PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFEV с CTA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFEV с CTA

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

DFEV (Dimensional Emerging Markets Value ETF) and CTA (Simplify Managed Futures Strategy ETF) are both exchange-traded funds - DFEV is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Dimensional, while CTA is a Systematic Trend fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past 3 years, DFEV returned 22.74%/yr vs 10.94%/yr for CTA. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. DFEV charges 0.43%/yr vs 0.78%/yr for CTA.

Доходность

Сравнение доходности DFEV и CTA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFEV показывает доходность 22.81%, что значительно выше, чем у CTA с доходностью 9.63%.

DFEV

1 день
1.62%
1 месяц
-2.01%
С начала года
22.81%
6 месяцев
25.32%
1 год
46.17%
3 года*
22.74%
5 лет*
—
10 лет*
—

CTA

1 день
0.52%
1 месяц
-4.51%
С начала года
9.63%
6 месяцев
12.55%
1 год
10.03%
3 года*
10.94%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFEV и CTA

2026 (YTD)2025202420232022
DFEV
Dimensional Emerging Markets Value ETF		22.81%32.54%7.26%15.52%-6.71%
CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF		9.63%0.88%24.15%-2.23%6.99%

Correlation

The correlation between DFEV and CTA is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2022 г.

-0.11

Сравнение распределения секторов DFEV и CTA

Секторы
DFEV
CTA

Технологии

28.6%

-

Финансовые услуги

16.8%
-49.1%

Потребительский циклический сектор

10.5%

-

Промышленность

9.8%

-

Энергетика

7.6%

-

Сырьевые материалы

7.4%

-

Коммуникационные услуги

3.5%

-

Потребительский защитный сектор

3.4%

-

Здравоохранение

3.3%

-

Недвижимость

1.6%

-

Коммунальные услуги

0.8%

-

Технологии

DFEV
28.6%
CTA

-

Финансовые услуги

DFEV
16.8%
CTA
-49.1%

Потребительский циклический сектор

DFEV
10.5%
CTA

-

Промышленность

DFEV
9.8%
CTA

-

Энергетика

DFEV
7.6%
CTA

-

Сырьевые материалы

DFEV
7.4%
CTA

-

Коммуникационные услуги

DFEV
3.5%
CTA

-

Потребительский защитный сектор

DFEV
3.4%
CTA

-

Здравоохранение

DFEV
3.3%
CTA

-

Недвижимость

DFEV
1.6%
CTA

-

Коммунальные услуги

DFEV
0.8%
CTA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Emerging Markets Value ETF

Simplify Managed Futures Strategy ETF

Часто сравнивают с DFEV:
DFEV с AVESDFEV с AVEMDFEV с AVDVDFEV с SCHGDFEV с DGSDFEV с EFADFEV с VXUS
Часто сравнивают с CTA:
CTA с DBMFCTA с SPYCTA с HARDCTA с WTMFCTA с SPMOCTA с VTCTA с RSST

Доходность на риск

DFEV vs. CTA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFEV
Ранг доходности на риск DFEV: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEV: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEV: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEV: 8282
Ранг коэф-та Мартина
CTA
Ранг доходности на риск CTA: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTA: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTA: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTA: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTA: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTA: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFEV c CTA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFEVCTADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
0.50

+2.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
0.78

+2.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.10

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.09

0.92

+3.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.04

2.32

+12.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFEV vs. CTA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFEV на текущий момент составляет 2.52, что выше коэффициента Шарпа CTA равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFEV и CTA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFEVCTAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

0.50

+2.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

0.58

+0.43

Просадки

Сравнение просадок DFEV и CTA

Максимальная просадка DFEV за все время составила -18.49%, примерно равная максимальной просадке CTA в -18.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEV и CTA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFEVCTAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.49%

-18.07%

-0.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.35%

-11.00%

-0.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.94%

-11.23%

-6.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.42%

-10.05%

+3.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.65%

-5.69%

+1.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

4.33%

-1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности DFEV и CTA

Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) имеет более высокую волатильность в 9.67% по сравнению с Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) с волатильностью 6.73%. Это указывает на то, что DFEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFEVCTAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.67%

6.73%

+2.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.20%

17.43%

-1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.42%

20.21%

-1.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.68%

16.59%

+0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.68%

16.59%

+0.09%

Сравнение комиссий DFEV и CTA

DFEV берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии CTA в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFEV и CTA

Дивидендная доходность DFEV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности CTA в 4.97%

ПозицияTTM2025202420232022
CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF		4.97%3.19%4.80%7.78%6.58%
DFEV
Dimensional Emerging Markets Value ETF		2.13%2.69%3.17%3.47%3.35%

Часто задаваемые вопросы

DFEV and CTA have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFEV has higher volatility (9.67%) compared to CTA (6.73%). In terms of maximum drawdown, DFEV dropped -18.49% vs CTA's -18.07%.

On 3-year performance, DFEV leads with 22.74% vs 10.94% for CTA. On fees, DFEV is cheaper at 0.43% per year. On volatility, CTA has been the lower-risk option at 6.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFEV has performed better with a 22.74% return vs 10.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFEV is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.78% for CTA.

CTA has the higher dividend yield at 4.97%, compared with 2.13% for DFEV.

DFEV is categorized as Emerging Markets Diversified, while CTA is Systematic Trend. They also come from different issuers: Dimensional and Simplify. Their fees differ too: 0.43% for DFEV and 0.78% for CTA.

DFEV currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFEV и CTA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор