PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFCF с TRPBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFCF с TRPBX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

DFCF (Dimensional Core Fixed Income ETF) and TRPBX (T. Rowe Price Spectrum Moderate Allocation Fund) are both funds - DFCF is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Dimensional, while TRPBX is a Diversified Portfolio fund managed by T. Rowe Price. Over the past 3 years, DFCF returned 4.72%/yr vs 12.71%/yr for TRPBX. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. DFCF charges 0.17%/yr vs 0.51%/yr for TRPBX.

Доходность

Сравнение доходности DFCF и TRPBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF) и T. Rowe Price Spectrum Moderate Allocation Fund (TRPBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFCF показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у TRPBX с доходностью 5.45%.

DFCF

1 день
-0.07%
1 месяц
-0.75%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
0.27%
1 год
5.55%
3 года*
4.72%
5 лет*
—
10 лет*
—

TRPBX

1 день
-1.83%
1 месяц
-0.90%
С начала года
5.45%
6 месяцев
6.09%
1 год
15.33%
3 года*
12.71%
5 лет*
5.44%
10 лет*
8.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFCF и TRPBX

2026 (YTD)20252024202320222021
DFCF
Dimensional Core Fixed Income ETF		-0.06%7.89%1.86%6.94%-14.48%0.23%
TRPBX
T. Rowe Price Spectrum Moderate Allocation Fund		5.45%14.47%10.24%15.08%-17.10%-1.51%

Correlation

The correlation between DFCF and TRPBX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2021 г.

0.38

The correlation between DFCF and TRPBX shifts across timeframes, from 0.38 (all time) to 0.49 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Core Fixed Income ETF

T. Rowe Price Spectrum Moderate Allocation Fund

Часто сравнивают с DFCF:
DFCF с BNDDFCF с DFSDDFCF с AVIGDFCF с DFGPDFCF с DFGBXDFCF с TLTDFCF с DFCFX
Часто сравнивают с TRPBX:
TRPBX с RPBAXTRPBX с PRDGXTRPBX с VOOTRPBX с PREIXTRPBX с VSMGXTRPBX с PRCOXTRPBX с BWBIX

Доходность на риск

DFCF vs. TRPBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFCF
Ранг доходности на риск DFCF: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFCF: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFCF: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFCF: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFCF: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFCF: 4141
Ранг коэф-та Мартина
TRPBX
Ранг доходности на риск TRPBX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRPBX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRPBX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRPBX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRPBX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRPBX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFCF c TRPBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF) и T. Rowe Price Spectrum Moderate Allocation Fund (TRPBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFCFTRPBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
1.92

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
2.68

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.37

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.00

2.35

-0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.98

10.38

-4.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFCF vs. TRPBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFCF на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRPBX равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFCF и TRPBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFCFTRPBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.92

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.76

-0.74

Просадки

Сравнение просадок DFCF и TRPBX

Максимальная просадка DFCF за все время составила -19.56%, что меньше максимальной просадки TRPBX в -41.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFCF и TRPBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFCFTRPBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.56%

-41.62%

+22.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.79%

-6.72%

+3.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.05%

-9.73%

+4.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.21%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.88%

-2.05%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.02%

-4.13%

-3.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

1.52%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности DFCF и TRPBX

Текущая волатильность для Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF) составляет 1.34%, в то время как у T. Rowe Price Spectrum Moderate Allocation Fund (TRPBX) волатильность равна 2.86%. Это указывает на то, что DFCF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRPBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFCFTRPBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.34%

2.86%

-1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.94%

6.84%

-3.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.94%

8.23%

-4.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.46%

9.94%

-3.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.46%

10.57%

-4.11%

Сравнение комиссий DFCF и TRPBX

DFCF берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии TRPBX в 0.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFCF и TRPBX

Дивидендная доходность DFCF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что меньше доходности TRPBX в 8.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFCF
Dimensional Core Fixed Income ETF		4.33%4.48%4.61%4.51%3.27%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TRPBX
T. Rowe Price Spectrum Moderate Allocation Fund		8.06%8.46%6.87%3.09%7.38%9.57%4.90%5.41%8.82%5.40%2.76%6.89%

Часто задаваемые вопросы

DFCF and TRPBX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TRPBX has higher volatility (2.86%) compared to DFCF (1.34%). In terms of maximum drawdown, DFCF dropped -19.56% vs TRPBX's -41.62%.

TRPBX currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFCF и TRPBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор