PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFEN с UMDD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFEN с UMDD

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

DFEN (Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares) and UMDD (ProShares UltraPro MidCap400) are both Leveraged Equities funds - DFEN tracks the Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index (300%) while UMDD tracks the S&P MidCap 400 Index (300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, DFEN returned 27.43%/yr vs 1.30%/yr for UMDD. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFEN charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for UMDD.

Доходность

Сравнение доходности DFEN и UMDD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) и ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFEN показывает доходность 4.76%, что значительно ниже, чем у UMDD с доходностью 31.54%.

DFEN

1 день
-2.96%
1 месяц
2.78%
С начала года
4.76%
6 месяцев
19.83%
1 год
57.44%
3 года*
61.07%
5 лет*
27.43%
10 лет*
—

UMDD

1 день
0.43%
1 месяц
-0.66%
С начала года
31.54%
6 месяцев
30.82%
1 год
55.88%
3 года*
22.44%
5 лет*
1.30%
10 лет*
11.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFEN и UMDD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFEN
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares		4.76%156.62%27.07%24.70%6.99%12.72%-70.23%95.09%-32.86%83.64%
UMDD
ProShares UltraPro MidCap400		31.54%-2.57%19.68%27.21%-49.60%72.27%-17.30%78.90%-40.29%33.93%

Correlation

The correlation between DFEN and UMDD is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2017 г.

0.71

The correlation between DFEN and UMDD shifts across timeframes, from 0.55 (1 year) to 0.71 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DFEN и UMDD

Секторы
DFEN
UMDD

Промышленность

19.7%
13.4%

Технологии

0.0%
9.0%

Сырьевые материалы

-

2.6%

Коммуникационные услуги

-

0.5%

Потребительский циклический сектор

-

5.1%

Потребительский защитный сектор

-

2.2%

Энергетика

-

2.7%

Финансовые услуги

-

7.1%

Здравоохранение

-

4.8%

Недвижимость

-

3.9%

Коммунальные услуги

-

1.6%

Промышленность

DFEN
19.7%
UMDD
13.4%

Технологии

DFEN
0.0%
UMDD
9.0%

Сырьевые материалы

DFEN

-

UMDD
2.6%

Коммуникационные услуги

DFEN

-

UMDD
0.5%

Потребительский циклический сектор

DFEN

-

UMDD
5.1%

Потребительский защитный сектор

DFEN

-

UMDD
2.2%

Энергетика

DFEN

-

UMDD
2.7%

Финансовые услуги

DFEN

-

UMDD
7.1%

Здравоохранение

DFEN

-

UMDD
4.8%

Недвижимость

DFEN

-

UMDD
3.9%

Коммунальные услуги

DFEN

-

UMDD
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares

ProShares UltraPro MidCap400

Часто сравнивают с DFEN:
DFEN с ITADFEN с XARDFEN с PPADFEN с SOXLDFEN с VOODFEN с SPXLDFEN с EUDF.DE
Часто сравнивают с UMDD:
UMDD с MIDUUMDD с SMDDUMDD с MVVUMDD с SAAUMDD с TQQQUMDD с MDYUMDD с UPRO

Доходность на риск

DFEN vs. UMDD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFEN
Ранг доходности на риск DFEN: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEN: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEN: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEN: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEN: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEN: 2626
Ранг коэф-та Мартина
UMDD
Ранг доходности на риск UMDD: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMDD: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMDD: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMDD: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMDD: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMDD: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFEN c UMDD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) и ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFENUMDDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.90
1.20

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.56
1.80

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.22

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.38

2.16

-0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.26

7.21

-3.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFEN vs. UMDD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFEN на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UMDD равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFEN и UMDD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFENUMDDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.20

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.02

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.18

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.32

-0.10

Просадки

Сравнение просадок DFEN и UMDD

Максимальная просадка DFEN за все время составила -91.36%, что больше максимальной просадки UMDD в -86.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEN и UMDD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFENUMDDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.36%

-86.24%

-5.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.75%

-26.04%

-15.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.13%

-60.33%

+17.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.30%

-64.61%

+9.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-86.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.35%

-9.91%

-21.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.25%

-23.60%

-21.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.66%

7.78%

+9.88%

Волатильность

Сравнение волатильности DFEN и UMDD

Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) имеет более высокую волатильность в 21.71% по сравнению с ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) с волатильностью 12.43%. Это указывает на то, что DFEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UMDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFENUMDDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.71%

12.43%

+9.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.65%

34.70%

+18.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

64.00%

47.01%

+16.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.30%

58.96%

+1.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.51%

62.31%

+9.20%

Сравнение комиссий DFEN и UMDD

DFEN берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии UMDD в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFEN и UMDD

Дивидендная доходность DFEN за последние двенадцать месяцев составляет около 8.52%, что больше доходности UMDD в 0.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFEN
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares		8.52%8.89%14.12%1.13%0.46%1.89%0.48%0.50%1.07%1.50%0.00%0.00%
UMDD
ProShares UltraPro MidCap400		0.80%1.00%0.76%0.19%0.49%0.06%0.08%0.64%0.32%0.00%0.03%0.06%

Часто задаваемые вопросы

DFEN and UMDD have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFEN has higher volatility (21.71%) compared to UMDD (12.43%). In terms of maximum drawdown, DFEN dropped -91.36% vs UMDD's -86.24%.

On 5-year performance, DFEN leads with 27.43% vs 1.30% for UMDD. On fees, UMDD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, UMDD has been the lower-risk option at 12.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DFEN has performed better with a 27.43% return vs 1.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UMDD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for DFEN.

DFEN has the higher dividend yield at 8.52%, compared with 0.80% for UMDD.

DFEN tracks Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index (300%), while UMDD tracks S&P MidCap 400 Index (300%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 0.99% for DFEN and 0.95% for UMDD.

UMDD currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFEN и UMDD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор