PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFEV с AVUV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFEV с AVUV

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

DFEV (Dimensional Emerging Markets Value ETF) and AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - DFEV is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Dimensional, while AVUV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Over the past 3 years, DFEV returned 22.74%/yr vs 18.46%/yr for AVUV. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFEV charges 0.43%/yr vs 0.25%/yr for AVUV.

Доходность

Сравнение доходности DFEV и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFEV показывает доходность 22.81%, что значительно выше, чем у AVUV с доходностью 18.87%.

DFEV

1 день
1.62%
1 месяц
-2.01%
С начала года
22.81%
6 месяцев
25.32%
1 год
46.17%
3 года*
22.74%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVUV

1 день
1.01%
1 месяц
0.89%
С начала года
18.87%
6 месяцев
18.74%
1 год
36.82%
3 года*
18.46%
5 лет*
10.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFEV и AVUV

2026 (YTD)2025202420232022
DFEV
Dimensional Emerging Markets Value ETF		22.81%32.54%7.26%15.52%-6.71%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		18.87%7.44%9.28%22.82%0.32%

Correlation

The correlation between DFEV and AVUV is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2022 г.

0.57

The correlation between DFEV and AVUV has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFEV и AVUV

Секторы
DFEV
AVUV

Технологии

28.6%
7.0%

Финансовые услуги

16.8%
25.8%

Потребительский циклический сектор

10.5%
18.0%

Промышленность

9.8%
13.9%

Энергетика

7.6%
18.2%

Сырьевые материалы

7.4%
4.9%

Коммуникационные услуги

3.5%
2.8%

Потребительский защитный сектор

3.4%
4.5%

Здравоохранение

3.3%
4.2%

Недвижимость

1.6%
0.7%

Коммунальные услуги

0.8%
0.1%

Технологии

DFEV
28.6%
AVUV
7.0%

Финансовые услуги

DFEV
16.8%
AVUV
25.8%

Потребительский циклический сектор

DFEV
10.5%
AVUV
18.0%

Промышленность

DFEV
9.8%
AVUV
13.9%

Энергетика

DFEV
7.6%
AVUV
18.2%

Сырьевые материалы

DFEV
7.4%
AVUV
4.9%

Коммуникационные услуги

DFEV
3.5%
AVUV
2.8%

Потребительский защитный сектор

DFEV
3.4%
AVUV
4.5%

Здравоохранение

DFEV
3.3%
AVUV
4.2%

Недвижимость

DFEV
1.6%
AVUV
0.7%

Коммунальные услуги

DFEV
0.8%
AVUV
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Emerging Markets Value ETF

Avantis US Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с DFEV:
DFEV с AVESDFEV с AVEMDFEV с AVDVDFEV с SCHGDFEV с DGSDFEV с EFADFEV с VXUS
Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с DFSVAVUV с VIOVAVUV с AVUVX

Доходность на риск

DFEV vs. AVUV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFEV
Ранг доходности на риск DFEV: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEV: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEV: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEV: 8282
Ранг коэф-та Мартина
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFEV c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFEVAVUVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
2.11

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
3.02

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.36

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.09

4.65

-0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.04

13.81

+1.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFEV vs. AVUV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFEV на текущий момент составляет 2.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVUV равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFEV и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFEVAVUVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

2.11

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

0.56

+0.44

Просадки

Сравнение просадок DFEV и AVUV

Максимальная просадка DFEV за все время составила -18.49%, что меньше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEV и AVUV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFEVAVUVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.49%

-49.42%

+30.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.35%

-7.95%

-3.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.94%

-28.79%

+10.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.42%

-0.44%

-5.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.65%

-7.94%

+3.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

2.67%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности DFEV и AVUV

Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) имеет более высокую волатильность в 9.67% по сравнению с Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) с волатильностью 4.29%. Это указывает на то, что DFEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFEVAVUVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.67%

4.29%

+5.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.20%

11.39%

+4.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.42%

17.57%

+0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.68%

22.75%

-6.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.68%

28.29%

-11.61%

Сравнение комиссий DFEV и AVUV

DFEV берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFEV и AVUV

Дивидендная доходность DFEV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что больше доходности AVUV в 1.28%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.28%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%
DFEV
Dimensional Emerging Markets Value ETF		2.13%2.69%3.17%3.47%3.35%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DFEV and AVUV have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFEV has higher volatility (9.67%) compared to AVUV (4.29%). In terms of maximum drawdown, DFEV dropped -18.49% vs AVUV's -49.42%.

On 3-year performance, DFEV leads with 22.74% vs 18.46% for AVUV. On fees, AVUV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, AVUV has been the lower-risk option at 4.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFEV has performed better with a 22.74% return vs 18.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVUV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.43% for DFEV.

DFEV has the higher dividend yield at 2.13%, compared with 1.28% for AVUV.

DFEV is categorized as Emerging Markets Diversified, while AVUV is Small Cap Value Equities. They also come from different issuers: Dimensional and Avantis. Their fees differ too: 0.43% for DFEV and 0.25% for AVUV.

DFEV currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFEV и AVUV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор