PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFCF с YAFFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFCF с YAFFX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

DFCF (Dimensional Core Fixed Income ETF) and YAFFX (AMG Yacktman Focused Fund) are both funds - DFCF is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Dimensional, while YAFFX is a Large Cap Value Equities fund managed by AMG. Over the past 3 years, DFCF returned 4.72%/yr vs 15.90%/yr for YAFFX. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. DFCF charges 0.17%/yr vs 1.25%/yr for YAFFX.

Доходность

Сравнение доходности DFCF и YAFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF) и AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFCF показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у YAFFX с доходностью 24.15%.

DFCF

1 день
-0.07%
1 месяц
-0.75%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
0.27%
1 год
5.55%
3 года*
4.72%
5 лет*
—
10 лет*
—

YAFFX

1 день
-3.60%
1 месяц
0.72%
С начала года
24.15%
6 месяцев
7.53%
1 год
20.82%
3 года*
15.90%
5 лет*
9.11%
10 лет*
12.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFCF и YAFFX

2026 (YTD)20252024202320222021
DFCF
Dimensional Core Fixed Income ETF		-0.06%7.89%1.86%6.94%-14.48%0.23%
YAFFX
AMG Yacktman Focused Fund		24.15%3.89%9.30%16.53%-8.20%0.80%

Correlation

The correlation between DFCF and YAFFX is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2021 г.

0.19

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Core Fixed Income ETF

AMG Yacktman Focused Fund

Часто сравнивают с DFCF:
DFCF с BNDDFCF с DFSDDFCF с AVIGDFCF с DFGPDFCF с DFGBXDFCF с TLTDFCF с DFCFX
Часто сравнивают с YAFFX:
YAFFX с IVEYAFFX с AKREXYAFFX с CZAYAFFX с DSEEXYAFFX с BACAXYAFFX с VIGYAFFX с VTV

Доходность на риск

DFCF vs. YAFFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFCF
Ранг доходности на риск DFCF: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFCF: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFCF: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFCF: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFCF: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFCF: 4141
Ранг коэф-та Мартина
YAFFX
Ранг доходности на риск YAFFX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YAFFX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YAFFX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YAFFX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YAFFX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YAFFX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFCF c YAFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF) и AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFCFYAFFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
0.97

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
1.14

+0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.27

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.00

1.28

+0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.98

4.62

+1.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFCF vs. YAFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFCF на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа YAFFX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFCF и YAFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFCFYAFFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

0.97

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.61

-0.58

Просадки

Сравнение просадок DFCF и YAFFX

Максимальная просадка DFCF за все время составила -19.56%, что меньше максимальной просадки YAFFX в -43.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFCF и YAFFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFCFYAFFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.56%

-43.80%

+24.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.79%

-17.08%

+14.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.05%

-18.88%

+13.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.31%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.88%

-5.51%

+3.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.02%

-6.21%

-1.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

4.72%

-3.79%

Волатильность

Сравнение волатильности DFCF и YAFFX

Текущая волатильность для Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF) составляет 1.34%, в то время как у AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX) волатильность равна 7.25%. Это указывает на то, что DFCF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YAFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFCFYAFFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.34%

7.25%

-5.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.94%

22.63%

-19.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.94%

22.56%

-18.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.46%

18.17%

-11.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.46%

16.57%

-10.11%

Сравнение комиссий DFCF и YAFFX

DFCF берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии YAFFX в 1.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFCF и YAFFX

Дивидендная доходность DFCF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, тогда как YAFFX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFCF
Dimensional Core Fixed Income ETF		4.33%4.48%4.61%4.51%3.27%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
YAFFX
AMG Yacktman Focused Fund		0.00%0.00%18.44%4.42%7.60%4.70%11.87%15.84%22.15%11.82%11.81%24.36%

Часто задаваемые вопросы

DFCF and YAFFX have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YAFFX has higher volatility (7.25%) compared to DFCF (1.34%). In terms of maximum drawdown, DFCF dropped -19.56% vs YAFFX's -43.80%.

DFCF currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFCF и YAFFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор