PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFEV с OUNZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFEV с OUNZ

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

DFEV (Dimensional Emerging Markets Value ETF) and OUNZ (VanEck Merk Gold Trust) are both exchange-traded funds - DFEV is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Dimensional, while OUNZ is a Precious Metals fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt). DFEV is actively managed, while OUNZ is passively managed. Over the past 3 years, DFEV returned 22.74%/yr vs 29.90%/yr for OUNZ. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. DFEV charges 0.43%/yr vs 0.25%/yr for OUNZ.

Доходность

Сравнение доходности DFEV и OUNZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) и VanEck Merk Gold Trust (OUNZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFEV показывает доходность 22.81%, что значительно выше, чем у OUNZ с доходностью 0.29%.

DFEV

1 день
1.62%
1 месяц
-2.01%
С начала года
22.81%
6 месяцев
25.32%
1 год
46.17%
3 года*
22.74%
5 лет*
—
10 лет*
—

OUNZ

1 день
0.22%
1 месяц
-8.43%
С начала года
0.29%
6 месяцев
3.12%
1 год
30.33%
3 года*
29.90%
5 лет*
17.72%
10 лет*
12.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFEV и OUNZ

2026 (YTD)2025202420232022
DFEV
Dimensional Emerging Markets Value ETF		22.81%32.54%7.26%15.52%-6.71%
OUNZ
VanEck Merk Gold Trust		0.29%63.95%26.75%12.83%-3.44%

Correlation

The correlation between DFEV and OUNZ is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2022 г.

0.38

Сравнение распределения секторов DFEV и OUNZ

Секторы
DFEV
OUNZ

Технологии

28.6%

-

Финансовые услуги

16.8%

-

Потребительский циклический сектор

10.5%

-

Промышленность

9.8%

-

Энергетика

7.6%

-

Сырьевые материалы

7.4%

-

Коммуникационные услуги

3.5%

-

Потребительский защитный сектор

3.4%

-

Здравоохранение

3.3%

-

Недвижимость

1.6%
100.0%

Коммунальные услуги

0.8%

-

Технологии

DFEV
28.6%
OUNZ

-

Финансовые услуги

DFEV
16.8%
OUNZ

-

Потребительский циклический сектор

DFEV
10.5%
OUNZ

-

Промышленность

DFEV
9.8%
OUNZ

-

Энергетика

DFEV
7.6%
OUNZ

-

Сырьевые материалы

DFEV
7.4%
OUNZ

-

Коммуникационные услуги

DFEV
3.5%
OUNZ

-

Потребительский защитный сектор

DFEV
3.4%
OUNZ

-

Здравоохранение

DFEV
3.3%
OUNZ

-

Недвижимость

DFEV
1.6%
OUNZ
100.0%

Коммунальные услуги

DFEV
0.8%
OUNZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Emerging Markets Value ETF

VanEck Merk Gold Trust

Часто сравнивают с DFEV:
DFEV с AVESDFEV с AVEMDFEV с AVDVDFEV с SCHGDFEV с DGSDFEV с EFADFEV с VXUS
Часто сравнивают с OUNZ:
OUNZ с GLDOUNZ с IAUOUNZ с GLDMOUNZ с IAUMOUNZ с GDXOUNZ с SGOLOUNZ с FGDL

Доходность на риск

DFEV vs. OUNZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFEV
Ранг доходности на риск DFEV: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEV: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEV: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEV: 8282
Ранг коэф-та Мартина
OUNZ
Ранг доходности на риск OUNZ: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OUNZ: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OUNZ: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OUNZ: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OUNZ: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OUNZ: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFEV c OUNZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) и VanEck Merk Gold Trust (OUNZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFEVOUNZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
1.14

+1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
1.53

+1.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.23

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.09

1.52

+2.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.04

3.82

+11.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFEV vs. OUNZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFEV на текущий момент составляет 2.52, что выше коэффициента Шарпа OUNZ равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFEV и OUNZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFEVOUNZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

1.14

+1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.99

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

0.64

+0.36

Просадки

Сравнение просадок DFEV и OUNZ

Максимальная просадка DFEV за все время составила -18.49%, что меньше максимальной просадки OUNZ в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEV и OUNZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFEVOUNZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.49%

-21.77%

+3.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.35%

-20.00%

+8.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.94%

-20.00%

+2.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.01%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.42%

-19.83%

+13.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.65%

-7.58%

+2.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

7.96%

-4.88%

Волатильность

Сравнение волатильности DFEV и OUNZ

Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) имеет более высокую волатильность в 9.67% по сравнению с VanEck Merk Gold Trust (OUNZ) с волатильностью 5.67%. Это указывает на то, что DFEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OUNZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFEVOUNZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.67%

5.67%

+4.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.20%

23.29%

-7.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.42%

26.66%

-8.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.68%

17.99%

-1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.68%

16.00%

+0.68%

Сравнение комиссий DFEV и OUNZ

DFEV берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии OUNZ в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFEV и OUNZ

Дивидендная доходность DFEV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, тогда как OUNZ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
DFEV
Dimensional Emerging Markets Value ETF		2.13%2.69%3.17%3.47%3.35%
OUNZ
VanEck Merk Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DFEV and OUNZ have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFEV has higher volatility (9.67%) compared to OUNZ (5.67%). In terms of maximum drawdown, DFEV dropped -18.49% vs OUNZ's -21.77%.

On 3-year performance, OUNZ leads with 29.90% vs 22.74% for DFEV. On fees, OUNZ is cheaper at 0.25% per year. On volatility, OUNZ has been the lower-risk option at 5.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, OUNZ has performed better with a 29.90% return vs 22.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OUNZ is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.43% for DFEV.

DFEV has the higher dividend yield at 2.13%, compared with 0.00% for OUNZ.

DFEV is categorized as Emerging Markets Diversified, while OUNZ is Precious Metals. They also come from different issuers: Dimensional and Merk. Their fees differ too: 0.43% for DFEV and 0.25% for OUNZ.

DFEV currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFEV и OUNZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор