Сравнение DFCF с JEPQ
DFCF (Dimensional Core Fixed Income ETF) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - DFCF is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Dimensional, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. DFCF is actively managed, while JEPQ is passively managed. Over the past 3 years, DFCF returned 4.72%/yr vs 20.04%/yr for JEPQ. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. DFCF charges 0.17%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.
Доходность
Сравнение доходности DFCF и JEPQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFCF показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 7.44%.
DFCF
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- 0.27%
- 1 год
- 5.55%
- 3 года*
- 4.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEPQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- 0.97%
- С начала года
- 7.44%
- 6 месяцев
- 7.26%
- 1 год
- 25.85%
- 3 года*
- 20.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFCF и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DFCF Dimensional Core Fixed Income ETF | -0.06% | 7.89% | 1.86% | 6.94% | -4.06% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 7.44% | 15.18% | 24.85% | 36.28% | -12.89% |
Correlation
The correlation between DFCF and JEPQ is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2022 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFCF vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
DFCF
JEPQ
Сравнение DFCF c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFCF | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.42 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 2.95 | -0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.98 | 14.33 | -8.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFCF | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 2.13 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.96 | -0.94 |
Просадки
Сравнение просадок DFCF и JEPQ
Максимальная просадка DFCF за все время составила -19.56%, примерно равная максимальной просадке JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFCF и JEPQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFCF | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.56% | -20.07% | +0.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.79% | -8.82% | +6.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.05% | -20.07% | +15.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.88% | -2.02% | +0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.02% | -3.42% | -4.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 1.81% | -0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFCF и JEPQ
Текущая волатильность для Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF) составляет 1.34%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 3.65%. Это указывает на то, что DFCF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFCF | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.34% | 3.65% | -2.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.94% | 9.66% | -6.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.94% | 12.19% | -8.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.46% | 16.67% | -10.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.46% | 16.67% | -10.21% |
Сравнение комиссий DFCF и JEPQ
DFCF берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии JEPQ в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFCF и JEPQ
Дивидендная доходность DFCF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что меньше доходности JEPQ в 10.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFCF Dimensional Core Fixed Income ETF | 4.33% | 4.48% | 4.61% | 4.51% | 3.27% | 0.16% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 10.26% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DFCF and JEPQ have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JEPQ has higher volatility (3.65%) compared to DFCF (1.34%). In terms of maximum drawdown, DFCF dropped -19.56% vs JEPQ's -20.07%.
On 3-year performance, JEPQ leads with 20.04% vs 4.72% for DFCF. On fees, DFCF is cheaper at 0.17% per year. On volatility, DFCF has been the lower-risk option at 1.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, JEPQ has performed better with a 20.04% return vs 4.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DFCF is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.35% for JEPQ.
JEPQ has the higher dividend yield at 10.26%, compared with 4.33% for DFCF.
DFCF is categorized as Intermediate Core Bond, while JEPQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Dimensional and JPMorgan. Their fees differ too: 0.17% for DFCF and 0.35% for JEPQ.
JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFCF и JEPQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор