PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFCF с SGOVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFCF с SGOVX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

DFCF (Dimensional Core Fixed Income ETF) and SGOVX (First Eagle Overseas Fund) are both funds - DFCF is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Dimensional, while SGOVX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by First Eagle. Over the past 3 years, DFCF returned 4.72%/yr vs 17.41%/yr for SGOVX. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. DFCF charges 0.17%/yr vs 1.16%/yr for SGOVX.

Доходность

Сравнение доходности DFCF и SGOVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF) и First Eagle Overseas Fund (SGOVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFCF показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у SGOVX с доходностью 6.68%.

DFCF

1 день
-0.07%
1 месяц
-0.75%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
0.27%
1 год
5.55%
3 года*
4.72%
5 лет*
—
10 лет*
—

SGOVX

1 день
-2.41%
1 месяц
-3.34%
С начала года
6.68%
6 месяцев
9.38%
1 год
24.57%
3 года*
17.41%
5 лет*
9.10%
10 лет*
7.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFCF и SGOVX

2026 (YTD)20252024202320222021
DFCF
Dimensional Core Fixed Income ETF		-0.06%7.89%1.86%6.94%-14.48%0.23%
SGOVX
First Eagle Overseas Fund		6.68%38.69%6.16%10.41%-8.07%-1.06%

Correlation

The correlation between DFCF and SGOVX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2021 г.

0.32

The correlation between DFCF and SGOVX shifts across timeframes, from 0.32 (all time) to 0.42 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Core Fixed Income ETF

First Eagle Overseas Fund

Часто сравнивают с DFCF:
DFCF с BNDDFCF с DFSDDFCF с AVIGDFCF с DFGPDFCF с DFGBXDFCF с TLTDFCF с DFCFX
Часто сравнивают с SGOVX:
SGOVX с VXUSSGOVX с SCHDSGOVX с VOOSGOVX с TBGVXSGOVX с HFXISGOVX с AGGSGOVX с SGENX

Доходность на риск

DFCF vs. SGOVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFCF
Ранг доходности на риск DFCF: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFCF: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFCF: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFCF: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFCF: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFCF: 4141
Ранг коэф-та Мартина
SGOVX
Ранг доходности на риск SGOVX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOVX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOVX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOVX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOVX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOVX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFCF c SGOVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF) и First Eagle Overseas Fund (SGOVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFCFSGOVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
1.97

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
2.60

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.37

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.00

2.16

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.98

7.26

-1.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFCF vs. SGOVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFCF на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SGOVX равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFCF и SGOVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFCFSGOVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.97

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.88

-0.85

Просадки

Сравнение просадок DFCF и SGOVX

Максимальная просадка DFCF за все время составила -19.56%, что меньше максимальной просадки SGOVX в -35.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFCF и SGOVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFCFSGOVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.56%

-35.68%

+16.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.79%

-11.38%

+8.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.05%

-11.38%

+6.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.60%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.88%

-6.35%

+4.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.02%

-4.46%

-3.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

3.37%

-2.44%

Волатильность

Сравнение волатильности DFCF и SGOVX

Текущая волатильность для Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF) составляет 1.34%, в то время как у First Eagle Overseas Fund (SGOVX) волатильность равна 3.58%. Это указывает на то, что DFCF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGOVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFCFSGOVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.34%

3.58%

-2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.94%

10.57%

-7.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.94%

12.45%

-8.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.46%

11.93%

-5.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.46%

11.45%

-4.99%

Сравнение комиссий DFCF и SGOVX

DFCF берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии SGOVX в 1.16%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFCF и SGOVX

Дивидендная доходность DFCF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что меньше доходности SGOVX в 7.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFCF
Dimensional Core Fixed Income ETF		4.33%4.48%4.61%4.51%3.27%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SGOVX
First Eagle Overseas Fund		7.94%8.47%8.43%2.24%3.62%5.76%0.21%5.54%3.05%3.40%3.59%1.32%

Часто задаваемые вопросы

DFCF and SGOVX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SGOVX has higher volatility (3.58%) compared to DFCF (1.34%). In terms of maximum drawdown, DFCF dropped -19.56% vs SGOVX's -35.68%.

SGOVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFCF и SGOVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор