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF		20.45%17.39%26.14%16.25%-1.43%

Correlation

The correlation between DFEV and VFMO is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2022 г.

0.61

The correlation between DFEV and VFMO has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFEV и VFMO

Секторы
DFEV
VFMO

Технологии

28.6%
17.5%

Финансовые услуги

16.8%
6.5%

Потребительский циклический сектор

10.5%
8.7%

Промышленность

9.8%
24.7%

Энергетика

7.6%
7.3%

Сырьевые материалы

7.4%
6.4%

Коммуникационные услуги

3.5%
3.4%

Потребительский защитный сектор

3.4%
2.5%

Здравоохранение

3.3%
22.9%

Недвижимость

1.6%
0.1%

Коммунальные услуги

0.8%
0.2%

Технологии

DFEV
28.6%
VFMO
17.5%

Финансовые услуги

DFEV
16.8%
VFMO
6.5%

Потребительский циклический сектор

DFEV
10.5%
VFMO
8.7%

Промышленность

DFEV
9.8%
VFMO
24.7%

Энергетика

DFEV
7.6%
VFMO
7.3%

Сырьевые материалы

DFEV
7.4%
VFMO
6.4%

Коммуникационные услуги

DFEV
3.5%
VFMO
3.4%

Потребительский защитный сектор

DFEV
3.4%
VFMO
2.5%

Здравоохранение

DFEV
3.3%
VFMO
22.9%

Недвижимость

DFEV
1.6%
VFMO
0.1%

Коммунальные услуги

DFEV
0.8%
VFMO
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Emerging Markets Value ETF

Vanguard U.S. Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с DFEV:
DFEV с AVESDFEV с AVEMDFEV с AVDVDFEV с SCHGDFEV с DGSDFEV с EFADFEV с VXUS
Часто сравнивают с VFMO:
VFMO с SPMOVFMO с MTUMVFMO с VOOVFMO с QMOMVFMO с VFMFVFMO с AVUVVFMO с QQQ

Доходность на риск

DFEV vs. VFMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFEV
Ранг доходности на риск DFEV: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEV: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEV: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEV: 8282
Ранг коэф-та Мартина
VFMO
Ранг доходности на риск VFMO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFMO: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMO: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMO: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFEV c VFMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) и Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFEVVFMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
1.75

+0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
2.32

+0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.30

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.09

3.46

+0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.04

13.00

+2.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFEV vs. VFMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFEV на текущий момент составляет 2.52, что выше коэффициента Шарпа VFMO равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFEV и VFMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFEVVFMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

1.75

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

0.64

+0.36

Просадки

Сравнение просадок DFEV и VFMO

Максимальная просадка DFEV за все время составила -18.49%, что меньше максимальной просадки VFMO в -36.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEV и VFMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFEVVFMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.49%

-36.77%

+18.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.35%

-10.98%

-0.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.94%

-24.40%

+6.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.42%

-3.42%

-3.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.65%

-7.76%

+3.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

2.92%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности DFEV и VFMO

Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) имеет более высокую волатильность в 9.67% по сравнению с Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) с волатильностью 7.20%. Это указывает на то, что DFEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFEVVFMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.67%

7.20%

+2.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.20%

17.02%

-0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.42%

21.75%

-3.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.68%

21.80%

-5.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.68%

23.61%

-6.93%

Сравнение комиссий DFEV и VFMO

DFEV берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии VFMO в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFEV и VFMO

Дивидендная доходность DFEV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что больше доходности VFMO в 0.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DFEV
Dimensional Emerging Markets Value ETF		2.13%2.69%3.17%3.47%3.35%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFMO
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF		0.64%0.82%0.72%0.89%1.72%0.81%0.45%1.22%0.70%

Часто задаваемые вопросы

DFEV and VFMO have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFEV has higher volatility (9.67%) compared to VFMO (7.20%). In terms of maximum drawdown, DFEV dropped -18.49% vs VFMO's -36.77%.

On 3-year performance, VFMO leads with 26.27% vs 22.74% for DFEV. On fees, VFMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, VFMO has been the lower-risk option at 7.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VFMO has performed better with a 26.27% return vs 22.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VFMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.43% for DFEV.

DFEV has the higher dividend yield at 2.13%, compared with 0.64% for VFMO.

DFEV is categorized as Emerging Markets Diversified, while VFMO is Momentum. They also come from different issuers: Dimensional and Vanguard. Their fees differ too: 0.43% for DFEV and 0.13% for VFMO.

DFEV currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFEV и VFMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор