PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFEV с RWJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFEV с RWJ

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

DFEV (Dimensional Emerging Markets Value ETF) and RWJ (Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF) are both exchange-traded funds - DFEV is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Dimensional, while RWJ is a Small Cap Value Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Revenue-Weighted Index. DFEV is actively managed, while RWJ is passively managed. Over the past 3 years, DFEV returned 22.74%/yr vs 16.27%/yr for RWJ. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFEV charges 0.43%/yr vs 0.39%/yr for RWJ.

Доходность

Сравнение доходности DFEV и RWJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) и Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFEV показывает доходность 22.81%, что значительно выше, чем у RWJ с доходностью 16.99%.

DFEV

1 день
1.62%
1 месяц
-2.01%
С начала года
22.81%
6 месяцев
25.32%
1 год
46.17%
3 года*
22.74%
5 лет*
—
10 лет*
—

RWJ

1 день
0.78%
1 месяц
1.37%
С начала года
16.99%
6 месяцев
17.05%
1 год
36.58%
3 года*
16.27%
5 лет*
7.78%
10 лет*
13.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFEV и RWJ

2026 (YTD)2025202420232022
DFEV
Dimensional Emerging Markets Value ETF		22.81%32.54%7.26%15.52%-6.71%
RWJ
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF		16.99%7.75%11.81%16.21%-3.59%

Correlation

The correlation between DFEV and RWJ is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2022 г.

0.56

The correlation between DFEV and RWJ has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFEV и RWJ

Секторы
DFEV
RWJ

Технологии

28.6%
9.9%

Финансовые услуги

16.8%
11.0%

Потребительский циклический сектор

10.5%
23.9%

Промышленность

9.8%
16.2%

Энергетика

7.6%
7.4%

Сырьевые материалы

7.4%
5.2%

Коммуникационные услуги

3.5%
3.3%

Потребительский защитный сектор

3.4%
6.9%

Здравоохранение

3.3%
11.2%

Недвижимость

1.6%
4.0%

Коммунальные услуги

0.8%
0.9%

Технологии

DFEV
28.6%
RWJ
9.9%

Финансовые услуги

DFEV
16.8%
RWJ
11.0%

Потребительский циклический сектор

DFEV
10.5%
RWJ
23.9%

Промышленность

DFEV
9.8%
RWJ
16.2%

Энергетика

DFEV
7.6%
RWJ
7.4%

Сырьевые материалы

DFEV
7.4%
RWJ
5.2%

Коммуникационные услуги

DFEV
3.5%
RWJ
3.3%

Потребительский защитный сектор

DFEV
3.4%
RWJ
6.9%

Здравоохранение

DFEV
3.3%
RWJ
11.2%

Недвижимость

DFEV
1.6%
RWJ
4.0%

Коммунальные услуги

DFEV
0.8%
RWJ
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Emerging Markets Value ETF

Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF

Часто сравнивают с DFEV:
DFEV с AVESDFEV с AVEMDFEV с AVDVDFEV с SCHGDFEV с DGSDFEV с EFADFEV с VXUS
Часто сравнивают с RWJ:
RWJ с AVUVXRWJ с XSVMRWJ с RZVRWJ с RWKRWJ с CALFRWJ с RFVRWJ с EWMC

Доходность на риск

DFEV vs. RWJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFEV
Ранг доходности на риск DFEV: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEV: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEV: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEV: 8282
Ранг коэф-та Мартина
RWJ
Ранг доходности на риск RWJ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWJ: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWJ: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWJ: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWJ: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWJ: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFEV c RWJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) и Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFEVRWJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
1.90

+0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
2.74

+0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.33

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.09

3.25

+0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.04

10.40

+4.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFEV vs. RWJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFEV на текущий момент составляет 2.52, что выше коэффициента Шарпа RWJ равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFEV и RWJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFEVRWJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

1.90

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

0.46

+0.54

Просадки

Сравнение просадок DFEV и RWJ

Максимальная просадка DFEV за все время составила -18.49%, что меньше максимальной просадки RWJ в -55.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEV и RWJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFEVRWJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.49%

-55.97%

+37.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.35%

-11.31%

-0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.94%

-29.29%

+11.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.29%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.42%

-0.33%

-6.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.65%

-9.23%

+4.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

3.53%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности DFEV и RWJ

Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) имеет более высокую волатильность в 9.67% по сравнению с Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что DFEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RWJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFEVRWJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.67%

4.80%

+4.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.20%

12.38%

+3.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.42%

19.43%

-1.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.68%

23.72%

-7.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.68%

26.15%

-9.47%

Сравнение комиссий DFEV и RWJ

DFEV берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии RWJ в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFEV и RWJ

Дивидендная доходность DFEV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что больше доходности RWJ в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFEV
Dimensional Emerging Markets Value ETF		2.13%2.69%3.17%3.47%3.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RWJ
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF		1.00%1.11%1.15%1.34%1.02%0.61%0.89%1.22%1.44%1.11%0.60%0.74%

Часто задаваемые вопросы

DFEV and RWJ have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFEV has higher volatility (9.67%) compared to RWJ (4.80%). In terms of maximum drawdown, DFEV dropped -18.49% vs RWJ's -55.97%.

On 3-year performance, DFEV leads with 22.74% vs 16.27% for RWJ. On fees, RWJ is cheaper at 0.39% per year. On volatility, RWJ has been the lower-risk option at 4.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFEV has performed better with a 22.74% return vs 16.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RWJ is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.43% for DFEV.

DFEV has the higher dividend yield at 2.13%, compared with 1.00% for RWJ.

DFEV is categorized as Emerging Markets Diversified, while RWJ is Small Cap Value Equities. They also come from different issuers: Dimensional and Invesco. Their fees differ too: 0.43% for DFEV and 0.39% for RWJ.

DFEV currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFEV и RWJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор