PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFEN с SHNY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFEN с SHNY

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

DFEN (Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares) and SHNY (MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - DFEN is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index (300%), while SHNY is a Leveraged Commodities fund managed by BMO. Over the past 3 years, DFEN returned 61.07%/yr vs 54.51%/yr for SHNY. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. DFEN charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for SHNY.

Доходность

Сравнение доходности DFEN и SHNY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) и MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN (SHNY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFEN показывает доходность 4.76%, что значительно выше, чем у SHNY с доходностью -21.57%.

DFEN

1 день
-2.96%
1 месяц
2.78%
С начала года
4.76%
6 месяцев
19.83%
1 год
57.44%
3 года*
61.07%
5 лет*
27.43%
10 лет*
—

SHNY

1 день
0.39%
1 месяц
-25.29%
С начала года
-21.57%
6 месяцев
-16.75%
1 год
42.54%
3 года*
54.51%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFEN и SHNY

2026 (YTD)202520242023
DFEN
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares		4.76%156.62%27.07%14.21%
SHNY
MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN		-21.57%214.54%50.30%12.52%

Correlation

The correlation between DFEN and SHNY is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2023 г.

0.14

The correlation between DFEN and SHNY shifts across timeframes, from 0.14 (all time) to 0.27 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares

MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN

Часто сравнивают с DFEN:
DFEN с ITADFEN с XARDFEN с PPADFEN с SOXLDFEN с VOODFEN с SPXLDFEN с EUDF.DE
Часто сравнивают с SHNY:
SHNY с GDXUSHNY с 3GOL.LSHNY с SPMOSHNY с TQQQSHNY с BABXSHNY с JNUGSHNY с IAUM

Доходность на риск

DFEN vs. SHNY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFEN
Ранг доходности на риск DFEN: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEN: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEN: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEN: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEN: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEN: 2626
Ранг коэф-та Мартина
SHNY
Ранг доходности на риск SHNY: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHNY: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHNY: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHNY: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHNY: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHNY: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFEN c SHNY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) и MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN (SHNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFENSHNYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.90
0.54

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.56
1.15

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.17

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.38

0.73

+0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.26

1.62

+1.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFEN vs. SHNY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFEN на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа SHNY равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFEN и SHNY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFENSHNYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

0.54

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.93

-0.72

Просадки

Сравнение просадок DFEN и SHNY

Максимальная просадка DFEN за все время составила -91.36%, что больше максимальной просадки SHNY в -58.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEN и SHNY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFENSHNYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.36%

-58.90%

-32.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.75%

-58.90%

+17.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.13%

-58.90%

+15.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.35%

-58.74%

+27.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.25%

-15.09%

-30.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.66%

26.41%

-8.75%

Волатильность

Сравнение волатильности DFEN и SHNY

Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) имеет более высокую волатильность в 21.71% по сравнению с MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN (SHNY) с волатильностью 17.32%. Это указывает на то, что DFEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFENSHNYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.71%

17.32%

+4.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.65%

71.84%

-18.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

64.00%

79.59%

-15.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.30%

58.59%

+1.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.51%

58.59%

+12.92%

Сравнение комиссий DFEN и SHNY

DFEN берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SHNY в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFEN и SHNY

Дивидендная доходность DFEN за последние двенадцать месяцев составляет около 8.52%, тогда как SHNY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DFEN
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares		8.52%8.89%14.12%1.13%0.46%1.89%0.48%0.50%1.07%1.50%
SHNY
MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DFEN and SHNY have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFEN has higher volatility (21.71%) compared to SHNY (17.32%). In terms of maximum drawdown, DFEN dropped -91.36% vs SHNY's -58.90%.

On 3-year performance, DFEN leads with 61.07% vs 54.51% for SHNY. On fees, SHNY is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SHNY has been the lower-risk option at 17.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFEN has performed better with a 61.07% return vs 54.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SHNY is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for DFEN.

DFEN has the higher dividend yield at 8.52%, compared with 0.00% for SHNY.

DFEN is categorized as Leveraged Equities, while SHNY is Leveraged Commodities. They also come from different issuers: Direxion and BMO. Their fees differ too: 0.99% for DFEN and 0.95% for SHNY.

DFEN currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs 0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFEN и SHNY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор