PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFEV с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFEV с SPMO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

DFEV (Dimensional Emerging Markets Value ETF) and SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) are both exchange-traded funds - DFEV is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Dimensional, while SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. DFEV is actively managed, while SPMO is passively managed. Over the past 3 years, DFEV returned 22.74%/yr vs 40.28%/yr for SPMO. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFEV charges 0.43%/yr vs 0.13%/yr for SPMO.

Доходность

Сравнение доходности DFEV и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFEV показывает доходность 22.81%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 24.29%.

DFEV

1 день
1.62%
1 месяц
-2.01%
С начала года
22.81%
6 месяцев
25.32%
1 год
46.17%
3 года*
22.74%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPMO

1 день
2.50%
1 месяц
2.83%
С начала года
24.29%
6 месяцев
22.86%
1 год
39.53%
3 года*
40.28%
5 лет*
23.06%
10 лет*
20.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFEV и SPMO

2026 (YTD)2025202420232022
DFEV
Dimensional Emerging Markets Value ETF		22.81%32.54%7.26%15.52%-6.71%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		24.29%26.58%45.82%17.56%1.33%

Correlation

The correlation between DFEV and SPMO is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2022 г.

0.57

The correlation between DFEV and SPMO shifts across timeframes, from 0.53 (3 years) to 0.66 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DFEV и SPMO

Секторы
DFEV
SPMO

Технологии

28.6%
54.8%

Финансовые услуги

16.8%
5.7%

Потребительский циклический сектор

10.5%
1.3%

Промышленность

9.8%
10.9%

Энергетика

7.6%
3.1%

Сырьевые материалы

7.4%
1.6%

Коммуникационные услуги

3.5%
8.7%

Потребительский защитный сектор

3.4%
4.0%

Здравоохранение

3.3%
6.2%

Недвижимость

1.6%
0.9%

Коммунальные услуги

0.8%
2.5%

Технологии

DFEV
28.6%
SPMO
54.8%

Финансовые услуги

DFEV
16.8%
SPMO
5.7%

Потребительский циклический сектор

DFEV
10.5%
SPMO
1.3%

Промышленность

DFEV
9.8%
SPMO
10.9%

Энергетика

DFEV
7.6%
SPMO
3.1%

Сырьевые материалы

DFEV
7.4%
SPMO
1.6%

Коммуникационные услуги

DFEV
3.5%
SPMO
8.7%

Потребительский защитный сектор

DFEV
3.4%
SPMO
4.0%

Здравоохранение

DFEV
3.3%
SPMO
6.2%

Недвижимость

DFEV
1.6%
SPMO
0.9%

Коммунальные услуги

DFEV
0.8%
SPMO
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Emerging Markets Value ETF

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с DFEV:
DFEV с AVESDFEV с AVEMDFEV с AVDVDFEV с SCHGDFEV с DGSDFEV с EFADFEV с VXUS
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Доходность на риск

DFEV vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFEV
Ранг доходности на риск DFEV: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEV: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEV: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEV: 8282
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFEV c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFEVSPMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
2.13

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
2.81

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.39

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.09

3.13

+0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.04

12.02

+3.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFEV vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFEV на текущий момент составляет 2.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPMO равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFEV и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFEVSPMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

2.13

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.19

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.00

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

0.98

+0.02

Просадки

Сравнение просадок DFEV и SPMO

Максимальная просадка DFEV за все время составила -18.49%, что меньше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEV и SPMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFEVSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.49%

-30.95%

+12.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.35%

-12.70%

+1.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.94%

-20.13%

+2.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.42%

-4.65%

-1.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.65%

-4.60%

-0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

3.30%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности DFEV и SPMO

Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) имеют волатильность 9.67% и 9.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFEVSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.67%

9.44%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.20%

15.82%

+0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.42%

18.72%

-0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.68%

19.50%

-2.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.68%

20.41%

-3.73%

Сравнение комиссий DFEV и SPMO

DFEV берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFEV и SPMO

Дивидендная доходность DFEV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что больше доходности SPMO в 0.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFEV
Dimensional Emerging Markets Value ETF		2.13%2.69%3.17%3.47%3.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.69%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Часто задаваемые вопросы

DFEV and SPMO have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFEV has higher volatility (9.67%) compared to SPMO (9.44%). In terms of maximum drawdown, DFEV dropped -18.49% vs SPMO's -30.95%.

On 3-year performance, SPMO leads with 40.28% vs 22.74% for DFEV. On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, SPMO has been the lower-risk option at 9.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SPMO has performed better with a 40.28% return vs 22.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.43% for DFEV.

DFEV has the higher dividend yield at 2.13%, compared with 0.69% for SPMO.

DFEV is categorized as Emerging Markets Diversified, while SPMO is Momentum. They also come from different issuers: Dimensional and Invesco. Their fees differ too: 0.43% for DFEV and 0.13% for SPMO.

DFEV currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFEV и SPMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор