PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFALX с SPDW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFALX с SPDW

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

DFALX (DFA Large Cap International Portfolio) and SPDW (SPDR Portfolio World ex-US ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, DFALX returned 9.57%/yr vs 10.06%/yr for SPDW. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. DFALX charges 0.18%/yr vs 0.04%/yr for SPDW.

Доходность

Сравнение доходности DFALX и SPDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Large Cap International Portfolio (DFALX) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFALX показывает доходность 7.88%, что значительно ниже, чем у SPDW с доходностью 12.18%. За последние 10 лет акции DFALX уступали акциям SPDW по среднегодовой доходности: 9.57% против 10.06% соответственно.

DFALX

1 день
-2.41%
1 месяц
-1.66%
С начала года
7.88%
6 месяцев
10.41%
1 год
22.50%
3 года*
17.50%
5 лет*
9.00%
10 лет*
9.57%

SPDW

1 день
0.99%
1 месяц
-1.17%
С начала года
12.18%
6 месяцев
14.96%
1 год
27.89%
3 года*
18.62%
5 лет*
8.90%
10 лет*
10.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFALX и SPDW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFALX
DFA Large Cap International Portfolio		7.88%33.60%4.55%17.88%-13.04%12.79%8.13%22.05%-14.15%25.35%
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF		12.18%34.75%3.55%17.81%-15.98%11.45%9.90%22.41%-14.22%25.81%

Correlation

The correlation between DFALX and SPDW is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2007 г.

0.94

The correlation between DFALX and SPDW has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Large Cap International Portfolio

SPDR Portfolio World ex-US ETF

Часто сравнивают с DFALX:
DFALX с DFAIDFALX с DFIEXDFALX с FNIDXDFALX с VTIAXDFALX с QQQDFALX с DISVXDFALX с SPY
Часто сравнивают с SPDW:
SPDW с VEASPDW с VXUSSPDW с SCHFSPDW с VEUSPDW с SPYSPDW с VOOSPDW с IXUS

Доходность на риск

DFALX vs. SPDW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFALX
Ранг доходности на риск DFALX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFALX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFALX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFALX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFALX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFALX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
SPDW
Ранг доходности на риск SPDW: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPDW: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDW: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDW: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDW: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDW: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFALX c SPDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Large Cap International Portfolio (DFALX) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFALXSPDWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
1.74

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
2.40

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.32

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.15

2.43

-0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.36

9.42

-1.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFALX vs. SPDW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFALX на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPDW равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFALX и SPDW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFALXSPDWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

1.74

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.54

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.58

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.23

+0.14

Просадки

Сравнение просадок DFALX и SPDW

Максимальная просадка DFALX за все время составила -59.76%, примерно равная максимальной просадке SPDW в -60.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFALX и SPDW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFALXSPDWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.76%

-60.02%

+0.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.70%

-11.55%

+0.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.11%

-13.53%

+0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.52%

-30.21%

+2.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.58%

-34.98%

-0.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.74%

-3.30%

+0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.00%

-12.90%

+0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

2.97%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности DFALX и SPDW

Текущая волатильность для DFA Large Cap International Portfolio (DFALX) составляет 4.21%, в то время как у SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) волатильность равна 6.07%. Это указывает на то, что DFALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFALXSPDWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

6.07%

-1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.69%

13.76%

-2.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.29%

16.09%

-1.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.71%

16.58%

-0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.19%

17.30%

-1.11%

Сравнение комиссий DFALX и SPDW

DFALX берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SPDW в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFALX и SPDW

Дивидендная доходность DFALX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности SPDW в 2.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFALX
DFA Large Cap International Portfolio		2.80%2.89%3.18%3.24%2.86%3.00%1.88%2.88%3.07%2.55%2.89%2.94%
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF		2.94%3.30%3.19%2.75%3.12%3.04%1.87%3.13%3.08%1.86%3.11%2.78%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, DFALX and SPDW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPDW has higher volatility (6.07%) compared to DFALX (4.21%). In terms of maximum drawdown, DFALX dropped -59.76% vs SPDW's -60.02%.

SPDW currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFALX и SPDW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор