PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFALX с IDMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFALX с IDMO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

DFALX (DFA Large Cap International Portfolio) and IDMO (Invesco S&P International Developed Momentum ETF) are both funds - DFALX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Dimensional, while IDMO is a Momentum fund tracking the S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Over the past 10 years, DFALX returned 9.57%/yr vs 12.02%/yr for IDMO. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFALX charges 0.18%/yr vs 0.25%/yr for IDMO.

Доходность

Сравнение доходности DFALX и IDMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Large Cap International Portfolio (DFALX) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFALX показывает доходность 7.88%, что значительно выше, чем у IDMO с доходностью 5.33%. За последние 10 лет акции DFALX уступали акциям IDMO по среднегодовой доходности: 9.57% против 12.02% соответственно.

DFALX

1 день
-2.41%
1 месяц
-1.66%
С начала года
7.88%
6 месяцев
10.41%
1 год
22.50%
3 года*
17.50%
5 лет*
9.00%
10 лет*
9.57%

IDMO

1 день
0.67%
1 месяц
-3.78%
С начала года
5.33%
6 месяцев
8.93%
1 год
19.27%
3 года*
24.47%
5 лет*
15.15%
10 лет*
12.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFALX и IDMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFALX
DFA Large Cap International Portfolio		7.88%33.60%4.55%17.88%-13.04%12.79%8.13%22.05%-14.15%25.35%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		5.33%42.17%12.79%20.16%-12.03%14.31%22.01%26.09%-16.66%29.21%

Correlation

The correlation between DFALX and IDMO is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2012 г.

0.66

Over the past year, DFALX and IDMO have become more correlated (0.88) than their long-term average of 0.66, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Large Cap International Portfolio

Invesco S&P International Developed Momentum ETF

Часто сравнивают с DFALX:
DFALX с DFAIDFALX с DFIEXDFALX с FNIDXDFALX с VTIAXDFALX с QQQDFALX с DISVXDFALX с SPY
Часто сравнивают с IDMO:
IDMO с MTUMIDMO с SPMOIDMO с IDHQIDMO с VXUSIDMO с EFGIDMO с AVDSIDMO с AVDV

Доходность на риск

DFALX vs. IDMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFALX
Ранг доходности на риск DFALX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFALX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFALX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFALX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFALX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFALX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
IDMO
Ранг доходности на риск IDMO: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDMO: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDMO: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDMO: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDMO: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDMO: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFALX c IDMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Large Cap International Portfolio (DFALX) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFALXIDMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
1.12

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
1.67

+0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.21

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.15

1.57

+0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.36

6.49

+1.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFALX vs. IDMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFALX на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа IDMO равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFALX и IDMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFALXIDMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

1.12

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.85

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.67

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.44

-0.07

Просадки

Сравнение просадок DFALX и IDMO

Максимальная просадка DFALX за все время составила -59.76%, что больше максимальной просадки IDMO в -39.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFALX и IDMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFALXIDMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.76%

-39.38%

-20.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.70%

-12.31%

+1.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.11%

-12.65%

-0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.52%

-27.07%

-0.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.58%

-31.34%

-4.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.74%

-4.49%

+1.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.00%

-9.75%

-2.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

2.99%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности DFALX и IDMO

Текущая волатильность для DFA Large Cap International Portfolio (DFALX) составляет 4.21%, в то время как у Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) волатильность равна 6.18%. Это указывает на то, что DFALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFALXIDMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

6.18%

-1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.69%

15.28%

-3.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.29%

17.25%

-2.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.71%

17.90%

-2.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.19%

18.14%

-1.95%

Сравнение комиссий DFALX и IDMO

DFALX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IDMO в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFALX и IDMO

Дивидендная доходность DFALX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности IDMO в 3.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFALX
DFA Large Cap International Portfolio		2.80%2.89%3.18%3.24%2.86%3.00%1.88%2.88%3.07%2.55%2.89%2.94%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		3.61%3.71%2.24%2.89%3.66%1.81%1.63%2.78%3.27%3.08%2.18%2.52%

Часто задаваемые вопросы

DFALX and IDMO have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDMO has higher volatility (6.18%) compared to DFALX (4.21%). In terms of maximum drawdown, DFALX dropped -59.76% vs IDMO's -39.38%.

DFALX currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFALX и IDMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор